درس ۶۱ : روبان میانگین متحرک (MARIB)

روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا Overlay

نوع نمودار: صرفا تعاملی

روبان میانگین متحرک روش ساده‌ای است برای ترسیم چندین میانگین متحرک، با دوره‌های زمانی مختلف (در گذشته)، به صورت یک‌جا بر روی نمودار. این خطوطِ گروهیِ متشکل از میانگین‌های متحرک مانند یک روبان در عرض نمودار به چشم می‌‌آیند. این میانگین‌های متحرک را می‌توان به صورت جداگانه یا به صورت گروهی تحلیل کرد و از طریق آن، به شناسایی روند و سیگنال‌های تغییر روند پرداخت.

نمونه‌ای از این نمودار

از آن‌جا که روبان میانگین متحرک صرفا مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک است، نحوه‌ی تفسیر آن نیز مشابه‌ی تفسیر یک یا دو میانگین متحرک خواهد بود. در میانگین‌های متحرک تکی، شما می‌توانستید به جهت میانگین متحرک نگاه کنید و ببینید آیا بالای ستون‌های قیمت قرار دارد یا پایین آن‌ها. برای دو میانگین متحرک، شما به دنبال تقاطع‌ها یا کراس‌اوورهای میانگین متحرک (MA) کوتاه‌مدت و MA بلندمدت و بالعکس می‌گردید. این روبان به شما امکان می‌دهد این روابط را برای چندین میانگین متحرک به صورت یک‌جا مشاهده کنید:

• اگر همه‌ی میانگین‌ها در یک جهت حرکت کنند، نشان‌دهنده‌ی یک روند قوی خواهد بود. یعنی خطوط کوتاه و بلندمدت همگی درباره‌ی جهت روند اتفاق نظر دارند. اگر تمام خطوط میانگین‌های متحرک در روبان به سمت بالا حرکت کنند، قیمت‌ها در تمام چارچوب‌های زمانی در حال افزایش هستند و سهام احتمالا روند صعودی دارد.
• اگر خطوط کوتاه‌مدت خطوط بلندمدت را قطع کنند و به بالای آن‌ها بروند، نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی جدید خواهد بود؛ وقتی خطوط میانگین متحرک کوتاه‌مدت خطوط بلندمدت را قطع کنند و به زیر آن‌ها بروند، سیگنال روند نزولی صادر می‌شود. هم‌چنین، تحلیلگران می‌توانند به ستون‌های قیمت نیز نگاه کنند و ببینند آیا از خطوط مختلف میانگین‌های متحرک این روبان بالاتر یا پایین‌تر رفته‌اند یا خیر.

هم‌چنین، پهنای روبان – یعنی فاصله‌ی میان خطوط میانگین‌های متحرک موجود در روبان – نیز حاوی اطلاعاتی برای معامله‌گران است:

• وقتی تمام خطوط میانگین‌های متحرک به موازات یکدیگر حرکت کنند (یعنی فواصل میان این خطوط در طول زمان به یک اندازه باشند)، نشان‌دهنده‌ی یک روند قوی خواهد بود.
• اگر پهنای روبان در حال افزایش باشد (یعنی خطوط میانگین‌های متحرک به مرور زمان از هم دورتر شوند)، ممکن است نشان‌دهنده‌ی پایان روند کنونی باشد.
• اگر پهنای روبان در حال کاهش باشد (یعنی خطوط میانگین‌های متحرک به مرور زمان به هم نزدیک‌تر شوند)، نشان‌دهنده‌ی شروع یک روند جدید است.

سرعت واکنش این روبان را می‌توانید با تغییر تعداد دوره‌های میانگین‌های متحرک تنظیم کنید (میانگین‌های متحرک با دوره‌های کم‌تر واکنش سریع‌تری نسبت به میانگین‌های متحرک با دوره‌های بیش‌تر از خود نشان می‌دهند).

محاسبه

به طور پیش‌فرض، این هم‌پوشانی از ۱۰ میانگین متحرک ساده، با فاصله‌ی زمانی ۵ دوره‌ای، در محدوده‌ی میان ۲۰ و ۶۵ دوره، استفاده می‌کند. تعداد دوره‌ها در کوتاه‌ترین میانگین متحرک، افزایش دوره‌ها میان هر خط، و تعداد میانگین‌های متحرک را می‌توانید بر حسب نیازهای تحلیل فنی خودتان، به صورت دستی تنظیم کنید.

رنگ‌های پیش‌فرض خطوط نیز به صورت رنگین‌کمانی هستند- کوتاه‌ترین میانگین متحرکْ قرمز رنگ، میانگین متحرک بعدیْ نارنجی‌ رنگ، و الی آخر؛ ولی این رنگ‌ها را نیز خودتان می‌توانید به شکل دیگری تنظیم کنید.

پارامترهای پیش‌فرض

Source یا منبع: close یا قیمت پایانی یا بسته شدن (میانگین‌های متحرک بر اساس قیمت‌های آغازین، سقف، کف، پایانی هستند)
Period یا دوره: ۲۰ (دوره‌ی کوتاه‌ترین میانگین متحرک)
Increment یا افزایش: ۵ (تعداد دوره‌های میان هر میانگین متحرک)
Count یا تعداد: ۱۰ (تعداد میانگین‌های متحرک به نمایش درآمده روی نمودار، مقادیر قابل قبول: ۱ الی ۱۰)