درس ۴۸ :‌ اسیلاتور مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرا-واگرا

نوع اندیکاتور: مستقل (صفحه‌ی جدید)

نوع نمودار: تکنیکال و تعاملی

مکدی (MACD) دارای مفهوم مشابه‌ای با اسیلاتور خط (line) است. در واقع، این دو اندیکاتور خرید/فروش شبیه یکدیگر هستند. تفاوت در این‌جا است که مکدی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند، ولی اندیکاتور اسیلاتور خط از میانگین‌های متحرک ساده.

این اندیکاتور توسط جرالد اپل ابداع شد. قوانین معاملاتی آن بسیار ساده هستند. وقتی این اسیلاتور میانگین متحرک نمایی خود را قطع کند و به بالای آن برود، اقدام به خرید کنید؛ و در مقابل، وقتی این اسیلاتور میانگین متحرک نمایی را از بالا قطع کند و به زیر آن برود، اقدام به فروش کنید. در آخر، احتمال واگرایی در مکدی وجود دارد.

روش دیگر این است که این اندیکاتور را به همراه نمودارهای بلندمدت استفاده کنید. برای مثال، نمودار ماهانه یا هفتگی پایه‌ای را انتخاب کنید که با نمودار روزانه یا میان‌روز برای همان ابزار آتی مطابقت داشته باشد. اکنون، این اندیکاتور را روی یک نمودار بلندمدت به نمایش بگذارید. اگر نمودار بلندمدت‌تر صعودی یا گاوی بود، یعنی سیگنال خرید را نشان می‌داد، در این صورت، در مورد پوزیشن‌های شورت باید بسیار با احتیاط عمل کنید. شما می‌خواهید برخلاف روند بلندمدت‌تر معامله کنید.

نمونه‌ای از نمودار

پارامترها

• Period یا دوره‌ی ۱ (۱۲) – تعداد ستون‌ها یا فواصل زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک اول.
• Period یا دوره‌ی ۲ (۲۶) – تعداد ستون‌ها یا فواصل زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک دوم.
• Period یا دوره‌ی ۳ (۹) – تعداد ستون‌ها یا فواصل زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی یک میانگین متحرک اضافه.

محاسبه

در این اندیکاتور، اسیلاتور صرفا عبارت است از تفاوت میان دو میانگین متحرک اول. فرمول آن به شکل زیر است:

OSCt = (MA1 – MA2)

• OSCt = اسلیلاتور مربوط به دوره‌ی کنونی
• MA1 = میانگین متحرک اول
• MA2 = میانگین متحرک دوم

در بخش دوم، میانگین متحرک این اسیلاتور را محاسبه می‌شود. به این ترتیب که

MAosct = MAosct-1+ (k * (OSCt – MAosct-1))

• MAosct = میانگین متحرک اسیلاتور
• OSCt = اسیلاتور مربوط به دوره‌ی کنونی
• MAosct-1= میانگین متحرک اسیلاتور مربوط به دوره‌ی قبلی
• k = ضریب ثابت هموارسازی

از مقدار دوم به بعد، MAosct یک میانگین متحرک است؛ و با سرعت کم‌تری نسبت به اسیلاتور بالا و پایین می‌رود. بنابراین، این دو خط نقاط تقاطعی را ایجاد می‌کنند. این نقاط تقاطع همان سیگنال‌های خرید/فروش هستند.

اگر این اندیکاتور روی یک هیستوگرام نمایش داده شود، مقادیر مربوط به این خطوط از طریق زیر محاسبه می‌شوند:‌

DIFFt = OSCt – MAosct

• DIFFt = تفاوت میان اسیلاتور مربوط به دوره‌ی کنونی و میانگین متحرک این اسیلاتور
• OSCt = اسیلاتور مربوط به دوره‌ی کنونی
• MAosct = میانگین متحرک اسیلاتور