اُسیلاتور اِستوکاستیک (STOCH)

اُسیلاتور اِستوکاستیک (STOCH)

تعریف

اِستوکاستیک (STOCH)، یک اُسیلاتور مومنتم (حرکت) محدود به یک رنج خاص است. اندیکاتور اِستوکاستیک برای نمایش موقعیت قیمت پایانی در مقایسه با محدوده حداکثر/حداقل طی تعداد دوره‌های تعریف‌شده توسط کاربر طراحی شده است. به‌طور معمول، اُسیلاتور STOCH برای سه مورد استفاده می‌شود: شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، یافتن واگرایی‌ها و همچنین شناسایی الگوها یا سیگنال‌های گاوی/صعودی (بولیش) و خرسی/نزولی (بریش).

تاریخچه

اُسیلاتور استوکاستیک توسط «جُرج لِین (George Lane)» در دهه (۱۹۵۰) ساخته شد. لِین بر این باور بود که اندیکاتور او راه خوب و مهمی برای سنجش مومنتم است زیراکه تغییرات در مومنتم قبل از تغییرِ قیمت رخ می‌دهد. علاوه بر این، او در مصاحبه‌ای که در سال (۲۰۰۷) نقل شده، گفت: «اِستوکاستیک، مومنتم یا حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر موشکی که قبل از آن‌که بتواند به پایین برگردد، به هوا می‌رود را تصور کنید، باید سرعت آن کُند شود. مومنتم نیز همیشه قبل از قیمت، تغییرِ جهت می‌دهد.»

محاسبه

Stochastic را می‌توان به دو خطِ درصد کِی (K%) و درصدِ دی (D%) تقسیم کرد. درهمین حال، K% قیمت، در زمان بسته‌شدن (K) در محدوده قیمتی تعداد کندل‌های (بارها) استفاده‌شده در دوره بازنگری (گذشته) است.

K% = میانگین متحرک ساده (۱۰۰ * قیمت پایانی فعلی – کم‎‌ترین کف) / (بالاترین سقف – کم‌ترین کف)، K هموارشده

D%، یک میانگین هموارشده از K% برای به حداقل‌رساندن نوسان‌های کاذب، در‌حالی‌که در روند بزرگ‌تر باقی می‌ماند، است.

D% = میانگین متحرک ساده (K%، دوره D)

کم‌ترین کف برابر است با پایین‌ترین قیمت در تعداد کندل‌های اخیر در دوره گذشته/بازنگری (ورودی دوره K)

بالاترین سقف نیز مساوی است با بالاترین قیمت در تعداد کندل‌های اخیر در دوره گذشته (ورودی دوره K)

اصول پایه

اُسیلاتور اِستوکاستیک، یک اُسیلاتور محدود به ناحیه است که از دو خط تشکیل شده که بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کنند. خط اول که باعنوان K% شناخته می‌شود، نزدیک‌ترین قیمت پایانی را نسبت به محدوده حداکثر/حداقل دوره تعریف‌شده توسط کاربر، نشان می‌دهد. خط دوم نیز که به‌نام D% معرفی شده، میانگین متحرک ساده از K% است. اکنون، همان‌طور که درمورد اکثر اندیکاتورها صادق است، تمام دوره‌های استفاده‌شده در اِستوکاستیک را می‌توان توسط کاربر تعریف کرد. با این گفته، رایج‌ترین انتخاب‌ها یک دوره ۱۴ برای K% و یک دوره ۳ در SMA برای D% است.

درهمین حال، درک اساسی مربوط به این نکته است که استوکاستیک از قیمت‌های پایانی برای تعیین مومنتم استفاده می‌کند و هنگامی‌که قیمت‌ها در نیمه بالایی محدوده حداکثر/حداقل دوره بازنگری بسته می‌شوند، اُسیلاتور STOCH با درصد کِی نیز افزایش می‌یابد که نشان‌گر افزایش مومنتم یا فشار خرید و فروش است. بنابراین، هنگامی‌که قیمت‌ها در نیمه پایینی ناحیه حداکثر/حداقل دوره بسته می‌شوند، K% کاهش می‌یابد که نشان از تضعیف مومنتم یا فشار خرید و فروش دارد.

نکات کلیدی

اشباع خرید/اشباع فروش

مشابه سایر اندیکاتورهای محدود به یک ناحیه، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، یکی از سیگنال‌های اصلی تولیدشده توسط اِستوکاستیک است. افزون بر این، سطوحِ پیش‌فرضِ ۲۰، برای اشباع فروش و ۸۰، برای اشباع خرید درنظر گرفته شده است. این‌ها، سطوح معمولی هستند اما ممکن است بسته به ابزار مالیِ موردِ معامله، برای همه موقعیت‌ها مناسب نباشند. همچنین، یافتن سطوح صحیح مستلزم کمی آزمایش و تجزیه و تحلیل تاریخی است.باید این نکته را به خاطر داشت که در زمان استفاده از اِستوکاستیک برای شناسایی سطوح اشباع خرید/اشباع فروش، معمولاً بهترین کار این است که در راستا روند، معامله کرد. دلیل این امر، آن است که اشباع خرید همیشه به‌معنای حرکت نزولی نیست، همان‌طور که اشباع فروش همیشه به معنی حرکت صعودی نبوده است. از طرف دیگر، بسیاری از مواقع، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند باشد و لزوماً نشانه معکوس‌شدن (ریورس) قریب الوقوع نباشد.

