ابزار پروفایل حجم محدوده ثابت (Fixed Range Volume Profile)

ابزار پروفایل حجم محدوده ثابت (Fixed Range Volume Profile)

تعریف 

اندیکاتور پروفایل حجم محدوده ثابت (FRVP)، داده‌های حجم را در یک دوره زمانیِ مشخص محاسبه می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌جای این‌که تمام حرکت قیمت یک دارایی را بررسی کنند، فعالیت حجم را در یک محدوده خاص تحلیل کنند. درهمین حال، توجه به این نکته ضروری است که کاربر می‌تواند برای اطلاعات بیشتر درباره ویژگی‌های مشترک بین همه اندیکاتورهای پروفایل حجم به مقاله «مفاهیم پایه» در مرکز راهنمای VP مراجعه کند. متن زیر، ویژگی‌های منحصر به فرد این اندیکاتور را توصیف می‌کند.

نحوه اِعمال FRVP به‌روی نمودار 

۱- در ابتدا کاربر باید حجم محدوده ثابت را همان‌طور که در زیر نشان داده شده است از لیست ابزارهای ترسیمی در پنل سمت چپ نمودار انتخاب کند.

۲- سپس، می‌بایست بر روی چارت کلیک کرده تا نقطه اولی را که خواهان شروع محاسبات از آن‌جا بوده، انتخاب کرد.

۳- درآخر نیز کاربر می‌بایست بر روی نقطه دیگری از نمودار کلیک کرده تا نقطه دومی را که می‌خواهد محاسبات را در آن‌جا تکمیل کند، انتخاب نماید. براین پایه، پروفایل حجم، همان‌طور که در زیر، تصویر شده است، به‌روی چارت نمایش داده می‌شود.

محاسبه 

به‌هنگام محاسبه پروفایلِ حجم با محدوده ثابت، باید فهرستی از تایم‌فریم‌ها را به‌صورتِ متوالی مورد بررسی قرار داد تا زمانی‌که تعدادِ کندل‌ها در بازه زمانی که VP برای آن محاسبه می‌شود کمتر از ۵۰۰۰ باشد. همچنین، ترتیب تایم‌فریم‌ها به این صورت است: ۱، ۵، ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۲۴۰، یک‌روزه (۱D). بنابراین اگر میله بار‌هایی که اندیکاتور را پوشش می‌دهد در مجموع ۵ دقیقه یا کمتر باشد، یا اگر از هر بازه زمانی مبتنی بر ثانیه استفاده شود، شاخص، بدونِ درنظر گرفتن تعداد شمع‌‌های تحتِ‌پوشش، داده‌ها را از تایم‌فریم یک ثانیه‌ای (۱S) برای محاسبات خود، برداشت می‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که در نمودارهای آتی (فیوچرز) و اِسپرد (Spread)، پروفایل‌های حجمی نه با درخواستِ تایم‌فریم کم‌تر از ۵۰۰۰ میله‌بار، بلکه با استفاده از یک تایم‌فریم در یک پله پایین‌تر از زمان فعلی و بر پایه لیست بازه زمانیِ ذکرشده در بالا حساب می‌شود. موردِ استثناء دراین باره شامل تمامِ تایم‌فریم‌های مبتنی بر ثانیه می‌شود که همیشه از داده‌های ۱S بهره‌برداری می‌کنند.

برای درک بهتر مطلب، مثال زیر را درنظر بگیرید. اندیکاتور VPFR برای محاسبه پروفایل حجم برای دوره‌ای تنظیم شده که از اولین کندل در روز دوشنبه، آغاز و در آخرین شمع، یکشنبه همان هفته به پایان می‌رسد. درهمین حال، نماد به‌صورت شبانه‌روزی و درطول هفته (۷/۲۴) معامله می‌شود (برای تجربه، فرض را بر این قرار می‌دهیم که هیچ گپی در جایی‌که هیچ معامله‌ای اتفاق نمی‌افتد، وجود ندارد و هر دقیقه از هر هفته، یک کندلِ مرتبط با آن دارد).

