اندیکاتور ویلیامز با درصد آر (Williams %R)

اندیکاتور ویلیامز با درصد آر (Williams %R)

تعریف

اندیکاتور ویلیامز با درصد آر (Williams %R)، یک اُسیلاتور مبتنی بر مومنتوم (نیروی محرکه) است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. درصد R براساس مقایسه بین قیمت پایانیِ فعلی و بالاترین قیمتِ سقف در یک دوره زمانیِ تعریف‌شده توسط کاربر، محاسبه می‌شود. همچنین، R% بین ۰ و منفی ۱۰۰ (با توجه به مقادیر منفی) نوسان می‌کند. مقادیر نزدیک به صفر نیز نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید بوده و مقادیر نزدیک به منفی ۱۰۰ نمایان‌گر شرایط اشباع فروش هستند. معمولاً درصد آر می‌تواند تنظیمات مبتنی بر شرایط اشباع خرید و فروش و همچنین تغییرات کلی در مومنتوم را ایجاد کند.

تاریخچه

شاخص ویلیامز با درصد R توسط «لری ویلیامز»، معامله‌گر معروف کالاها (کامودیتی) و نویسنده، ایجاد شد.

محاسبه

R% برابر است با (بالا‌ترین سقف قیمت – قیمت پایانی فعلی) / (بالا‌ترین سقف قیمت – پایین‌ترین کفِ قیمت) * -۱۰۰

بالا‌ترین سقف قیمت = بالا‌ترین سقف قیمت برای دوره زمانی تعریف‌شده توسط کاربر.

پایین‌ترین کفِ قیمت = پایین‌ترین کفِ قیمت برای دوره زمانی تعریف‌شده توسط کاربر.

مبانی

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، R% برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود. این درصد، در یک محدوده ثابت بین مقادیر ۰ و -۱۰۰ نوسان می‌کند. درهمین حال، شخص ویلیامز پارامترهای اشباع خرید را در قالب هر قرائتی بین ۰ و -۲۰ تعیین کرد. پارامترهای اشباع فروش او نیز اعدادی میان -۸۰ و -۱۰۰ بودند. از طرف دیگر، توجه به این نکته مهم است که این مقادیر، مثال‌هایی برای رویه‌های سنتی هستند و ممکن است برای تحلیل‌گر تکنیکال مفید باشد که پارامترهایِ متفاوتی را بر طبق ابزارِ خاصی که تحلیل می‌شود، تعیین کند. علاوه بر این، سطوح اشباع خرید و فروشِ گسترده‌تر یا محدودتر، ممکن است بر پایه تحلیل تاریخی مناسب باشند.

به جستجوی چه باید بود؟

دو موقعیت/شرایط عمده با استفاده از شاخص درصد R شناسایی می‌شوند که اولی شرایط استانداردِ اشباعِ خرید و فروش است و دومی تغییراتِ روندِ قدرت/حرکت که با شکست‌ و عدم توفیق مومنتوم مشخص می‌گردد.

اشباع خرید/فروش

شرایط اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بسیار رایجی هستند که توسط اُسیلاتورهای مومنتوم ایجاد می‌شوند.

درهمین راستا، شاخص R% نیز تفاوتی ندارد، به این شکل که شرایط اشباع خرید که به‌طور سنتی بین مقادیر ۰ و -۲۰ تعریف می‌شوند، می‌توانند نشان‌ از تغییر روند یا در بسیاری از موارد، تقویتِ روند فعلی داشته باشند.

افزون بر این، شرایط اشباع فروش که به‌شکل سنتی در قالب مقادیری میان -۸۰ و -۱۰۰ تعریف می‌شوند، قابلیت بیانِ تغییرِ روند یا در بسیاری از موارد، تقویتِ روند فعلی را دارند.

شکست‌های مومنتوم

شکست مومنتوم زمانی رخ می‌دهد که قرائت‌های شاخص موردبحث به شرایط اشباع خرید یا فروش برای مدت زمان طولانی برسند. همچنین، پس از ترک ناحیه‌ اشباع خرید/فروش، R%، حرکتی را به‌سمت سطوحِ اشباعِ خرید/فروش می‌کند اما نمی‌تواند دوباره وارد ناحیه‌ ذکرشده شود.

خلاصه

اندیکاتور Williams با R%، در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود و خوانش‌های مربوط به مومنتوم می‌توانند برای شناسایی سطوحِ اشباع خرید و/یا اشباع فروش مورد استفاده واقع شوند. همچنین، به‌هنگام برخورد با شرایط اشباع خرید یا فروش، یادآوری این نکته مهم است که این شرایط ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند نباشند. درواقع، موقعیت‌های ذکرشده اغلب نشان‌دهنده تقویتِ روند فعلی هستند. مضاف بر این، بهترین راه برای تمایز بین این سناریوهایِ ممکن، استفاده از تحلیلِ تاریخی برای مشاهده نمونه‌های گذشته ابزار مالیِ خاصی است که مورد‌معامله یا تحلیل قرار می‌گیرد. به‌همین ترتیب، تحلیل تاریخی می‌تواند برای تنظیم پارامترهایِ تعریف‌کننده سطوح اشباع خرید و فروش نیز مورد بهره‌برداری واقع شود. درهمین حال، مقادیر سنتی ۰ تا -۲۰ (اشباع خرید) و -۸۰ تا -۱۰۰ (اشباع فروش) توسط لری ویلیامز تعیین شده‌اند. بنابراین، بسته به عوامل مختلفی مانند نوسانات یا اخبار بازار، این سطوحِ استاندارد ممکن است برای هر شرایطی مناسب نباشند. از سوی دیگر، مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور R% زمانی‌که به‌عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی بزرگ‌تر و نه لزوماً در قامت یک شاخص مستقل، استفاده شود، بهترین کارایی را دارد.

تنظیمات

طول دوره

دوره زمانی که برای محاسبه R% استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن نیز ۱۴ است.

منبع

این گزینه، تعیین می‌کند که چه داده‌هایی از هر شمع با مقدارِ پیش‌فرضِ قیمت پایانی، برای محاسبه استفاده شود.

سبک

R%

می‌توان نمایش درصد آر و نیز نمایش خطِ قیمتی که مقدار فعلی این درصد را نشان می‌دهد، تغییر داد. همچنین، قابلیت انتخابِ رنگ خط R%، ضخامت و سبک خط وجود دارد.

باند بالایی

در این بخش می‌توان نمایش باند بالایی را تغییر داد و مرز باند بالایی را در مقیاس ۰ تا -۱۰۰ تنظیم کرد (پیش‌فرض، -۲۰ است). به‌علاوه، رنگِ باند بالایی، ضخامت و سبک خط نیز قابل‌تنظیم است.

باند پایینی

با استفاده از گزینه پیش رو توانایی تغییرِ نمایش باند پایینی درکنار تنظیم مرز باند پایینی در مقیاس ۰ تا -۱۰۰ با پیش‌فرض -۸۰ وجود دارد. رنگ باند پایینی، ضخامت و سبک خط نیز در این قسمت، قابل‌تنظیم است.

زمینه

می‌توان نمایش رنگ بک‌گراند را در داخل مرزهای شاخص R% و همچنین رنگ و شفافیت آن را تغییر داد.

دقت

تعداد مکان‌هایِ اعشار را که باید قبل از گِردکردن به‌رویِ مقدار شاخص باقی بمانند، تنظیم می‌کند، به این صورت که هرچه عدد مذکور بیشتر باشد، نقاط اعشارِ بیشتری در مقدارِ شاخص نمایش داده می‌شوند.