اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون

تعریف

اندیکاتور آرون (که اغلب با نام آرون صعودی/نزولی شناخته می‌شود) یک اندیکاتور تکنیکال محدود به دامنه است که درواقع مجموعه‌ای از دو محدوده اندازه‌گیری مجزا است که برای گرفتن اندازه تعداد دوره‌هایی که از زمان ثبتِ بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در n دوره‌ گذشته بوده، طراحی شده است. درهمین راستا، «n» عددی است که به اختیار تریدر تنظیم می‌شود. به‌عنوان مثال، آرون صعودی ۱۴ روزه، تعداد روزهایی را که از آخرین ثبت بالاترین قیمت ۱۴ روزه گذشته است، در نظر می‌گیرد و سپس عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را محاسبه می‌کند. آرون نزولی ۱۴ روزه نیز همین کار را انجام می‌دهد، با این تفاوت که براساس تعداد روزهایی که از پایین‌ترین قیمت، ۱۴ روزه گذشته است، عددی را محاسبه می‌کند. این عدد، برای تعیین قدرت یک روند (درصورت وجود) در نظر گرفته شده است. هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، روند، قوی‌تر است. همچنین، اندیکاتور آرون نه‌تنها در شناسایی روندها عالی است، بلکه ابزاری مفید برای شناسایی دوره‌های تثبیت قیمت (Consolidation) نیز می‌باشد.

تاریخچه

اندیکاتور آرون در سال ۱۹۹۵ توسط «توشار چانده»، تحلیل‌گر تکنیکال و نویسنده، توسعه یافت. این واقعیت که او نام این اندیکاتور را «آرون» گذاشت که در زبان سانسکریت به معنای «نور اولیه سحر» است، نشان‌دهنده اعتقاد او به توانایی‌های کشف روند توسط این اندیکاتور است.

محاسبه

محاسبه، به دوره‌ی تعریف‌شده توسط کاربر بستگی دارد. برای این مثال، از آرون ۱۴ روزه استفاده خواهیم کرد.

اصول اولیه

اندیکاتور آرون، یک اندیکاتور تکنیکال محدود به دامنه است که اعدادی بین ۰ تا ۱۰۰ تولید می‌کند. درهمین حال، تحلیل‌گر تکنیکال باید بر روی سه ناحیه در آن مقیاس تمرکز کند.

نزدیک یا در ۱۰۰ که نشان‌دهنده یک روند قوی‌تر است.

نزدیک یا در ۰ که نشان‌ از یک روند ضعیف‌تر دارد.

ناحیه نزدیک ۵۰ که منطقه‌ میانی بوده و روند می‌تواند به هر سمتی حرکت کند.

براین اساس، هنگامی‌که آرون صعودی، بالای ۵۰ و نزدیک ۱۰۰ است و آرون نزولی پایین‌تر از ۵۰ است، این امر، نشان خوبی از تقویت روند صعودی است. به‌همین ترتیب، زمانی‌که آرون نزولی بالای ۵۰ و نزدیک ۱۰۰ باشد و آرون صعودی پایین‌تر از ۵۰ باشد، ممکن است یک روند نزولی درحال تقویت، شکل گیرد.

به‌دنبال چه‌چیزی باید بود

شناسایی روند

عملکرد اصلی اندیکاتور آرون، شناسایی روندهای جدید در همان حال شکل‌گیری است. درهمین راستا، سه مرحله برای شناسایی زمان احتمالی شکل‌گیری یک روند جدید وجود دارد:

۱- آرون صعودی و آرون نزولی از هم عبور می‌کنند.

۲- خطوط آرون در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند، به‌طوری‌که یکی از آن‌ها از بالای ۵۰ به سمت ۱۰۰ می‌رود و دیگری زیر ۵۰ باقی می‌ماند.

۳- یکی از خطوط آرون به ۱۰۰ می‌رسد.

با استناد به این سه مرحله، برای مثال یک روند صعودی را در نظر می‌گیریم. در یک روند رو به بالا، آرون صعودی و آرون نزولی از هم عبور خواهند کرد. سپس، آرون صعودی از بالای ۵۰ عبور می‌کند، درحالی‌که آرون نزولی از زیر ۵۰ گذر می‌کند. در نهایت، آرون صعودی به ۱۰۰ می‌رسد که نشان‌دهنده ظهور یک روند صعودی است.

دوره‌های تثبیت

یکی دیگر از عملکردهای خوب اندیکاتور آرون، توانایی آن در شناسایی دوره‌های تثبیت قیمت است. این امر زمانی حادث می‌شود که هر دو خط آرون صعودی و آرون نزولی به زیر ۵۰ کاهش یابند که نشان‌دهنده دوره‌ای از معاملات بدون جهت است زیراکه، نه روند صعودی و نه نزولی، دارای قدرت نیستند. مورد مذکور به‌ویژه زمانی صادق است که هر دو خط آرون صعودی و آرون نزولی به‌طور هم‌زمان نزول کنند. در این حالت، هنگامی‌که هر دو به‌شکل موازی سقوط می‌کنند، ممکن است یک محدوده معاملات بدون جهت درحال شکل‌گیری باشد.

خلاصه

اندیکاتور آرون (صعودی/نزولی) مطمئناً برای شناسایی هر دو روند و همچنین دوره‌های تثبیت، اندیکاتور بسیار خوبی است. با این تفاسیر، اندیکاتور معرفی‌شده به‌عنوان یک مکمل، بهترین استفاده را دارد و دانستن روند کلی، بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی است. درهمین حین، استفاده از شاخص آرون به‌عنوان پایه و ترکیب آن با اندیکاتورهای اضافی که برای ایجاد سیگنال استفاده می‌شوند، احتمالاً موثرترین راه برای استفاده از آن است.

تنظیمات ورودی

طول دوره

دوره زمانی با نگاه به گذشته برای اندیکاتور آرون.

سبک (استایل)

آرون صعودی

می‌تواند نمایش آرون صعودی و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدار واقعی فعلی آرون صعودی را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین می‌توان رنگ، ضخامت خط و نوع بصری آرون صعودی را انتخاب نمود (شکل خط، حالت پیش‌فرض است).

آرون نزولی

از طرف دیگر، آرون نزولی توانایی نمایش رو به پایین این شاخص و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدار واقعی فعلی آرون نزولی را نشان می‌دهد، دارد که می‌توان روشن یا خاموش کرد. علاوه بر این، امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و نوع بصری آرون نزولی وجود دارد (نوع خطی، حالت پیش‌فرض است).