شاخص رتبه‌بندی‌های تکنیکال

شاخص رتبه‌بندی‌های تکنیکال

تعریف

شاخص رتبه‌بندی‌های تکنیکال، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که رتبه‌بندی‌های چندین شاخص تکنیکال را ترکیب می‌کند تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در یافتن معاملات سودآور، یاری دهد.

محاسبات

این معیارها برای تعیین رتبه‌بندی شاخص‌های منفرد استفاده می‌شوند. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که تغییرات از آخرین کندل (بار) برای تعیین حالت‌هایِ کاهشی یا افزایشی استفاده می‌‌کند:

تمامی میانگین‌های متحرک (MA)

خرید: مقدار میانگین متحرک < قیمت

فروش: مقدار میانگین متحرک > قیمت

خنثی: مقدار میانگین متحرک = قیمت

ابر ایچی‌موکو

خرید: خط پایه < قیمت که خط تبدیلِ قیمت را از پایین قطع کند و خط پیشرو ۱ > قیمت و خط پیشرو ۱ > خط پیشرو ۲

فروش: خط پایه > قیمت که خط تبدیلِ قیمت را از بالا قطع نماید و خط پیشرو ۱ < قیمت و خط پیشرو ۱ < خط پیشرو ۲

خنثی: نه خرید و نه فروش

شاخص قدرت نسبی (RSI)

خرید: شاخص < 30 و درحال افزایش

فروش: شاخص > 70 و درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

اِستوکاستیک

خرید: خط اصلی < 20 و خط اصلی از خط سیگنال عبور کند

فروش: خط اصلی > 80 و خط اصلی از زیر خط سیگنال گذر نماید

خنثی: نه خرید و نه فروش

شاخص کانال کامودیتی (CCI)

خرید: شاخص < منفی ۱۰۰ و درحال افزایش

فروش: شاخص > 100 و درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)

خرید: شاخص > 20 و خط DI+ از خط DI- عبور کند

فروش: شاخص > 20 و خط DI+ از زیر خط DI- رد شود

خنثی: نه خرید و نه فروش

اُسیلاتور آوسِم

خرید: منحنی و مقادیر بالاتر از ۰، یا عبور از خطِ صفر

فروش: منحنی و مقادیر پایین‌تر از ۰، یا عبور از زیر خط صفر

خنثی: نه خرید و نه فروش

مومنتوم

خرید: مقادیر شاخص درحال افزایش

فروش: مقادیر شاخص درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

مَکدی (MACD)

خرید: مقادیر خط اصلی > مقادیر خط سیگنال

فروش: مقادیر خط اصلی < مقادیر خط سیگنال

خنثی: نه خرید و نه فروش

اِستوکاستیک RSI

خرید: روند نزولی و خطوط K و D < 20 و خط K از خط D عبور می‌کند

فروش: روند صعودی و خطوط K و D > 80 و خط K از زیر خط D گذر می‌کند

خنثی: نه خرید و نه فروش

دامنه درصد ویلیامز (WPR)

خرید: شاخص < باند پایینی و درحال افزایش

فروش: شاخص > باند فوقانی و درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

قدرت خریدار و فروشنده (BBP)

خرید: روند صعودی و قدرت فروشنده < صفر و قدرت فروشنده درحال افزایش

فروش: روند نزولی و  قدرت خریدار > صفر و قدرت خریدار درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

اُسیلاتور غایی (Ultimate)

خرید: UO > 70

فروش: UO < 30

خنثی: نه خرید و نه فروش

مقدار عددیِ رتبه فروش: -۱، خنثی: ۰ و خرید: ۱ است. همچنین، رتبه‌بندی کلی و گروه به‌عنوان میانگین رتبه‌های شاخص‌های منفرد، محاسبه می‌شوند. مضاف بر این‌که توصیه‌ها برای رتبه‌بندی گروه یا کلی براساس این مقدارِ عددی و باتوجه به معیارهای زیر تعیین می‌گردد:

• فروش قوی: [-۱.۰ ≥ مقدار < 0.5]
• فروش: [-۵.۰ ≥ مقدار < -1.0]
• خنثی: [-۱.۰ ≥ مقدار ≤ ۱.۰]
• خرید: [۱.۰ > مقدار ≤ ۵.۰]
• خرید قوی [۵.۰ > مقدار ≤ ۱.۰]

اصول پایه

توصیه‌های مطرح‌شده توسط شاخص مذکور براساس رتبه‌بندی‌های محاسبه‌شده برای اندیکاتورهای مختلفِ موجود در آن است.

