درس ۸۹ : اندیکاتور تریکس (TRIX)

تریکس (نمایی سه‌گانه) – TRIX (Triple Exponential)

نوع اندیکاتور: مستقل

تریکس (TRIX) یک اندیکاتور مومنتوم است که درصد نرخ تغییر یک میانگین متحرک هموار نماییِ سه‌گانه‌ی مربوط به قیمت پایانیِ یک سهام را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط جک هاتسون، سردبیر مجله‌ی تحلیل فنی سهام و کالا ابداع شد. تریکس که در اطراف یک خط صفر نوسان می‌کند، برای فیلتر کردن برخی حرکات بی‌اهمیت سهام و نمایش روندهای بزرگ آن طراحی شده است. کاربر می‌تواند تعداد دوره‌ها (نظیر ۱۵) را برای ایجاد میانگین متحرک انتخاب کند، و چرخه‌هایی که کوتاه‌تر از آن دوره باشند، به طور خودکار فیلتر می‌شوند.

تریکس یک اندیکاتور پیشرو است و از طریق واگرایی آن با قیمت سهام می‌توان نقاط عطف موجود در یک روند را پیش‌بینی کرد. به همین ترتیب، معمولا از این اندیکاتور برای ترسیم یک میانگین متحرک با یک دوره‌ی کوتاه‌تر (نظیر ۹) نیز استفاده می‌شود؛ این میانگین متحرک را می‌توان به عنوان یک «خط سیگنال‌» در نظر گرفت و جهت حرکت تریکس را پیش‌بینی کرد. از تقاطع‌ها یا کراس‌اوورهای خط تریکس با «خط سیگنال‌» می‌توان به عنوان سیگنال خرید/فروش نیز استفاده کرد.

نمونه‌ی نمودار

محاسبه

برای محاسبه‌ی تریکس، باید دوره‌ای را برای ایجاد یک میانگین متحرک نمایی از قیمت‌های پایانی انتخاب کنید. برای یک دوره‌ی ۱۵ روزه:

۱. میانگین متحرک نمایی ۱۵ روزه‌ی قیمت پایانی را محاسبه کنید.
۲. میانگین متحرک نمایی ۱۵ روزه‌ی میانگین متحرک محاسبه‌شده در مرحله‌ی اول را حساب کنید.
۳. میانگین متحرک نمایی ۱۵ روزه‌ی میانگین متحرک محاسبه‌شده در مرحله‌ی دوم را حساب کنید. اکنون، شما دارای یک میانگین متحرک هموار نمایی سه‌گانه از قیمت‌های پایانی هستید که نوسان آن بسیار کاهش یافته است.
۴. در نهایت، درصد تغییر ۱ روزه‌ی میانگین متحرک محاسبه‌شده در مرحله‌ی ۳ را حساب کنید.

پارامترها

• Period یا دوره (۱۵):تعداد ستون‌ها یا دوره‌ی مورد استفاده در محاسبه‌ی EMA

کاربرد

از آن جا که تریکس نرخ تغییر قیمت‌های پایانی را اندازه‌گیری می‌کند، مقدار مثبت تریکس نشان‌دهنده‌ی یک افزایش پایدار در قیمت پایانی یک سهام است. بنابراین، یک تریکس مثبت مشابه‌ی یک قیمت با روند مثبت است، و هنگامی که خط صفر را به سمت بالا قطع کند، به اندیکاتور امکان می‌دهد به عنوان یک سیگنال خرید عمل کند. به همین ترتیب، قطع کردن خط صفر به سمت پایین نشان می‌دهد قیمت در پایان هر دوره دارای روند نزولی است، و این مسئله می‌تواند به عنوان یک سیگنال فروش تلقی شود.

«خط سیگنالی‌» که پیش‌تر درباره‌ی آن گفته شد، نیز یک اندیکاتور خرید/فروش مفید است. از آن جا که دوره‌ی خط سیگنال کوتاه‌تر است، قطع شدن‌اش به سمت بالا نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که قیمت‌های اخیر سهام در حال نزدیک شدن به سقف بالاتر هستند. یک سیگنال خرید وقتی ایجاد می‌شود که تریکس خط سیگنال خود را به سمت بالا قطع کند، و یک سیگنال فروش هنگامی ایجاد می‌شود که تریکس خط سیگنال خود را به سمت پایین قطع کند. در طول حرکات جانبی قیمت، این روش می‌تواند سیگنال‌های ناقص ایجاد کند؛ بنابراین، این اندیکاتور وقتی عالی کار می‌کند که قیمت‌ها رونددار باشند. بنابراین، بهتر است از تریکس به همراه سایر اندیکاتورها استفاده کنید تا خیال‌تان بابت تایید درستی سیگنال‌ها راحت‌تر شود.