درس ۱۱ : عرض (پهنای) بولینگر

عرض بولینگر

نوع اندیکاتور: مستقل

باند بولینگر با قراردادن باندهای معاملاتی پیرامون یک میانگین متحرک، نوسان را اندازه‌­­گیری می‌­­کند. این باندها دو انحراف معیار را جدای از میانگین ترسیم می­­‌کنند، به­­­‌طوری­­‌که چنانچه میانگین تغییر کند، مقدار انحراف معیارها نیز تغییر می­­‌کند. این مقدار عرض باند بولینگر را دربر می­­‌گیرد که نشان­­‌دهنده‌ی انبساط و انقباض باندها براساس نوسان اخیر است.

عرض باند بولینگر در یک پنجره مجزا زیر نمودار ترسیم می‌­­شود که در آن باند بولینگر به‌­­عنوان یک همپوشان بر روی نمودار رسم می­­­‌شود.

طی مدت زمان افزایش نوسان قیمت، فاصله بین دو باند عریض خواهد شد (عرض BB افزایش خواهد یافت). برعکس طی مدت زمان کاهش نوسان قیمت، فاصله بین دو باند منقبض خواهد شد (عرض BB کاهش خواهد یافت).

تمایل به جایگزینی بین انبساط و انقباض برای باندها وجود دارد. زمانی که باندها به­­‌طور نامعمول از هم فاصله دارند، غالباً نشانه آن است که روند فعلی ممکن است پایان یابد. زمانی که فاصله بین دو باند بسیار باریک است، اغلب نشانه‌ی آن است که بازار ممکن است در حال آغاز یک روند جدید باشد.

نمودار نمونه

محاسبه

۱) میانگین متحرک را محاسبه کنید. فرمول بدین صورت است:

• Pn قیمتی که شما برای بازه nاُم می­­‌پردازید
• nتعداد دوره‌های زمانی که انتخاب می­­‌کنید

۲) میانگین متحرک را از هر نقطه داده انفرادی به‌­­کاررفته در محاسبه میانگین متحرک کم کنید. این کار به شما لیستی از انحرافات از میانگین را می­­‌دهد. هر انحراف را به توان ۲ برده و آنها را با هم جمع کنید. این حاصل‌جمع را بر تعداد دوره‌های زمانی که انتخاب کردید تقسیم کنید.

۳) ریشه مربع d را بگیرید. بدین­­‌صورت انحراف معیار را به‌­­دست می‌­­آورید.

۴) باندها را با استفاده از فرمول­­‌های زیر محاسبه کنید:

• Upper Band باند بالایی است
• Middle Band باند میانی است
• Lower Band باند پائینی است
• Pn قیمتی که شما برای بازه nاُم می­­‌پردازید
• n تعداد دوره‌های زمانی که انتخاب می­­‌کنید

تفسیر

معامله­­‌گران عموماً باند بولینگر را برای تعیین نواحی اشباع خرید و فروش مورداستفاده قرار می­­‌دهند تا انحرافات بین قیمت‌­­ها و مطالعات را اثبات کرده و اهداف قیمتی را ارائه کنند. هرچی باند عریض‌­­تر باشد، نوسان بیشتر است. هرچه باند باریک­­تر باشد، نوسان کمتر خواهد بود.

برخی محققان استفاده از باند بولینگر را همراه با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI پیشنهاد می‌­­کنند. چنانچه قیمت، باند بالایی را لمس کند و مطالعه حرکت صعودی را اثبات نکند (مثلا انحراف وجود داشته باشد) سیگنال فروش تولید می‌­­شود. اگر مطالعه حرکت صعودی را تائید کند، سیگنال فروشی تولید نمی­­‌شود و در واقع ممکن است سیگنال خرید نشان داده ­­شود. اگر قیمت،  باند پایینی را لمس کند و مطالعه حرکت نزولی را تایید نکند، سیگنال خرید تولید می‌­­­شود. اگر مطالعه حرکت نزولی را تایید کند، سیگنال خرید تولید نمی‌شود و در واقع ممکن است سیگنال فروش نشان داده شود.

استراتژی دیگر باند بولینگر را به‌تنهایی استفاده می­­‌کند. در این رویکرد، راس نمودار که در بالای باند بالایی قرار می­­‌گیرد، راس دیگری پائین باند بالایی را به دنبال دارد که یک سیگنال فروش تولید می‌­­کند. همچنین، دره نمودار که در زیر باند پائینی قرار می­­‌گیرد دره دیگری در بالای باند پائینی را به دنبال دارد که یک سیگنال خرید تولید می‌­­­کند.

باند بولینگر همچنین به تعیین بازارهای اشباع خرید و فروش کمک می‌کند. زمانی که قیمت­­‌ها به باند بالا نزدیک‌­­تر می‌شوند، بازار اشباع خرید می‌شود و با نزدیک­­‌شدن قیمت­­‌ها به باند پایین‌­­تر، بازار فروش اشباع ایجاد می‌شود. حرکت قیمت در بازار را نیز باید در نظر گرفت. زمانی که بازاری وارد یک منطقه خرید یا فروش اشباع می‌شود، ممکن است پیش از اینکه به‌­­حالت عکس برگردد، همان وضعیت حتی عمیق‌تر شود. همیشه باید قبل از پیش‌بینی دگرگونی بازار به دنبال شواهدی مبنی بر تضعیف یا تقویت قیمت باشید.

باند بولینگر را می‌توان برای هر نوع نموداری اعمال کرد، اگرچه این مطالعه با نمودارهای روزانه و هفتگی بهترین کارایی را دارد. هنگامی که بر روی نمودار هفتگی اعمال می‌شود، باندها برای تغییرات بلندمدت بازار به­­‌طور چشمگیرتری کار می­­ کنند.

پارامترها:

• دوره زمانی (۲۰)- تعداد ستون­­‌ها، یا دوره زمانی مورداستفاده برای محاسبه پژوهش. جان بولینگر خالق این پژوهش ابراز می­­‌کند به‌­­نظر نمی­­ رسد که دوره زمانی کمتر از ۱۰ روز به خوبی برای باند بولینگر کار کند. او بیان کرد که مدت زمان بهینه برای اکثر برنامه­­‌های کاربردی ۲۰ تا ۲۱ روز است.
• عرض باند(۲)- نصف عرض باند برحسب مضرب انحراف معیار. به­­­‌طور معمول از عدد ۲ استفاده می‌شود.