Currently Empty: 0 ﷼
اندیکاتور فِرَکتال (Fractal) ویلیامز
تعریف
اندیکاتور فِرَکتال (Fractal) ویلیامز، با هدف شناسایی نقاط بازگشت ازطریق قله‌ها (سقف) و کف‌ها طراحی شده است. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از اولین ابزارهایی شناخته می‌شود که از فِرَکتال‌ها استفاده می‌کند و آن‌را به جریانِ اصلی معاملات وارد نموده است. به‌طور کلی، اندیکاتور مذکور از ۵ کندل یا بار (bar) به‌رویِ چارت قیمت تشکیل می‌شود و با یک فِلِش به‌سمت بالا یا پایین برای نشان‌دادنِ وضعیت قله یا کفِ آن نمایش داده می‌شود.
تاریخچه
اندیکاتور فِرَکتال برای اولین‌بار توسط «بیل ویلیامز» توسعه داده شد و نام‌گذاری گردید. او همچنین یک معامله‌گر باتجربه و تحلیل‌گر تکنیکال بود که اولین‌بار این اندیکاتور را در کتاب خود در سال (۱۹۹۵) به نام «آشوب در معامله‌گری» معرفی کرد. برخی بر این باور هستند که ویلیامز و کتاب وی، جزء اولین مواردی بودند که مقوله فِرَکتال‌ها را به‌عنوان یک امر اصلی در دنیای معاملات معرفی کردند.
نکات کلیدی
اندیکاتور فِرَکتال ویلیامز به‌خاطر این‌که یکی از اولین نمونه از اندیکاتورهایی بود که مبحث فِرَکتال‌ها و روش‌شناسی فِرَکتال را به دنیای معاملات معرفی کرد، محبوبیت یافت. درهمین حال، فِلِش‌ها نشان می‌دهند که فِرَکتال‌ها در کجایِ نمودار قرار دارند. همچنین، این اندیکاتور معمولاً به‌شکل پیش‌فرض، طوری تنظیم شده است که فِرَکتال‌ها براساس قانونِ ۵ کندلی نمایش داده شوند. بنابراین، بسته به معامله‌گر (تریدر)، کاربر می‌تواند تنظیمات شاخص ذکرشده را تغییر داده و ویرایش کند تا تعداد کندل‌هایی را که خواهان لحاظ‌کردنِ آن در یک فِرَکتال است، تغییر دهد.
افزون بر این، به گفته ویلیامز، این اندیکاتور باید برای استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر گذر از سطوح قیمتی (بریک‌آوت) استفاده شود. درهمین حال، بریک‌آوت، زمانی مشخص می‌شود که قیمت، حداقل یک نقطه بالاتر یا پایین‌تر از سطح قیمت فِرَکتال قبلی حرکت کند. به‌همین ترتیب، بریک‌آوت فِرَکتالِ قبلی درصورتی‌که قیمت بالاتر از فِلِش صعودیِ قبلی که فِرَکتال را نشان می‌دهد، برود، در قالبِ نفوذ خریداران شناخته می‌شود. در حالت مخالف نیز هنگامی‌که قیمت در زیر نشان‌گرِ نزولیِ قبلی که فِرَکتال را به نمایش می‌گذارد، برود، به‌عنوان نفوذ فروشندگان مشخص میگردد. دراین حالت، ویلیامز، یک شکست و گذر قیمتی از جانب خریداران یا فروشندگان را به‌عنوان سیگنالی برای بازکردن یک موقعیت (پوزیشن) تجاری تلقی می‌کند.
همچنین، شایان ذکر است که اگر اندیکاتور معرفی‌شده در تحلیل معاملاتِ زمانی با سایر اندیکاتورها و ابزارها ترکیب شود، بسیار مؤثرتر خواهد بود. برای مثال، می‌توان آن‌را با اندیکاتور الیگیتور (Alligator) ویلیامز که توسط «بیل ویلیامز»، خالق مذکور ایجاد شده، ترکیب کرد. بر این اساس، یک تریدر می‌تواند از اندیکاتور فِرَکتال برای تشخیص نقاطِ ورود به بازار استفاده کرده و سپس از اندیکاتور الیگیتور به‌مثابه یک فیلتر استفاده کند تا از باز نمودن پوزیشن‌ها در سطح بریک‌آوت قیمتی در بازارِ بدون روند (ضعیف) اجتناب کند.
آن‌چه باید بدان توجه کرد
معمولاً معامله‌گران سفارشات دارای توقفِ (stop orders) معلّق را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر از سطح فِرَکتالِ پیش‌بینی‌شده قرار می‌دهند تا به‌هنگام عبور قیمت، موقعیتی را باز کنند. به‌طور خاص، در این موارد، توقف ضرر (استاپ لاس) در دومین سطح فِرَکتالِ مخالف از آخر، تنظیم می‌شود.
محدودیت‌ها
بر پایه اصول این اندیکاتور، همیشه تأخیر فِرَکتالِ قابل‌توجهی (دو یا چند کندل) وجود خواهد داشت که بخشی از ویژگی‌های این شاخص است و باید زمانی‌که معامله‌گران تصمیم به استفاده از آن می‌گیرند، در نظر گرفته شود. درهمین راستا، برای کمک به حل مشکلِ تأخیر اندیکاتور فِرَکتال که ناتوان در رسم دوباره آن است، تریدرها و سرمایه‌گذارانِ باتجربه اغلب پیشنهاد می‌کنند که آن‌را با سایر اندیکاتورهایی که می‌توانند این اثرات را تاحدی مرتفع سازند، ترکیب کنند. درنتیجه، همان‌طور که در بالا ذکر شد، اضافه نمودن اندیکاتورهایِ اضافی و ابزارهایِ تحلیل تکنیکال می‌تواند به‌شکل درخور توجهی به کارآیی اندیکاتور مذکور کمک کند.
خلاصه
خلق اندیکاتور Fractal ویلیامز به سال (۱۹۹۵) بازمی‌گردد و یکی از اولین ابزارها برای ترکیب فِرَکتال‌ها و معاملات شناخته می‌شود که به‌طور معمول با ۵ کندل بار بر روی چارت قیمت نمایش داده می‌شود. درهمین حال، سومین شمع همیشه به‌عنوان بالاترین قله/سقف یا پایین‌ترین کف ارائه می‌شود. این اندیکاتور همچنین با یک فِلِش به‌سمت بالا یا پایین برای به نمایش گذاشتن وضعیت سقف یا کفِ آن به‌روی نمودار، علامت‌گذاری می‌شود و به‌طور معمول همراه با اندیکاتور الیگیتور ویلیامز استفاده میگردد.
