اندیکاتور میانگین متحرک اِنولوپس (ENV)

اندیکاتور میانگین متحرک اِنولوپس (ENV)

تعریف

اندیکاتور میانگین متحرک اِنولوپس (ENV)، یک اندیکاتور دارای باند است. ENV، یک باند بالایی، بالاتر از خط پایه و یک باند پایینی، پایین‌تر از خطِ پایه را نمایش می‌دهد. درهمین حال، خطِ پایه، یک میانگین متحرک (MA) است که می‌تواند یک میانگین متحرک ساده (SMA) یا یک میانگین متحرک‌نمایی (EMA) باشد. همچنین، باندها با فاصله‌ای (قابل‌تعریف توسط کاربر) از خط پایه تنظیم می‌شوند. افزون بر این، میانگین‌‎های تنظیم‌شده برای شناسایی روند و نیز تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور مفیدی هستند.

محاسبه

محاسبه‌ میانگین متحرک اِنولوپس درواقع کار نسبتاً ساده‌ای است. برای این مثال، از یک SMA دوره ۲۰ با باندهای ۱۰ درصدی استفاده شده است:

مبنا = میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره

باند فوقانی = میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره + (میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره × ۰.۱)

باند تحتانی = میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره – (میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره × ۰.۱)

اصول اساسی

ENV، یک اندیکاتور دنبال‌کننده‌ی روند است و از آن‌جایی که میانگین‌های متحرک با تأخیر نسبت به قیمت حرکت می‌کنند، باندها نیز به همین‌ منوال عمل خواهند کرد. با این گفته، هر حرکت قیمتی که از هر یک از باندها عبور کند، نباید نادیده گرفته شود. درهمین حال، ENV به گونه‌ای طراحی شده که بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت آن، درون باندها رخ دهد. بنابراین، زمانی‌که قیمت از باندها عبور می‌کند، نشانه‌ای از قدرت است و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک حرکت قیمتی قابل‌توجه باشد. برای مثال، در یک روند قوی (در هر دو جهت)، بریک‌آوت قیمت به سمت بالا و عبور از باند بالایی ممکن است نشان دهد که روند صعودی، در‌حال تقویت است و ادامه خواهد یافت. مثال دیگر این است که در یک روندِ خنثی، گذر قیمت به سمت بالا و عبور از باند بالایی ممکن است نشانه‌ای از شرایط اشباع خرید باشد که منجر به بازگشت قیمت به داخل باندها می‌شود.

نکات مهم در استفاده از ENV

مانند بسیاری از اندیکاتورها، ترفند استفاده کارآمد و مؤثر از اندیکاتور مذکور، استفاده از پارامترهای صحیح است. این بخش، چالش‌برانگیز است و بیشتر با آزمایش و تجربه به دست می‌آید. تحلیل تاریخی همچنین می‌تواند به تحلیل‌گر تکنیکال در کشفِ سطوح تاریخی برای یک داراییِ خاص کمک کند. تکنیک دیگر نیز قرار دادن چندین میانگین متحرک اِنولوپس بر روی یکدیگر و تنظیم باندها با درصدهای متفاوت است. این امر می‌تواند به استراتژیست تکنیکال، نقاط شکست بیشتری برای بررسی ارائه دهد.

به چه باید توجه کرد؟

تأیید روند

اغلب، درطول یک روند قوی که به‌خوبی تعریف شده است، گذر قیمت به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش، نشانه‌ای از قدرت است. این موضوع می‌تواند برای تأیید احتمال ادامه روند استفاده شود.

درطول یک روند صعودی، بریک‌آوت قیمت به‌سمت بالا و عبور از باند بالایی می‌تواند نشانه‌ای از قدرت در نظر گرفته شود و به احتمال زیاد، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

به‌هنگام یک روند نزولی، بریک‌داون قیمت به سمت پایین و گذر از باند تحتانی، نشانه‌ای از قدرت می‌تواند در نظر گرفته شود که احتمالاً، روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی‌که بازار دارای نوسان باشد یا به‌صورت ساید معامله شود، میانگین‌های متحرک اِنولوپس می‌توانند برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش مفید باشند. این شرایط، به‌طور معمول جایی‌که قیمت به سمت میانگین متحرک باز می‌گردد، منجر به اصلاح قیمت می‌شود.

جمع‌بندی

با وجود داشتن یک فرضیه بسیار ساده، ENV درواقع می‌تواند بسیار مؤثر باشد، به این صورت که توانایی کمک به شناسایی روندها و نیز شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، یک ویژگی ارزشمند در یک اندیکاتور است که می‌تواند به‌طرز قابل‌توجهی به تحلیل‌گران تکنیکال کمک کند. همچنین، هنگامی‌که این اندیکاتور با ابزارهای اضافی تحلیل تکنیکال مانند تجزیه و تحلیل الگو یا شاخص‌های قدرت ترکیب شود، توانایی تبدیل به جزء جدایی‌ناپذیر یک استراتژی معاملاتی اصولی را دارد.

تنظیمات ورودی

طول

مدت زمانی‌که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک که مبنا باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شود (۲۰، مقدار پیش فرض است).

درصد

درصدی که برای باندها اِعمال می‌شود.

منبع

این قسمت تعیین می‌کند که کدام داده از هر کندل در محاسبات استفاده شود. به‌طور پیش‌فرض، قیمت پایانی، انتخاب شده است.

 Exponential

این گزینه مشخص می‌کند که از کدام یک از اندیکاتورهای SMA یا EMA برای مبنا محاسبات استفاده شود.

سبک (استایل)

مبنا (پایه)

حالت پیش رو، می‌تواند قابلیت نمایش پایه محاسبات و همچنین قابلیت نمایش خط قیمتی که مقدار واقعیِ جاریِ مبنا محاسبات را نشان می‌دهد، فعال یا غیرفعال کند. علاوه بر این، امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و سبک خط مبنا محاسبات را فراهم می‌‌سازد.

فوقانی

این حالت، می‌تواند قابلیت نمایش باند بالایی و نیز نمایش خط قیمتی که مقدارِ واقعیِ جاری باند بالایی را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین، امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط باند بالایی فراهم می‌‌گردد.

پایینی

می‌تواند قابلیت نمایش باند پایینی و همچنین قابلیت نمایش خط قیمتی که مقدار واقعی جاری باند پایینی را نشان می‌دهد، فعال یا غیرفعال کند. درکنار این، انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط باند پایینی را نیز فراهم می‌کند.

بک‌گراند

قابلیت نمایش رنگ پس‌زمینه درون باندها را روشن یا خاموش می‌سازد و امکان تغییرِ رنگ و میزانِ تیرگی (Opacity) آن‌را فراهم می‌کند.