اندیکاتور سوپرترند (Supertrend)

اندیکاتور سوپرترند (Supertrend)

تعریف

سوپرترند (Supertrend)، یک اندیکاتورِ دنباله‌رو روند است که براساس دامنه واقعی میانگین (ATR) محاسبه می‌شود. درهمین حال، محاسبه خطوط یگانه آن، تشخیص روند و نوسان‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کند. همچنین، از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص تغییرات در جهتِ روند و تعیین حد ضرر (اِستاپ لاس) استفاده کرد.

تاریخچه

اندیکاتور سوپرترند توسط «الیویه سِبان (Olivier Seban)» ایجاد شده است.

محاسبات

برای محاسبه‌ باندهای سوپرترند، از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود:

hl2 برابر است با (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت) / ۲

باند فوقانی پایه = hl2 + (ضریب * ATR)

باند تحتانی پایه = hl2 – (ضریب * ATR)

باند فوقانی = باند فوقانی پایه کوچک‌تر از باند فوقانی قبلی یا

                                قیمت پایانی قبلی بزرگ‌تر از باند فوقانی قبلی ؟ باند فوقانی پایه : باند فوقانی قبلی

باند تحتانی = باند تحتانی پایه بزرگ‌‌تر از باند تحتانی قبلی یا

                                قیمت پایانی قبلی کوچک‌تر از باند تحتانی قبلی ؟ باند تحتانی پایه : باند تحتانی قبلی

سوپرترند = جهتِ روند == روند صعودی ؟ باند تحتانی : باند فوقانی

hl2 = (high + low) / 2

basicUpperBand = hl2 + (multiplier × ATR)

basicLowerBand = hl2 – (multiplier × ATR)

upperBand = basicUpperBand < prev upperBand or

                   prev close > prev upperBand ? basicUpperBand : prev upperBand

lowerBand = basicLowerBand > prev lowerBand or

                   prev close < prev lowerBand ? basicLowerBand : prev lowerBand

superTrend = trendDirection == isUpTrend ? lowerBand : upperBand

جهتِ روند نیز برطبق برآورده‌شدن شرایط زیر تعیین می‌‌گردد:

تا زمانی‌که مقدار ATR محاسبه نشود، جهتِ روند برابر است با روند نزولی

در غیر این صورت اگر سوپرترند قبلی == باند فوقانی قبلی، جهت روند : = قیمت پایانی بزرگ‌تر از باند بالایی ؟ روند صعودی : روند نزولی

یا

جهت روند: = قیمت پایانی کوچک‌‌تر از باند پایینی ؟ روند نزولی : روند صعودی

trendDirection = isDownTrend else if prev superTrend == prev upperBand

trendDirection := close > upperBand ? isUpTrend : isDownTrend else

trendDirection := close < lowerBand ? isDownTrend : isUpTrend

نکات کلیدی

سوپرترند، یک اندیکاتور دنباله‌رو روند است و به‌روی نمودار اصلی قرار می‌گیرد و خطوط رسم‌شده‌ی آن، روندِ جاری را نشان می‌دهد. این اندیکاتور را همچنین می‌توان با بازه‌های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، درون‌-روزانه و غیره) و بر روی ابزارهای مالی گوناگون (سهام، آتی و فارکس) به کار گرفت. افزون بر این، سوپرترند دارای چندین ورودی قابل‌تنظیم است تا با استراتژی معاملاتی کاربر مطابقت داشته باشد. تنظیم این موارد به تریدر امکان می‌دهد تا حساسیت اندیکاتور را نسبت به تغییراتِ قیمت، کم یا زیاد کند.

درخصوص تنظیمات سوپرترند، می‌توان طول ATR و ضریب را تنظیم نمود:

• طول ATR، طولِ بازه‌ی زمانی برای محاسبه‌ دامنه واقعی میانگین است.
• ضریب، عددی است که ATR در آن ضرب می‌شود تا باندها را از قیمت اصلی منحرف کند.

به چه باید توجه کرد؟

هنگامی‌که قیمت پایین‌تر از منحنی اندیکاتور سقوط می‌کند، رنگِ آن به قرمز تغییرِ حالت می‌دهد که  نشان‌دهنده‌ یک روندِ نزولی است. درمقابل، هنگامی‌که قیمت، فراتر از منحنی، بالا می‌رود، رنگِ اندیکاتور به سبز تغییر می‌کند که نشان‌ از یک روند صعودی دارد. همچنین، پس از هر بار بسته‌شدن قیمت در بالاتر یا پایین‌تر از سوپرترند، یک روندِ جدید ظاهر می‌شود.

جمع‌بندی

سوپرترند به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی درستی بگیرید. با این حال، مواقعی وجود دارد که اندیکاتور مذکور، سیگنال‌های اشتباه تولید می‌کند. بنابراین، بهترین کار استفاده از ترکیب صحیحِ چندین اندیکاتور است. علاوه بر این‌که سوپرترند مانند هر اندیکاتور دیگری، زمانی‌که با سایر اندیکاتورها مانند مَکدی (MACD)، پارابولیک سار (Parabolic SAR)  یا شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده شود، بهترین عملکرد را از خود به نمایش می‌گذارد.