به‌علاوه این‌که شرایط اشباع خرید زمانی است که اُسیلاتور مذکور از آستانه بالایی عبور نماید،

و درمقابل، شرایط اشباع فروش وقتی حادث می‌شود که STOCH از آستانه پایین‌تر عبور کند.

واگرایی‌ها

واگرایی هنگامی رخ می دهد که حرکات قیمت توسط اُسیلاتور استوکاستیک تأیید نشود که بر دو قسم است:

واگرایی صعودی: زمانی‌که قیمت، کف پایین‌تری را ثبت، اما اِستوکاستیک، کف بالاتری را ثبت کند، رخ می‌دهد.

واگرایی نزولی نیز وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف بالاتری را ثبت کند، اما اِستوکاستیک، سقف پایین‌تری را ثبت نماید.

الگوهای بولیش/بریش

الگوهای صعودی/نزولی بسیار شبیه واگرایی‌ها هستند، با این‌حال آن‌ها برعکس عمل می‌کنند، به این شکل که، الگو بولیش، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف پایین‌تری را ثبت کند، اما اُسیلاتور ذکرشده، سقف بالاتری را به ثبت رساند. سپس این الگو منجر به اُفت قیمت می‌شود که می‌تواند قبل از افزایش قیمت، به‌عنوان یک نقطه ورود صعودی درنظر گرفته شود.

همچنین، الگو نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کف بالاتری را شکل دهد، اما اِستوکاستیک، کف پایین‌تری را ثبت نماید. سپس این الگو منجر به جهش قیمت می‌شود که می‌تواند قبل از کاهشِ قیمت، به‌عنوان یک نقطه ورودِ خرسی درنظر گرفته شود.

خلاصه

اُسیلاتور اِستوکاستیک، یک ابزار کلاسیک برای شناسایی تغییرات در مومنتم است. این اُسیلاتور، یک اندیکاتور چند منظوره است که می‌تواند در طیف وسیعی از چارچوب‌های زمانی (روز، هفته‌، ماه‌ و درون-‌روزانه) مورد استفاده قرارگیرد که به محبوبیت آن می‌افزاید. بنابراین، هنگامی‌که صحبت از تولید سیگنال می‌شود، اُسیلاتور مذکور درواقع می‌تواند سیگنال‌های باکیفیتی تولید کند. با این وجود، باید به این نکته توجه داشت که در زمان استفاده از آن به‌عنوان یک ژنراتور (تولیدکننده) سیگنال (به‌ویژه برای واگرایی‌ها و الگوهای گاوی/خرسی)، بهتر است زمانی استفاده شود که با روندِ کلی بازار همراه باشد و تحلیل‌گر تکنیکال از روند کلی بازار آگاهی داشته باشد. افزون بر این، استفاده از اِستوکاستیک به‌همراه سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند برای تأییدِ جهتِ بازار، اقدام عاقلانه‌ای خواهد بود.

تنظیمات ورودی

K

دوره زمانی که برای محاسبه K% استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن، ۱۴ است. این، همان دوره K است که در بخش محاسبه ذکر گردیده است.

D

این بخش، دوره زمانی است که برای محاسبه درصد دی با مقدار پیش‌فرضِ ۳ استفاده می‌شود و باعنوان دوره D در قسمتِ محاسبه آمده است.

هموارسازی

دوره زمانی‌که برای هموارسازی اضافی درصد کِی استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض این دوره، ۳ است و مقدارِ ۱، این قابلیت را غیرفعال می‌کند. درضمن، این، همان smoothK است که در بخش محاسبه ذکر شده است.

سبک (استایل)

K

این گزینه می‌تواند نمایش K% و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدار جاریِ واقعی درصد مذکور را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. مضاف بر این، می‌توان رنگ خط K، ضخامت و سبک بصری خط که به‌طور پیش‌فرض، خط است را انتخاب کرد.

D

با استفاده از این قسمت، قابلیت نمایش درصد دی و نیز نمایشِ یک خطِ قیمت که مقدارِ جاریِ واقعیِ D% را نشان می‌دهد، فعال یا خاموش‌کردن آن وجود دارد. همچنین، امکان انتخاب رنگ خط D، ضخامت خط و سبک بصری خط با پیش‌فرضِ خط، وجود دارد.

باند فوقانی

در این قسمت می‌توان نمایش خطی که نشان‌گر سطوح اشباع خرید است را روشن یا خاموش کرد. می‌توان مقدارِ خط، ضخامت خط، مقدار و نوع بصری آن که خط تیره، به‌شکل پیش‌فرض است را نیز انتخاب کرد.

باند تحتانی

این گزینه می‌تواند نمایش خطی که سطوح اشباع فروش را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. درکنار آن می‌توان مقدار و ضخامت خط، مقدار و نوع بصری آن‌را (خط تیره، پیش‌فرض است) برگزید.

پس‌زمینه/بک‌گراند

نمایش رنگ پس‌زمینه را درون باندها، فعال یا غیرفعال می‌کند. مضاف بر این، قابلیت تغییرِ رنگ و نیز میزان کدورت/تیرگی آن وجود دارد.

دقت

تعداد رقمِ اعشار که باید قبل از گِردکردن به‌روی مقدارِ اندیکاتور باقی بماند را تنظیم می‌کند. دراین حال، هرچه این عدد بیشتر باشد، نقاطِ اعشارِ بیشتری به‌روی مقدارِ اندیکاتور وجود خواهد داشت.