۱- ابتدا، اندیکاتور، تایم‌فریم «۱» را بررسی می‌کند تا دریابد که چارت ۱ دقیقه‌ایِ این نماد در مدت هفت روز (۷D)، ۱۴۴۰ دقیقه برابر بوده با ۱۰۰۸۰ کندل از داده ۱ دقیقه‌ای که بالاتر از حد میانگین ۵۰۰۰ شمع است. در این حالت، تایم‌فریم بعدی را در سکانس انتخاب می‌کند.

۲- سپس، شاخص، همین رویه را با تایم‌فریم «۳» در پیش می‌گیرد. درهمین راستا، نمودار ۳ دقیقه‌ایِ نماد دارایِ (۱۴۴۰/۳) که برابر است با ۳۳۶۰ کندل‌بار در مدت هفت روز که این مقدار کم‌تر از میانگین ۵ هزار میله بار است. بنابراین، شمع‌های تایم‌فریم ۳ دقیقه‌ای در محاسبه VPFR استفاده می‌شود.

توجه: تعداد محدودی کندل‌بار در بازه زمانی پایین‌تر برای محاسبات اندیکاتور موجود است. پس اگر قرار است تا FRVP در تاریخچه نماد به‌طرز بسیار عمیقی مورد محاسبه واقع شود، ممکن است اطلاعات تایم‌فریم کم‌تر برای آن دوره زمانی وجود نداشته باشد. درچنین مواردی، به‌جای آن از تایم‌فریم نمودار برای محاسبه استفاده می‌شود.

همچنین، برای نشان‌دادن این موضوع، سعی کنید تا FRVP را به نماد سهام اپل (AAPL) در بازار بورس نزدک (NASDAQ) با دوره زمانی ۱D اضافه کنید و آن‌را طوری تنظیم نمایید که یک دوره یک روزه را با تاریخِ شروعِ (۱۲ دسامبر ۱۹۸۰) دربر گیرد. افزون بر این، داده‌های تایم‌فریم کمتری برای این بازه زمانی وجود نخواهد داشت، بنابراین محاسبه FRVP، با وضوح نمودار ۱D، صورت خواهد پذیرفت.

بنای محاسبات بر روی یک کندلِ واحد

کاربران درهمین راستا باید توجه داشته باشند که به‌هنگام ایجاد پروفایل حجم با محدوده ثابت برروی یک شمع، از شرطِ قیمت بسته‌شدن (پایانی) > قیمت بازشدن برای محاسبه حجم صعودی/نزولی استفاده می‌شود. برای مثال، اگر قیمت پایانی > قیمت بازشدن باشد، حرکتِ قیمت به‌مثابه افزایش حجم درنظر گرفته می‌شود و درمقابل اگر قیمت بسته‌شدن <= قیمت بازشدن باشد، کاهش حجم را نشان می‌دهد.

تنظیمات ورودی

چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعداد سطر هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) سطرها به‌رویِ «تعداد ردیف» تنظیم شود، اندازه ردیف تعداد کلِ ردیف‌های هیستوگرام را تعیین می‌کند و تعداد تیک‌ها در هر ردیف به‌طور خودکار با فرمول طرح‌شده، محاسبه می‌شود: تعداد تیک در هر ردیف = (هیستوگرام بالایی- هیستوگرام پایینی) / تعداد ردیف‌ها / اندازه تیک. همچنین، بسته به گستردگی هیستوگرام، مقدار تعداد تیک در هر ردیف ممکن است به سمت بالا یا پایین گِرد شود و تعداد کل ردیف‌ها ممکن است از حد تعیین‌شده، فراتر رود.

