اندیکاتور راب بوکر- بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار (Rob Booker – ADX Breakout)

اندیکاتور راب بوکر- بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار (Rob Booker – ADX Breakout)

تعریف

اندیکاتور راب بوکر- بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار، اندیکاتور قدرت روند است که این باور را تأیید می‌کند که معامله درجهت روند و ادامه‌دادن مسیر آن برای معامله‌گران سودآورتر است و هم‌زمان ریسک را کاهش می‌دهد.

تاریخچه

ADX به‌طور سنتی برای تعیین قدرت روندِ قیمت، توسعه یافته و مورداستفاده قرار گرفته است. این شاخص به‌شکل معمول به‌عنوان ابزاری از مجموعه ابزارهای «راب بوکر»، کارآفرین باتجربه و تریدر فارکس شناخته می‌شود.

محاسبات

محاسبات برای بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار، بر پایه میانگین متحرک (MA) و گسترش دامنه قیمت در یک دوره زمانی خاص است. به‌طور پیش‌فرض، تنظیمات این اندیکاتور به‌روی ۱۴ دوره تنظیم می‌شود که اجباری نبوده و قابل‌تنظیم است، زیرا سایر دوره‌ها نیز برای تحلیل استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی

از خط ADX برای سنجش و تعیین قدرت یک روند استفاده می‌شود، بنابراین، جهت این خط و تفسیر آن در تحلیل یک تریدر بسیار مهم است. درهمین حال، با افزایش خط شاخص حرکت جهت‌دار، روند، از نظر قدرت افزایش می‌یابد و قیمت درجهتِ روند، حرکت می‌کند. به‌طرز مشابهی، اگر خط ADX کاهش یابد، قدرتِ روند نیز کاهش می‌یابد و قیمت وارد دوره تثبیت یا اصلاح می‌شود. همچنین، به‌طور سنتی، ADX به‌مثابه یک خط واحد به‌روی نمودار رسم می‌گردد که از مقادیر ۰ تا ۱۰۰ تشکیل شده است. این خط، بدونِ جهت بوده که بدان معنی است که همیشه قدرت روند را بدون توجه به موقعیت روندِ قیمت (صعودی یا نزولی) اندازه‌گیری می‌کند. به‌همین دلیل، اساساً، ADX، قدرت روند را با نمایش در هر دو روندِ صعودی و نزولیِ خط، به‌شکل کمّی درنظر می‌گیرد.

به چه باید توجه کرد؟

مقادیر مرتبط با خط شاخص حرکت جهت‌دار به تریدرها کمک می‌کند تا سودآورترین معاملات را تعیین و ریسک احتمالی در روند فعلی را بیابند. نکته مهم این‌جا است که معامله‌گر باید بداند که چگونه قدرت روند را به‌طور کّمی، بررسی و بین مقادیر مختلف در راستا درک تفاوت بین شرایط رونددار و بدون‌روند، تمایز قائل شود. در این‌جا نگاهی به مقادیر ADX و معنا آن‌ها برای قدرت روند می‌اندازیم.

مقادیر  ADX 

۰-۲۵: نشان‌دهنده عدم وجود روندِ ضعیف است.

۲۵-۵۰: نشان از یک روندِ قوی دارد.

۵۰-۷۵: نمایش‌گر یک روندِ بسیار قوی است.

۷۵-۱۰۰: بیان‌کننده یک روند بسیار بسیار قوی است.

برای آن‌که کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، به ارزیابی مثالی درمورد ADX به هنگامی‌‌که زیر ۲۵ باشد، می‌پردازیم. اگر خط شاخص حرکت جهت‌دار برای بیش از ۳۰ دوره یا بیشتر در زیر ۲۵ باقی بماند، قیمت، وارد محدوده رنج می‌شود و الگوهای قیمت برای معامله‌گران به‌طرز بیشتری قابل‌تشخیص و مشاهده می‌شوند. همچنین، قیمت، برای تعیین میزان فروش و خرید، میان مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌رود و درنهایت ممکن است به یک روند یا الگو تبدیل شود.

از سوی دیگر، نحوه بالا و پایین رفتن و جریان ADX نیز نشان‌دهنده الگوی کلی و حرکت روندِ آن است. درهمین راستا، این خط می‌تواند به‌وضوح به تریدر نشان دهد که قدرت روند، چه‌زمانی، قوی و به چه‌هنگام، ضعیف است. افزون بر این، هنگامی‌که قله‌های ADX بالاتر نشان داده می‌شوند، این قله‌های قیمتی، به‌سمت افزایشِ حرکتِ روند، اشاره می‌کند و اگر قله‌های شاخص حرکت جهت‌دار، پایین‌تر نشان داده شوند، قله‌های قیمتی مورد‌نظر به‌طرف کاهشِ حرکت روند اشاره می‌نماید. علاوه بر این، روند قله‌های ADX پایین‌تر می‌تواند یک هشدار برای معامله‌گران باشد تا قبل از این‌که معامله از کنترل خارج گردد، قیمت‌ها را نظارت و ریسک موجود را مدیریت و ارزیابی کنند. به‌طور مشابه، هر زمان‌که حرکتِ ناگهانی رخ دهد که به‌نظر نامناسب باشد یا تغییری در شخصیت روند پیش آید که خلاف موضوع قبلی است، این امر باید یک علامت واضح برای نظارت و ارزیابی قیمت‌ها و ریسک باشد.

خلاصه

اندیکاتور راب بوکر- بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار، اندیکاتور قدرت روند است که حرکات قیمت را نسبت به قدرتِ روند، تجزیه و تحلیل می‌کند تا به کاربر، زمان مناسب را برای معامله و همچنین برای مدیریت ریسک و ارزیابی الگوها، هشدار دهد. تا زمانی‌که یک معامله‌گر روندهای قوی را تشخیص دهد و ریسک هر معامله را به‌درستی ارزیابی کند، تریدر باید بتواند بدون مشکل از این اندیکاتور بهره ببرد و درجهت منافع خود از آن استفاده کند. مضاف بر این، ADX به شناسایی شرایط روند کمک می‌کند، اما درعین حال، به معامله‌گران در یافتن روندهای قوی برای معامله نیز کمک می‌نماید. همچنین، اندیکاتور ذکرشده حتی می‌تواند معامله‌گران را نسبت به تغییرات خاص در حرکتِ روند هوشیار کند و به آن‌ها امکان مدیریت ریسک را بدهد.