شاخص مومنتم اِستوکاستیک (SMI)

شاخص مومنتم اِستوکاستیک (SMI)

تعریف

شاخص مومنتم اِستوکاستیک (SMI) نسخه بهبودیافته از اُسیلاتور اِستوکاستیک (Stochastic) معمولی است که برای تبدیل‌شدن به یک اندیکاتور قابل‌اعتمادتر طراحی شده است. این اندیکاتور همچنین با اندازه‌گیری فاصله بین قیمت پایانیِ فعلی و میانه محدوده قله/سقف و کف قیمت، نوسانات کاذب را به حداقل می‌رساند. در تریدینگ‌ویو (TradingView)، این اندیکاتور، هر دو مقدار SMI و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) محاسبه‌شده براساس آن‌را نمایش می‌دهد. درهمین حال، مقادیر شاخص مومنتم اِستوکاستیک معمولاً در محدوده +۱۰۰ تا -۱۰۰ قرار می‌گیرند، به نحوی‌که مقادیر مثبت نشان می‌دهند که قیمت پایانی بالاتر از نقطه میانی محدوده سقف و کف است. درمقابل، مقادیر منفی نشان‌دهنده آن است که قیمت پایانی پایین‌تر از نقطه میانی قرار دارد.

همانند اُسیلاتور اِستوکاستیک، معامله‌گران و تحلیل‌گران از SMI برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار استفاده می‌کنند. علاوه بر این، SMI هنگامی‌که با اندیکاتورهای حجم (Volume) ترکیب شود، وجودِ فشار خرید و فروشِ قابل‌توجه در مومنتم را نشان می‌دهد که می‌توان از آن برای تحلیل روند استفاده کرد، به‌نحوی‌که مقادیر بالاتر از مثبت ۴۰ اغلب به‌عنوان نشانه‌هایی از روند صعودی (بولیش) و مقادیر پایین‌تر از منفی ۴۰ در قالب نشانه‌هایی از روند نزولی (بریش) تفسیر می‌شوند.

محاسبه

ابتدا، بالاترین و پایین‌ترین مقادیر در پنجره تعیین‌شده توسط ورودی «طول K%» در بخش تنظیمات اندیکاتور محاسبه می‌شود. سپس، میانگین آن‌ها را از قیمت پایانیِ فعلی کسر کرده تا «دامنه نسبی» آن مقادیر به‌دست آید:

دامنه بالاترین پایین‌ترین = بالاترین قله – پایین‌ترین کف

دامنه/رنج نسبی = قیمت پایانی – (بالاترین قله + پایین‌ترین کف) / ۲

پس از آن، مقدار SMI ارزیابی می‌شود که با فرمول زیر قابل‌محاسبه است:

شاخص مومنتم اِستوکاستیک = ۲۰۰ * (میانگین متحرک‌نمایی EMA (دامنه نسبی، طول D) / میانگین متحرک‌نمایی EMA (دامنه بالاترین پایین‌ترین، طول D))

که در آن «طولD » مقدار ورودی «طولD% » در تنظیمات اندیکاتور است و «میانگین متحرک‌نمایی EMA با کد (emaEMA)»، میانگین متحرک‌نمایی از یک EMA دیگر (هر دو، با طول یکسان محاسبه می‌شوند) است:

emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)

ورودی‌ها

طول K%

تعداد کندل‌ها (پنجره) در گذشته که برای محاسبه بالاترین قله و پایین‌ترین کف استفاده می‌شود. مقدارِ پیش‌فرض، ۱۰ است.

طول D%

تعداد کندل‌ها/بارها (پنجره) در گذشته که در راستا ارزیابی SMI، با مقدارِ پیش‌فرضِ ۳ مورد بهره‌برداری واقع می‌شود.

طول EMA

تعداد بارهای (پنجره) پیشین را برای حساب‌کردن میانگین متحرک‌نمایی مبتنی بر SMI تعیین می‌کند.

