شاخص قدرت واقعی (TSI)

شاخص قدرت واقعی (TSI)

تعریف

شاخص قدرت واقعی (TSI) یک اُسیلاتور مومنتوم (حرکت/قدرت) است که برای تشخیص، تأیید یا تجسمِ قدرتِ یک روند، طراحی شده است. اندیکاتور مذکور، این‌کار را با نشان‌دادن روندها و تغییراتِ احتمالیِ روند ازطریق تقاطع‌ها (کراس‌اُور)، در‌حالی‌که بین قلمرو مثبت و منفی، نوسان می‌کند، انجام می‌دهد. درهمین حال، مقدارِ مثبت به‌معنی کنترل بیشتر خریداران و مقدارِ منفی به‌معنی کنترل بیشتر فروشندگان است.

محاسبات

اندیکاتور شاخص قدرت واقعی می‌تواند با چند مرحله ساده، محاسبه شود. در زیر، فرمول‌ها و تعاریف مربوط به محاسبه این اندیکاتور آمده است.

شاخص قدرت واقعی = (تغییر قیمت دوبار هموارشده / تغییر قیمت مطلق دوبار هموارشده) * ۱۰۰

تغییر قیمت = قیمت پایانیِ جاری – قیمت پایانیِ قبلی

تغییر قیمت هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی ۲۵ دوره‌ایِ تغییر قیمت

تغییر قیمت دوبار هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی ۱۳ دوره‌ایِ تغییرِ قیمتِ هموارشده

تغییر قیمت مطلق = میانگین قیمت پایانیِ جاری (AVCCP) – قیمت پایانیِ قبلی

تغییر قیمت مطلق هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی ۲۵ دوره‌ای تغییر قیمتِ مطلق

تغییر قیمت مطلق دوبار هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی ۱۳ دوره‌ایِ تغییر قیمتِ مطلق هموارشده

تعاریف

PC = تغییرِ قیمت

PCDS = تغییر قیمتِ دوبار هموارشده

APCDS = تغییر قیمتِ مطلقِ دوبار هموارشده

CCP = قیمت پایانیِ جاری

PCP = قیمت پایانیِ قبلی

PCS = تغییر قیمتِ هموارشده

EMA = میانگین متحرک‌نمایی

APC = تغییر قیمتِ مطلق

APCS = تغییر قیمتِ مطلقِ هموارشده

توجه به این نکته مهم است که کاربر باید نحوه محاسبه EMA را به‌هنگام محاسبه شاخص قدرت واقعی، بداند. برای این منظور، می‌توان محاسبات مربوط به شاخص میانگین متحرک‌نمایی را در این‌جا بررسی نمود.

• برای محاسبه TSI، ابتدا باید تغییرات قیمت و تغییرات مطلقِ قیمت را ثبت کرد. سپس EMA تغییر قیمت برای دوره ۲۵ و EMA تغییر قیمتِ مطلق برای دوره ۲۵ را محاسبه نمایید.
• در مرحله بعد، برای محاسبه مقدار شاخص قدرتِ واقعی، نیاز است تا تغییرِ قیمتِ دوبار هموارشده و تغییر قیمتِ مطلق دوبار هموارشده را در فرمول شاخص قدرت واقعی وارد کنید.

نکات کلیدی

اندیکاتور شاخص قدرت واقعی بین قلمرو مثبت و منفی نوسان می‌کند، جایی‌که مقدارِ مثبت به‌معنی تأییدِ صعودی و مقدارِ منفی به‌معنی تأییدِ نزولی است. علاوه بر این، اگر اندیکاتور با قیمت، واگرایی داشته باشد، ممکن است نشانه‌ای از ضعفِ روندِ قیمت و احتمال تغییرِ جهت در آینده نزدیک باشد. TSI نیز به‌صورت یک خط واحد، نمایش داده می‌شود.

مواردی که باید در نظر گرفت

اندیکاتور شاخص قدرت واقعی از یک خط واحد استفاده می‌کند که معمولاً با یک EMA در محدوده ۷-۱۲ دوره‌ای، هموار شده است. درهمین حال، کراس‌اُور خط سیگنال زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور از خط سیگنال عبور کند که اگر از پایین به بالا عبور نماید، می‌تواند نشان‌دهنده موقعیتِ خرید باشد و درمقابل، اگر از بالا به پایین گذر کند، نشان از ‌موقعیت فروش (شورت) دارد. این اندیکاتور همچنین سیگنال‌هایی برای تقاطع‌های خط مرکزی تولید می‌کند. مضاف بر آن، این سیگنال‌ها جهتِ مومنتومِ قیمت را تعیین کرده و به تریدر اعلام می‌کنند که مومنتوم، قوی و مثبت (وقتی‌که اندیکاتور، بالا صفر باشد) یا ضعیف و منفی است (زمانی‌که اندیکاتور در زیر صفر باشد). خط مرکزی همچنین می‌تواند برای تعصبِ جهت‌گیری استفاده شود که در این موارد، معامله‌گران ممکن است تصمیم بگیرند تنها زمانی وارد موقعیت خرید (لانگ) شوند که اندیکاتور در بالا خط مرکزی باشد. درهمین راستا، اگر اندیکاتور در زیر صفر بود، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد تا تنها در پوزیشن فروش، فعالیت کند. علاوه بر این، تریدرها از شکست‌ها و واگرایی‌ها برای شناسایی و تعیینِ تغییراتِ مومنتومِ قیمت و تغییراتِ کلی قیمت استفاده می‌کنند.

محدودیت‌ها

اندیکاتور TSI با سیگنال‌های زیادی، معامله‌گران را آگاه می‌کند. هرچند که ممکن است برخی از این سیگنال‌ها جعلی باشند و بر موقعیتِ معامله‌گر تأثیر بگذارند. به‌علاوه که سیگنال‌های جعلی معمولاً بدان معنا هستند که عملکرد قیمت برخلافِ انتظار یا پیش‌بینی پس از یک سیگنالِ معاملاتی حرکت می‌کند. به‌همین دلیل، استفاده از اندیکاتور به‌همراه دیگر شاخص‌های ردیابیِ قیمت، کلیدی است. با افزودن ابزارهای تحلیل دیگر، معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند براساس اطلاعات و داده‌های مهم، دست به معامله بزنند. همچنین، تقاطع‌های خط سیگنال به دفعات رخ می‌دهند و ممکن است مزیتِ تجاریِ قابل‌توجهی نداشته باشند. با این وجود، سیگنال‌های مذکور نیاز به فیلتراسیون (فیلترکردن/گزینش) توسط معامله‌گر دارند و این‌کار می‌تواند با استفاده از فرم‌های تحلیلی دیگر مانند اندیکاتور‌ها و ابزارهایی که به نوع معامله خاص مربوط می‌شوند، کمک کند. واگرایی نیز می‌تواند در استفاده و اعتماد به این اندیکاتور دشوار باشد. بنابراین، اگر واگرایی بیش ازحد طولانی شود، می‌تواند اطلاعات کمی درباره زمانِ واقعی یک تغییرِ روند ارائه دهد. افزون بر این، واگرایی، همیشه زمانی‌که قیمت به‌شکل محسوس درحالِ تغییرِ جهت است، وجود ندارد.

خلاصه

شاخص قدرت واقعی برای نشان دادن قدرت یک روند به‌عنوان یک اُسیلاتور ایجاد شده است که این‌کار را با نشان‌دادن روندهای احتمالی و تغییرات روند ازطریق تقاطع‌های خط سیگنال و شناسایی واگرایی انجام می‌دهد و تریدر را از ضعف یا قدرتِ روند، آگاه می‌سازد.