برای مثال، نمادی با اندازه تیک ۰.۰۱ و یک هیستوگرام پروفایل حجم که تغییر قیمت از ۱۰ تا ۱۱ را پوشش می‌دهد و درمجموع ۱۰۰ تیک را شامل می‌شود، درنظر بگیرید. دراین حالت، اگر «اندازه ردیف» به‌روی ۲۵ تنظیم گردد، ارتفاع هر ردیف برابر است با (۳ – ۲) / ۲۵ / ۰.۰۱ = ۴ تیک. درهمین حال، هیستوگرامِ حاصل، دارای ۲۵ ردیف است که هر ردیف، ۴ تیک را پوشش می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر نتیجه محاسبه ارتفاع ردیف به عدد اعشاری منجر شود، اندیکاتورِ موردبحث، محاسبه تیک در هر ردیف را به عدد صحیحِ نزدیک‌تر، گِرد می‌کند تا ارتفاع به یک عدد صحیح تبدیل شود. همچنین، ممکن است ردیف‌های اضافی برای نمایش کامل داده‌ها را در هیستوگرام ایجاد کند. لازم به ذکر است که تعداد تیک در هر ردیف به کدام سمت بالا یا پایین باید گِرد شود، به این بستگی دارد که کدام‌یک به تعداد ردیف‌های نزدیک‌تری به مقدار ورودی «اندازه ردیف» ختم می‌شود. برای نمونه اگر در مثال بالا، ورودی «اندازه ردیف» به عدد ۳۰ تغییر کند، ارتفاع اولیه ردیف برابر است با (۳ – ۲) / ۳۰ / ۰.۰۱ = ۳.۳۳۳ تیک در هر ردیف. بنابراین، اگر این عدد به نزدیک‌ترین عددِ صحیح یعنی ۳ گِرد شود، هر ردیف در هیستوگرام دارای ۳ تیک در هر ردیف خواهد بود. در نتیجه، ۳۰ ردیف اول فقط ۹۰ تیک از ۱۰۰ تیک را که هیستوگرام پوشش می‌دهد، شامل می‌شود. ۱۰ تیک باقی‌مانده نیز به چهار ردیف اضافی که سه ردیف اول با اندازه ۳ و ردیف آخر با اندازه ۱ است و تعداد کل ردیف‌ها را به ۳۴ افزایش می‌دهد، نیاز دارند. دراین حال، اگر به‌جای آن، عدد ۳.۳۳۳ به‌سمت بالا گِرد شود، هر ردیف در هیستوگرام دارای ارتفاع ۴ تیک خواهد بود. در این حالت، تمام ۱۰۰ تیک در ۲۵ ردیف، بدونِ باقی‌مانده و جای خالی، جای می‌گیرند. از آن‌جا که ۳۴ ردیف به مقدار ۳۰، یعنی «اندازه ردیف» درخواستی نزدیک‌تر است، اندیکاتور از ۳ تیک به‌عنوان ارتفاع ردیف استفاده می‌کند.

همچنین، اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تیک در هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، سایز هر ردیف، تعدادِ تیک‌های هر ردیف را نشان می‌دهد (۱ تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: مثلاً برای سهام اَپل در بورس نزدک، ۱ تیک برابر با ۰.۰۱ است، زیراکه قیمت باید حداقل ۰.۰۱ دلار آمریکا (USD)، ۱ سنت، حرکت کند). در مثالی دیگر نیز، تدوین سایز به‌روی ۲۵ به این معنی است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ ۲۵ تیک است که در این صورت، تعداد ردیف‌ها به‌طور اتوماتیک ارزیابی شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از ۲۰۰ تا ۳۰۰ برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربر می‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۰.۰۱ / ۲۵ = ۴۰۰ ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

حجم

گزینه پیش رو، بینِ نمایش حجم کل برای هر ردیف، تقسیم بر هر ردیف به بالا/پایین یا نشان‌دادن تفاوت آن‌ها (دلتا)، تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارای ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کل حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارای ارزش، برجسته شود.

گسترش به‌سمت راست

پارامتر گسترش به‌سمت راست (Extend Right) به کاربر اجازه می‌دهد تا به ساختن پروفایل، شامل تمام کندل‌های تاریخی و نیز تمام شمع‌های درحالِ‌ظهور در سمت راست مختصات دوم، ادامه دهد.

مختصات

(میله بار) شماره ۱، موقعیت حاشیه سمت چپِ پروفایل حجم را تعیین می‌کند. VP همچنین قبل از این پوزیشن، شروع خواهد شد.

(کندل بار) شماره ۲، پوزیشن مرز سمت راست VP را مشخص می‌کند. درهمین حال، پروفایلِ حجم پس از این موقعیت، به پایان می‌رسد.