تایم‌فریم

این گزینه، چارچوب زمانی محاسبه اندیکاتور را مشخص می‌کند و این امکان را نیز می‌دهد که شاخص مومنتم اِستوکاستیک را براساس داده‌های یک بازه زمانی دیگر محاسبه نمایید. برای مثال، اِعمال SMI محاسبه‌شده برروی یک نمودار ۱ ساعته که به‌روی یک چارت ۵ دقیقه‌ای نمایش داده می‌شود.

شکیبایی برای بسته‌شدن تایم‌فریم

رفتارِ چارچوب زمانیِ اندیکاتور را به‌هنگامی‌که بالاتر از تایم‌فریم چارت است، مشخص می‌کند. دراین حالت، زمانی‌که گزینه «صبوری در راستا بسته‌شدن چارچوب زمانی» انتخاب شود، مقادیر تایم‌فریم بالاتر فقط وقتی وارد نمودار شده و به هم متصل می‌شوند که بازه زمانی بالاتر تکمیل گردد.

سبک (استایل)

SMI

گزینه مذکور، نمایش یا مخفی‌کردن خط SMI و نیز خاموش و روشن‌کردن خطِ قیمتی که قیمت جاریِ واقعیِ شاخص مومنتم اِستوکاستیک را نشان می‌دهد، فعال می‌کند. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و سبک خطِ SMI را انتخاب نمود.

EMA مبتنی بر SMI

در این قسمت می‌توان نمایش یا عدم نمایش میانگین متحرک‌نمایی مبتنی بر SMI و نیز خط قیمتی که مقدار واقعی EMA فعلی را نشان می‌دهد، کنترل کرد. درکنار آن، امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط آن‌ وجود دارد.

خطِ اشباع خرید

خط اشباع خرید و خط قیمتی که مقدارِ آن‌را نمایش می‌دهد را می‌توان به‌همراه انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط آن، خاموش یا روشن کرد.

خطِ اشباع فروش

نمایش یا مخفی‌کردن خط اشباع فروش و روشن یا خاموش‌کردن خطِ قیمتی که مقدارِ آن‌را نشان می‌دهد، در این بخش، قابل‌کنترل است. افزون بر این، می‌توان رنگ، ضخامت خط و سبک خط آن‌را برگزید.

خطِ میانی

گزینه پیش رو، ظهور یا عدم ظهورِ خطِ میانی و نیز تعیین مرز، در مقیاس ۱ تا ۱۰۰، برای باند بالایی که مقدار پیش‌فرضِ آن، ۷۰ است را فعال می‌کند. رنگ، ضخامت و سبک خط نیز قابل‌تعیین است.

پس‌زمینه خطوط افقی (Hlines Background)

نمایش یا عدم نمایش رنگ پس‌زمینه بین مرزهای SMI را کنترل می‌کند و می‌توان، نوعِ رنگ و همچنین، شفافیت آ‌ن‌را تغییر داد.

پُرکننده شیب اشباع خرید (Overbought Gradient Fill)

این گزینه، پس‌زمینه گرادیان ناحیه اشباع خرید (بالاتر از خط اشباع خریدِ ۴۰) را کنترل می‌کند. به‌علاوه قابلیت تغییر خودِ رنگ و همچنین شفافیت با اولین انتخاب‌گر رنگ، وجود دارد.

پُرکننده گرادیان اشباع فروش

نمایش یا مخفی‌کردن رنگ پس‌زمینه سطح شیب ناحیه اشباع فروش که پایین‌تر از خطِ اشباع فروشِ -۴۰ است را کنترل می‌کند. افزون بر این، توانایی تغییر خودِ رنگ و نیز شفافیت آن با دومین انتخاب‌گرِ رنگ، مهیا است.

دقت

گزینه ذکرشده، تعداد رقم‌های اعشار را که قبل از گِردکردن به بالا در مقدارِ شاخص باقی می‌ماند، تعیین می‌کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، نقاطِ اعشارِ بیشتری به‌روی مقدار شاخص وجود خواهد داشت.