بنابراین، رتبه کلی شاخص شامل دو گروه بزرگ از اندیکاتور‌ها می‌شود. گروه اول شامل میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) با طول‌های مختلف (طول میانگین متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰)، ابر ایچی‌موکو (۹، ۲۶، ۵۲)، میانگین متحرک وزنی/حجمی (VWMA) (20) و میانگین متحرک هال (HMA) (9) است. گروه دوم همچنین براساس اُسیلاتورهای در ادامه محاسبه می‌شود: شاخص قدرت نسبی (۱۴)، اِستوکاستیک (۱۴، ۳، ۳)، CCI (20)، شاخص میانگین جهت‌دار (۱۴، ۱۴)، اُسیلاتور آوسِم، مومنتم (۱۰) مَکدی (۱۲، ۲۶، ۹)، اِستوکاستیک شاخص قدرت نسبی (۳، ۳، ۱۴، ۱۴)، ویلیامز با درصد آر (R%) (14)، شاخص قدرت خریدار و فروشنده و نیز اُسیلاتور غایی (UO) (28، ۱۴، ۷). رتبه‌بندی هر گروه به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود، بنابراین می‌توان هرگروه را در تنظیماتِ شاخص انتخاب نمود که ارزیابی رتبه مربوطه بر روی نمودار نمایش داده خواهد شد.

چه چیزی را باید جستجو کرد؟

ابزار رتبه‌بندی‌های تکنیکال برای داشتن مقادیری که بالاتر و پایین‌تر از خطِ صفر، نوسان می‌کنند، طراحی شده است. درهمین حال، مقادیر آن به‌شکل یک هیستوگرام با ستون‌های قرمز، آبی و خاکستری رسم می‌شوند و به انتخاب کاربر در بخش «رتبه‌بندی بر اساسِ …» ورودی‌های اسکریپت بستگی دارند، جایی‌که می‌توان برای مشاهده مقدار رتبه‌بندی میانگین‌های متحرک، رتبه‌بندی اُسیلاتورها یا میانگین هر دو، دست به انتخاب زد.

افزون بر این، ستون‌ها، زمانی‌که مقدار شاخص بین ۰.۱ و -۰.۱ است، خاکستری هستند. ستون‌های آبی با اشباع تدریجیِ بیشتر، نشان‌دهنده افزایش مقادیر بالاتر از ۰.۱ هستند و ستون‌های قرمز با اشباعِ تدریجی رو به افزایش، بیان‌کننده کاهشِ مقادیر پایین‌تر از -۰.۱ هستند. برچسب در انتهای هیستوگرام نیز وضعیت میانگین‌های متحرک، اُسیلاتورها و رتبه‌بندی کلی را نمایش می‌دهد. همچنین، رنگِ آن براساس مقدار رتبه‌بندی انتخاب‌شده در بخش «رتبه‌بندی بر اساسِ …» تعیین می‌شود که در این حالت، خاکستری برای حالت خنثی، آبی برای خرید یا خریدِ قوی و قرمز برای فروش یا فروش قوی، تعریف شده است.

خلاصه

رتبه‌بندی‌های تکنیکال می‌تواند ابزار ارزشمندی برای تحلیل تکنیکال بسیاری از تحلیل‌گران یا تریدرها باشد. دراین راستا، بسیاری از معامله‌گران از انتخاب اندیکاتورهای مکمل برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده می‌کنند و ابزار رتبه‌بندی‌های تکنیکال، این وظیفه را با ترکیب محبوب‌ترین اندیکاتورها و سیگنال‌های آن‌ها، ساده‌سازی می‌کند. البته توجه به این نکته ضروری است که تریدینگ ویو (TradingView) توصیه به استفاده صرف در راستا خرید یا فروش هیچ ابزار مالی و بر پایه پیشنهاد‌های ابزار رتبه‌بندی‌های تکنیکال، نمی‌کند. بنابراین، توصیه‌های ذکرشده تنها به تحقق شرایط خاصی از مجموعه‌ای از اندیکاتور‌های منفرد اشاره می‌کنند که ممکن است به کاربر در شناسایی شرایط بالقوه مساعد درصورتی‌که با استراتژی وی سازگار باشد، به یک معامله کمک کنند.