درس ۳۱ : اندیکاتور DPO

اندیکاتور DPO (Detrended Price Oscillator)

نوع اندیکاتور: مستقل – صرفا نمودارهای تعاملی

اندیکاتور DPO – مخفف Detrended Price Oscillator به معنی ‌«اسیلاتور قیمتی که روند از داده‌های زمانی آن حذف شده است‌» – برای جدا کردن چرخه‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارد؛ این اندیکاتور قیمت بسته شدن را با میانگین متحرک قبلی مقایسه، و چرخه‌های بلندتر از آن میانگین متحرک را حذف می‌کند.

قدرت واقعی DPO در شناسایی نقاط عطف در چرخه‌‌های طولانی‌تر است:

• وقتی اندیکاتور DPO یک کف بالاتر را نشان می‌دهد – منتظر یک صعود در چرخه‌ی میانی باشید؛
• وقتی اندیکاتور DPO دچار یک سقف پایین‌تر می‌شود – منتظر یک حرکت نزولی باشید.

نمونه‌ی نمودار

محاسبه

برای محاسبه‌ی اندیکاتور DPO:

۱. چارچوب زمانی را که مایل به تحلیل آن هستید، انتخاب کنید. n را به عنوان نیمی از آن دوره‌ی چرخه تعیین کنید.
۲. یک میانگین متحرک ساده را برای دوره‌های n محاسبه کنید.
۳. (۱ + ۲ / n) را حساب کنید.
۴. متحرک میانگین مربوط به (۱ + ۲ / n) روز قبل را از قیمت پایانی (بسته شدن) کم کنید:

[از (۱ + ۲ / n) روز قبل] میانگین متحرک ساده – قیمت پایانی = DPO

پارامترها

• Period یا دوره (۲۰) – تعداد ستون‌های موجود در نمودار.

سیگنال‌های معاملاتی

نخست، حداکثر طول چرخه‌ای را که مایل به ردیابی آن هستید، تخمین بزنید. نصف طول چرخه را به عنوان دوره‌ی میانگین متحرک در نظر بگیرید. موثرترین دوره برای اندیکاتور DPO بیست و یک روز یا کم‌تر است.

بازارهای رنج (Range) یا خنثی

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را بر اساس مشاهده‌ی رفتار قیمتی گذشته تعیین کنید.

• وقتی DPO سطح اشباع فروش را قطع کند و به زیر آن برود، و سپس به بالای آن برگردد، پوزیشن لانگ اتخاذ کنید.
• وقتی DPO سطح اشباع خرید را قطع کند و به بالای آن برود، و سپس به زیر آن برگردد، پوزیشن شورت اتخاذ کنید.

همیشه از دستور توقف زیان استفاده کنید.

بازارهای ترند (Trend) یا رونددار

فقط در مسیر روند بازار معامله کنید.

• وقتی DPO خط صفر را قطع کند و به پایین آن برود، و سپس به بالای آن بر گردد، پوزیشن لانگ اتخاذ کنید.
• وقتی DPO خط صفر را قطع کند و به بالای آن برود، و سپس به پایین آن بر گردد، پوزیشن شورت اتخاذ کنید.

فقط در صورتی معاملات‌تان را انجام دهید که روند دست‌نخورده باقی مانده باشد (قیمت زیر میانگین متحرک بسته نشود). با استفاده از یک اندیکاتور روند از بازار خارج شوید.

برای محافظت از موقعیت‌تان، از دستورهای توقف زیان استفاده کنید.

قوانین جایگزین (و تهاجمی‌تر) نیز وجود دارند که به صورت زیر هستند:

• وقتی DPO به بالاترین کف قیمت رسید، پوزیشن لانگ بگیرید.
• وقتی DPO به پایین‌ترین سقف قیمت رسید، پوزیشن شورت بگیرید.

فقط در مسیر روند بازار معامله کنید و همیشه از دستورهای توقف زیان استفاده کنید.