اندیکاتور چانده کرول استاپ (CKS)

اندیکاتور چانده کرول استاپ (CKS)

تعریف

چانده کرول استاپ (CKS)، یک اندیکاتور برای تعیین حد ضرر در پوزیشن‌های معاملاتی فروش (شورت) یا خرید (لانگ) است. این اندیکاتور همچنین به‌صورت دو خط قرمز و سبز (گاهی آبی) بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌‎شود که خط قرمز، نشان‌دهنده حد ضرر برای موقعیت شورت است، درحالی‌که خط سبز، بیان‌گر حد ضرر برای پوزیشن خرید است. همچنین، اندیکاتور چانده کرول استاپ براساس دامنه واقعی (TR) محاسبه می‌گردد، بنابراین مستقل از نوسانات ابزار مالی در نظر گرفته می‌شود.

تاریخچه

این اندیکاتور برای اولین بار توسط «توشار چانده» و «استنلی کرول» در کتاب «معامله‌گر تکنیکال جدید» معرفی و ارائه شد. CKS، به‌عنوان یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند، با محاسبه میانگین دامنه واقعی روند بازار، حد ضرر معامله‌گر را تعیین و درعین‌حال نوسانات بازار را نیز پایش می‌کند.

محاسبات

اندیکاتور معرفی‌شده براساس میانگین دامنه واقعی (ATR) نوسانات، یک ابزار مالی در ارتباط با روند بازار، محاسبه می‌شود. درهمین حال، حد ضررها براساس نوسانات و زیر/روی بالاترین و پایین‌ترین قیمت در «n» کندل گذشته در نمودار قرار می‌گیرند. همچنین، اختلاف حد ضررها با میانگین دامنه واقعی بر روی «n» کندل، متناسب است و مقادیرِ به دست آمده براساس پوزیشن لانگ یا شورت استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی

باید به خاطر داشت که دامنه واقعی، بالاترین مقدار مطلق (abs) از سه مقدار زیر است:

بالاترین قیمت کندل جاری – پایین‌ترین قیمت کندل جاری

بالاترین قیمت کندل جاری – قیمت بسته‌شدن کندل قبل

پایین‌ترین قیمت کندل جاری – قیمت بسته‌شدن کندل قبل

کاربردها

اندیکاتور چانده کرول استاپ را می‌توان به روش‌های مختلفی به کار بُرد، اما معمولاً زمانی‌که قیمت از هر دو خط پایین می‌رود، اقدام به فروش یا باز کردن پوزیشن شورت انجام می‌شود و وقتی‌که قیمت از هر دو خط بالاتر می‌رود، اقدام به خرید یا بازکردن موقعیت لانگ صورت می‌پذیرد. همچنین، زمانی‌که دو خط از یکدیگر عبور می‌کنند، به‌مثابه سیگنالی برای ورود به معامله قلمداد می‌شود.

از طرف دیگر، با حرکت قیمت به‌صورت خنثی/رنج یا ساید، خطوط اندیکاتور مذکور صاف‌تر می‌شوند و این امر به نوبه خود اجازه می‌دهد تا قیمت به‌طور گسترده‌تری بین هر دو خط نوسان کند. مضاف بر این، آگاهی از موقعیت خطوط برای انجام معاملات موفق، ضروری است و تریدرها باید مطمئن شوند که در جهت روند بازار، معامله می‌کنند.

CKS همچنین می‌تواند برای تشخیص تغییر روند استفاده شود، به این شکل که هنگامی‌که خط سبز/آبی از بالای خط قرمز عبور می‌کند، یک روند صعودیِ جدید، برجسته می‌شود و هنگامی که خط قرمز از پایینِ خط سبز/آبی می‌گذرد، یک روند نزولی جدید، خودنمایی می‌کند.

خلاصه

اندیکاتور چانده کرول استاپ، یک اندیکاتور است که از دو خط بر روی نمودار قیمت تشکیل شده است. این خطوط با استفاده از میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی خاص برای تعیین حد ضرر معاملات و به‌منظور جلوگیری از ضررهای هنگفت و خروج به موقع از معامله و درصورت تغییر جهت روند بازار، محاسبه می‌شود.