شاخص نوسان (Choppiness)

شاخص نوسان (Choppiness)

تعریف

شاخص نوسان (Choppiness)، ابزاری است برای تشخیص این‌که بازار پُرنوسان (حرکت افقی/ساید) است یا کم‌نوسان (حرکت در جهت روند صعودی یا نزولی). بنابراین، این شاخص، جهت‌دار نیست، یعنی جهت آینده بازار را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه صرفاً میزان نوسان آن را می‌سنجد. درک پایه‌ای از این شاخص به این صورت است که مقادیر بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر و مقادیر پایین‌تر نشان‌گر رونددار بودن بازار است.

تاریخچه

شاخص نوسان توسط «ای.دبلیو. دِرِئیس (E.W. Dreiss)»، معامله‌گر کالا/کامودیتی استرالیایی، ابداع شد.

محاسبه

۱۰۰ * لگاریتم (LOG) 10 (مجموع (دامنه واقعی میانگین (ATR) (1)، n) / (حد بالا (n) – حد پایین (n))) / لگاریتم ۱۰ (n)

لگاریتم ۱۰ (n) = پایه – ۱۰ لگاریتمِ n دوره زمانی

(۱۰) ATR = دامنه واقعی میانگین (با دوره ۱)

مجموع (دامنه واقعی میانگین (۱)، n دوره زمانی) = مجموع دامنه واقعی میانگین در n کندل (bar) اخیرِ حد بالا در (n) دوره زمانی = بالاترین سقف قیمت در n کندل گذشته

اصول اولیه

شاخص Choppiness به‌عنوان یک اُسیلاتورِ محدود به دامنه، مقادیری دارد که همیشه در محدوده خاصی قرار می‌گیرند. دراین حال، CHOP، مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد که هرچه مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نوسان (حرکت افقی) بازار بیشتر است و هرچه مقدار به ۰ نزدیک‌تر باشد، روندِ بازار، قوی‌تر بوده و حرکت جهت‌دار دارد.

همچنین، تحلیل‌گران تکنیکال اغلب از یک آستانه در انتها بالایی برای تشخیص ورود بازار به محدوده نوسان استفاده می‌کنند. به‌همین ترتیب، آستانه‌ای در ناحیه پایین برای نشان‌دادن رونددار بودن بازار وجود خواهد داشت. افزون بر این، مقادیر آستانه رایج براساس ریتریسمنت‌های (اصلاحات) محبوب فیبوناچی انتخاب می‌شوند به این شکل که ۶۱.۸ درصد برای آستانه بالا و ۳۸.۲ درصد برای آستانه پایین.

به دنبال چه باید بود؟

تأیید شرایط بازار

اولین راهی که تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند از CHOP استفاده کنند، تأیید شرایط فعلی بازار است. دراین حالت، با خوانش‌های بالاتر از آستانه بالایی، انتظار می‌رود تا حرکت ساید ادامه یابد. قرائت‌های پایین‌تر از آستانه پایین نیز ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند باشد.

تغییر روند آینده

دومین کاربرد عملی برای CHOP یا نوسان و آشفتگی، پیش‌بینی تغییرات در روند بازار است. به‌طورکلی اعتقاد بر این است که دوره‌های طولانی تثبیت (معاملات رنج) به‌دنبال دوره طولانی روند (حرکت قوی جهت‌دار) و بالعکس است.

خلاصه

شاخص نوسان، یک معیار جالب است که در شناسایی دامنه‌ها یا روندها مفید است. آن‌چه که تحلیل‌گران باید بدان توجه نمایند، شناسایی زمان ادامه احتمالی یک دامنه یا روند و زمان معکوس‌شدن (ریورس) آن است. دراین راستا، بهترین راه برای دستیابی به هدف ذکرشده، ترکیب CHOP با ابزارها و تحلیل‌های نموداری اضافی است. برای مثال، استفاده از شاخص Choppiness همراه با خطوط روند و الگوسازی سنتی.

تنظیمات

دوره زمانی

دوره زمانی که برای محاسبه CHOP استفاده می‌شود و رقم ۱۴، به‌طور پیش فرض است.

انحراف (offset)

تغییر این عدد باعث می‌شود تا اندیکاتور مذکور نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب حرکت کند. درهمین حال، مقدار پیش‌فرض برابر با صفر است.

سبک (اِستایل)

CHOP

می‌تواند قابلیت نمایش CHOP و همچنین نمایش یک خط قیمت که قیمت فعلی CHOP را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین می‌توان رنگ، ضخامت و سبک بصری (پیش‌فرض، خط است) خط CHOP را انتخاب کرد.

باند فوقانی

می‌تواند قابلیت نمایش باند بالا و همچنین انتخاب مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خطِ آن‌را روشن یا خاموش کند.

باند تحتانی

توانایی نمایش و روشن یا خاموش‌کردن باند پایین و نیز انتخاب مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خطِ آن‌را دارد.

پس‌زمینه

قابلیت نمایش رنگ پس‌زمینه را در داخل باندها، روشن یا خاموش می‌کند. همچنین می‌توان رنگ و میزان کدورت آن‌را تغییر داد.

دقت

تعداد رقم‌های اعشار را تعیین می‌کند که قبل از گِردکردن به بالا، در مقدار شاخص باقی می‌ماند. هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار بر روی مقدارِ شاخص، بیشتر خواهد بود.