شاخص قدرت اِلدر (EFI)

شاخص قدرت اِلدر (EFI)

تعریف

شاخص قدرت اِلدر (EFI)، ابزاری برای سنجش قدرتِ پشتِ یک حرکت قیمتی و با استفاده از قیمت و حجم معاملات است. این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای شناسایی نقاط برگشت و اصلاح بالقوه قیمت به‌کار رود. درهمین حال، EFI، یک اُسیلاتور است که بین مقادیر مثبت و منفی، بالاتر و پایین‌تر از خطِ صفر نوسان می‌کند. «الکساندر اِلدر»، خالق اندیکاتور مذکور، معتقد بود که حرکت قیمتِ یک دارایی از سه مؤلفه تشکیل شده است. این سه مؤلفه عبارتند از: جهت، وسعت و حجم. هر سه این مؤلفه‌ها توسط EFI برای تولید اُسیلاتور ترکیب می‌شوند.

تاریخچه

شاخص قدرت اِلدر، توسط «الکساندر اِلدر»، معامله‌گر حرفه‌ای و روان‌پزشک مشهور، ابداع شد. این اندیکاتور در کتاب او با عنوان «معامله‌گری برای امرار معاش: روان‌شناسی، تاکتیک‌های معاملاتی، مدیریت سرمایه» که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد، معرفی گردید.

محاسبه

(قیمت پایانی دوره جاری – قیمت پایانی دوره قبل) * حجم معاملات = EFI

میانگین متحرک‌نمایی ۱۳ دوره‌ای از EFI برابر است باشاخص قدرت اِلدر ۱۳ دوره‌ای

اصول اولیه

شاخص قدرت اِلدر، سه مؤلفه ذکرشده در بالا را با هم ترکیب می‌کند. در این‌ قسمت توضیح بیشتری درمورد آن‌ها ارائه می‌شود:

جهت: تغییر مثبتِ جهت از یک دوره به دوره دیگر نشان می‌دهد که خریداران، قوی‌تر از فروشندگان بوده‌اند. همچنین، تغییر منفیِ جهت به معنای قوی‌تر بودنِ فروشندگان نسبت به خریداران است.

وسعت: افزایشِ قابل‌توجه قیمت نشان‌دهنده سطوح بالا فشارِ خرید است. کاهش شدید قیمت نیز نشان از سطوح بالا فشار فروش دارد.

حجم: حجم بالا معاملات، بیان‌کننده تعهد قوی در پشتِ حرکتِ قیمت است.

در اصل، محاسبه EFI این سه مؤلفه را در نظر گرفته و نمایش بصریِ قابلِ خواندنِ راحتی از این اطلاعات، ارائه می‌دهد.

نکاتی که باید به آن‌ها توجه کرد

شناسایی روند

از EFI می‌توان برای شناسایی روند بازار استفاده نمود. درهمین راستا، دوره‌های مختلف EFI را می‌توان برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت به کار برد. همچنین، به‌طور معمول، یک دوره ۱۳ کندلی از اندیکاتور قدرت اِلدر برای روند کوتاه‌مدت و دوره‌ ۱۰۰ کندلی برای روندِ میان‌مدت یا بلندمدت استفاده می‌شود. دوره‌های بلندتر EFI نیز سیگنال نرم‌تری نسبت به دوره‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند.

واگرایی

واگرایی، سیگنالی محبوب است که توسط بسیاری از اندیکاتورهای مختلف تولید می‌شود که برای شاخص قدرت اِلدر نیز به همین روال است.

واگرایی صعودی EFI: در‌حالی‌که شاخص مذکور، بالا می‌رود، قیمت، روند نزولی به خود می‌گیرد.

واگرایی نزولیEFI : زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالا می‌رود و این درحالی است که شاخص قدرت اِلدر پایین می‌آید.

واگرایی‌های EFI را می‌توان با کراس‌اُور خطِ صفر (Zero Line crossover) تقویت کرد. برای مثال، هنگامی‌که یک واگرایی صعودی درحالِ شکل‌گیری است، عبور شاخص قدرت اِلدر از خط صفر به محدوده مثبت می‌تواند سیگنال معکوس قریب‌الوقوع را به‌شکل بیشتری تقویت کند.

اصلاح قیمت

درطول یک روند صعودی، اندیکاتور ذکرشده می‌تواند با ارائه اصلاحات قیمتی، فرصت‌های خرید را نشان دهد. همچنین، EFI ممکن است قبل از ادامه روند صعودی، به‌طور موقت به محدوده منفی سقوط کند.

از طرف دیگر، درطول یک روند نزولی، EFI می‌تواند با نمایش اصلاحات قیمتی، موقعیت‌های فروش را از خود بروز دهد و ممکن است قبل از ادامه روند نزولی، موقتاً به ناحیه مثبت افزایش یابد.

خلاصه

شاخص قدرت اِلدر، برای اندازه‌گیری یک معیار ارزشمند، هر دو وجه قیمت و حجم را با هم ترکیب می‌کند. این اندیکاتور نسبتاً دارای چند کاربرد و ظرفیت (polyvalent) است و می‌تواند برای موارد متعددی به‌ویژه تأیید روند و سیگنال‌های معاملاتی به‌دلیل واگرایی‌ها و اصلاحات قیمتی، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، همان‌طور که در اکثر اندیکاتورها صادق است، بهتر است از EFI به‌عنوان یک تولیدکننده سیگنال مستقل استفاده نشود، بلکه آن‌را همراه با سایر اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال به کار ببریم.

تنظیمات ورودی‌

طول

دوره زمانی‌که برای محاسبه شاخص قدرت اِلدر استفاده می‌شود و به‌طور پیش‌فرض، ۱۳ دوره می‌باشد.

سبک (استایل)

Elder’s Force Index

این گزینه امکان نمایش خط EFI و همچنین خط قیمتی که مقدار جاریِ واقعیِ خط اندیکاتور مذکور را نشان می‌دهد، کنترل می‌کند. همچنین، می‌توان، رنگ، ضخامت و نوع نمایش خط EFI را که حالت خط، شکل پیش‌فرض آن است را انتخاب کرد.

صفر

قسمت ذکرشده، امکان نمایش خط صفر را بررسی می‌کند و امکان انتخابِ مقدار، رنگ، ضخامت خط و نوع نمایش خط صفر (خط نقطه‌چین (Dashes)، حالت پیش‌فرض است) را می‌دهد.

دقت

تعداد رقم اعشار باقی‌مانده بر روی مقدار اندیکاتور و قبل از گِردکردن را تعیین می‌کند. دراین حالت، هرچه عدد مذکور بیشتر باشد، نقاط اعشارِ بیشتری بر روی مقدار اندیکاتور وجود خواهد داشت.