شاخص کانال کامودیتی وُودیز (Woodies CCI)

شاخص کانال کامودیتی وُودیز (Woodies CCI)

تعریف 

شاخص کانال کامودیتی وُودیز (Woodies CCI)، نسخه‌ای اصلاح‌شده از شاخص اصلی کانال کامودیتی/کالا (CCI) است که توسط معامله‌گران برای تعیین نقاطِ تغییر استفاده می‌شود. اندیکاتور کانال کامودیتی وُودیز از دو CCI تشکیل شده که با دوره‌های ۶ و ۱۴ تنظیم شده‌اند؛ یکی به‌عنوان منحنی سریع برای پیگیری و پیش‌بینی حرکات منحنیِ کُندترِ CCI و دیگری در قالب منحنی کُند/آهسته‌تر. همچنین، یک هیستوگرام برای پیگیری نتایج شاخص کانال کامودیتی/کالا کُندتر به‌کار می‌رود و با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود.

تاریخچه

اندیکاتور وُودیز CCI متعلق به کلاس نوسان‌گرها (اُسیلاتور) است و توسط «دونالد لَمبرت» در دهه (۱۹۸۰) میلادی ایجاد شده است.

محاسبات

فرمول زیر برای محاسبه اندیکاتور وُودیز CCI استفاده می‌شود:

قیمت = (قیمت پایانی + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت) / ۳

قیمت مقطوع = قیمت پایانی + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت

خط توسعه قطعی (def linDev) = خط توسعه (قیمت، طول)

شاخص اصلی کانال کامودیتی برابر است با زمانی‌که خط توسعه == ۰ و سپس یک ۰ دیگر (قیمت – میانگین (قیمت، طول)) / خط توسعه / ۰.۰۱۵ باشد.

محدوده اشباع خرید اصلی = اشباع-خرید

خط صفر اصلی = ۰

محدوده اشباع فروش اصلی = اشباع-فروش

def price = close + low + high

def linDev = lindev (price, length)

plot CCI = if linDev == 0 then 0 else (price – Average (price, length)) / linDev / 0.015

plot OverBought = over_bought

plot ZeroLine = 0

plot OverSold = over_sold

در ادامه، نگاهی عمیق‌تر به این تعاریف انداخته شده است.

قیمت معمولی، توسط میانگین بین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته‌شدن (پایانی) تعیین می‌شود. همچنین، تقسیم بر سه در این مورد مهم نیست زیراکه نسبتِ موردنیاز در انتها محاسبه می‌شود.

Linde یا linDev (خط توسعه) به معنای انحرافات خطی است و با میانگینِ انحرافات مطلقِ خطی قیمت از میانگین آن در طول دوره که با Period برابر است، تعیین می‌شود. در فرمول زیر، ۰.۰۱۵، یک مقدارِ تعیین‌شده توسط نویسنده اسکریپت (کد) است.

شاخص کانال کامودیتی = (۰، میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت (قیمت، دوره)) / (خط توسعه * ۰.۰۱۵)

نکات کلیدی

اندیکاتور کانال کامودیتی وُودیز از دو CCI، یکی سریع و دیگری کُند، به‌علاوه یک هیستوگرامِ کُند تشکیل شده است که در آن، CCI با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود. رنگ‌های هیستوگرام نیز به عوامل مختلفی بستگی دارند که در زیر توضیح داده شده است.

هیستوگرام، ممکن است از هر یک از این چهار رنگ تشکیل شده باشد: قرمز، سبز، خاکستری و زرد. در این راستا، هیستوگرام برای ۴ کندل بار (bar) به رنگ خاکستری خواهد بود، در‌حالی‌که شاخصِ کانال کامودیتیِ کُند از خط صفر عبور می‌کند. اگر پس از این زمان، CCI کُندِ دیگری از خط صفر عبور نکند، در میله/شمع پنجمِ خود، هیستوگرام، به رنگ زرد تغییر می‌کند. در ادامه و از ششمین کندل به بعد، اگر CCI در زیر خط صفر باشد، هیستوگرام به رنگ قرمز در خواهد آمد و اگر شاخص مذکور بالا خط صفر قرار گیرد، رنگِ سبز مشخص می‌گردد.

اندیکاتور کانال کامودیتی وُودیز تنها دو پارامتر دارد: دوره CCI و دوره TCCI.

دوره CCI دوره‌ای برای CCI آهسته است.

دوره TCCI دوره‌ای برای شاخص کانال کامودیتیِ سریع است.

همچنین، می‌توان مقادیر پیشنهادی برای تایم‌فریم‌های مختلف را ازطریق جامعه آنلاین و با تعامل با معامله‌گران باتجربه دریافت کرد.

مواردی که باید به آن‌ها توجه نمود 

اندیکاتورهای وُودیز CCI نزدیک به خط صفر نوسان می‌کنند. دراین حال، اگر مقدارِ شاخص بالا باشد، قیمت، محدوده اشباع خرید را نشان می‌دهد و درمقابل، اگر مقدارِ اندیکاتور، پایین باشد، قیمت، ناحیه اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. مضاف بر این، گاهی اوقات مقدارِ اندیکاتور برابر با صفر است که در چنین مواردی، تریدرها باید به خاطر داشته باشند که خودشان درنهایت، مقدار، در مخرجِ معادله برای شاخص کانال کامودیتی وُودیز را تعیین می‌کنند و می‌توانند معادله خود را درجهت اطمینان‌یافتن از جلوگیری از ناهنجاری‌های داده‌ای، بررسی کنند.

خلاصه

اندیکاتور کانال کالا Woodies، به تعیینِ نقاط بازگشتِ دقیق در بازار مالی کمک می‌کند. درهمین راستا، اندیکاتور مذکور از دو CCI با منحنی سریع برای پیگیری و پیش‌بینی حرکات شاخص کانال کامودیتی کُندتر و نیز منحنی کُند تشکیل شده است. علاوه بر این، یک هیستوگرام برای پیگیری نتایج CCI کُندتر به‌کار می‌رود و با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود که مقادیرِ این اندیکاتور را تعیین می‌کنند.