درس ۵۱ : مک گینلی دینامیک

مک گینلی دینامیک

کاربرد در : همپوشانی

نوع نمودار: فقط تعاملی

دینامیک مک­­‌گینلی، مشابه خط میانگین متحرک به‌­­نظر می‌­رسد، اما یک مکانیسم هموارسازی برای قیمت‌هایی است که منجر می­­­‌شود بسیار بهتر از هر میانگین متحرکی ردیابی شود. این اندیکاتور، تفکیک قیمت­­، ویپ ساو قیمت را به‌­­حداقل می‌­­­رساند و قیمت‌­­­ها را بسیار نزدیک­­‌تر دربرمی‌­­گیرد. و این کار را به‌­­صورت خودکار انجام می‌­­دهد زیرا یک ضریب فرمول است. به‌­ دلیل محاسبات، خط دینامیک در بازارهای نزولی با پیروی از قیمت‌­­­ها سرعت می‌گیرد اما در بازارهای صعودی بسیار کُندتر حرکت می­­­‌کند. کسی که می­­‌خواهد در یک بازار نزولی فورا فروش انجام دهد، هنوز حدالامکان بر یک بازار صعودی مسلط است. ثابت N تعیین می‌کند که دینامیک چقدر به ­­­‌طور نزدیک شاخص یا سهام را دنبال می­­‌کند. برای مثال اگر کسی از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه پیروی می‌­­کند، نصف مقدار N از میانگین متحرک یا در این مورد، عدد ۱۰ را مورد استفاده قرار می‌­­دهد.

این اندیکاتور تا حد زیادی از پدیده ویپ‌­­ساو جلوگیری می­­‌کند، زیرا خط دینامیک به‌­­طور خودکار قیمت‌­­ها را در هر بازاری سریع یا آهسته دنبال می­­‌کند، و در واقع مانند مکانیسم فرمانی است که با افزایش سرعت یا کاهش سرعت بازار با قیمت‌­­ها هماهنگ می‌­­شود. می‌توان برای تصمیم‌گیری‌های تجاری به این اندیکاتور اعتماد کرد، گرچه مک‌گینلی، دینامیک را در سال ۱۹۹۷ به‌عنوان یک ابزار بازار اختراع کرد و نه به‌عنوان یک شاخص تجاری.

جان آر مک­­‌گینلی یک تکنسین خبره بازار، سردبیر سابق اتحادیه تکنسین‌­­های بازار – مجله تحلیل تکنیکال- و مخترع مک‌­­گینلی دینامیک است. مک‌­­گینلی در طول دهه ۱۹۹۰ در چارچوب میانگین­­‌های متحرک کار کرد. مک‌‌گینلی در پی اختراع یک اندیکاتور پاسخگو بود که به‌­­طور خودکار نسبت به داده‌های خام، از میانگین‌­­های متحرک ساده یا نمایی پاسخگوتر باشد.

مک­­‌گینلی در تحقیق خود در مورد میانگین متحرک که پا را بسیار فراتر از نمونه‌­­های اولیه­‌­ای نهاد که تاکنون به نمایش گذاشته شده بود، دریافت که میانگین متحرک مشکلات زیادی دارد. اولین مشکل این بود که آنها به طور نامناسب اعمال شدند. میانگین­­‌های متحرک در دوره­­‌های مختلف با درجات متفاوتی در بازارهای مختلف عمل می­‌کنند. به‌­­عنوان مثال، چگونه می‌­­توان فهمید که چه زمانی باید از میانگین متحرک ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه تا ۵۰ روزه در یک بازار سریع یا کُند استفاده کرد. برای حل مشکل انتخاب طول­­‌مدت میانگین متحرک که برای بازار فعلی اعمال می­­‌شود، دینامیک مک­­‌گینلی به­­‌طور خودکار، خود را با سرعت بازار تنظیم می‌کند.

مک‌­­گینلی معتقد است میانگین­­‌های متحرک تنها باید به‌عنوان یک مکانیسم هموارسازی به جای یک سیستم معاملاتی یا تولیدکننده سیگنال استفاده شوند. این یک نظارت بر روند است. اما میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه به پنج روز یا نصف طول آن کاهش می‌یابد. فرصت­­‌های خوبی است که حرکت بزرگ قیمت‌­­ها در روز پنجم میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه رخ داده باشد. علاوه بر این، یک میانگین متحرک ۱۰ روزه باید به‌­­طور مناسبی پنج روز قبل از داده فعلی ترسیم شود.

علاوه بر این، مک‌گینلی دریافت که میانگین‌های متحرک از قیمت‌ها پیروی نمی‌کنند، زیرا جدایی‌های زیادی غالباً بین قیمت‌ها و خطوط میانگین متحرک وجود دارد. مک­­‌گینلی با اختراع اندیکاتوری که قیمت­­‌ها را به­­‌طور نزدیک‌­­تر در بر می­­‌گیرد، به­­‌دنبال رفع این مشکلات است، از تفکیک قیمت‌­­ها و ویپ‌­­ساو جلوگیری می­­‌کند و قیمت‌­­ها را به­­‌طور خودکار در بازارهای سریع یا کند دنبال می‌کند.

محاسبه:

MD = MD-1 + (Index-MD-1) / (N * (Index / MD-1)4)

پارامترهای پیش­­‌فرض: دوره : ۱۴

نمودار نمونه