درس ۵۸ : میانگین متحرک نمایی دوگانه(DEMA)

میانگین متحرک نمایی دوگانه(DEMA)

نوع اندیکاتور: فقط نمودارهای تعاملی

میانگین متحرک نمایی دوگانه، یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط پاتریک مولوی در ژانویه ۱۹۹۴ در مقاله خود «هموارسازی داده‌ها با میانگین متحرک سریع‌تر» در مجله تحلیل فنی سهام و کالا معرفی شد. هدف، کاهش میزان نویز موجود در نمودارهای قیمتی است که توسط معامله­­‌گران تکنیکال استفاده می­­‌شود.

DEMA دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را برای برطرف‌­­کردن تاخیر به‌­­کار می‌­­برد، چرا که برخی معامله‌­­گران تاخیر را یک مشکل تلقی می‌کنند. DEMA به­­‌روشی مشابه­­ میانگین متحرک سنتی (MA) استفاده می‌شود. زمانی ­­که قیمت بالاتر از میانگین است، میانگین به تأیید روند صعودی کمک می‌­­کند و زمانی که قیمت کمتر از میانگین است، به تأیید روند نزولی کمک می­­‌کند. هنگامی که قیمت از میانگین عبور می‌کند، ممکن است نشان‌­­دهنده‌ی تغییر روند باشد. میانگین­­‌های متحرک همچنین برای نشان‌دادن نواحی پشتیبانی یا مقاومت استفاده می‌­­شوند.

• میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) میانگین متحرکی است که بسیار سریع‌تر از میانگین متحرک نمایی عادی، نسبت به تغییرات قیمت کوتاه­­‌مدت پاسخ می­­­‌دهد.
• DEMA را می‌­­توان به همان روش دیگر MA‌ها مورد استفاده قرار داد، تا زمانی که معامله­­‌گر درک کند که اندیکاتور سریع‌­­تر واکنش نشان می­­‌دهد و از آنجا که دو بار هموار شده، حاوی اطلاعات کمتری است. این ممکن است به تغییراتی در استراتژی­­‌ها نیاز داشته باشد.
• تاخیر کمتر همیشه چیز خوبی نیست زیرا تاخیر به فیلترکردن نویز کمک می­­‌کند. یک اندیکاتور با تأخیر کمتر، بیشتر مستعد واکنش به نویز یا حرکت­­‌های کوچک بی‌­­اهمیت قیمت است.
• یک DEMA با تایم­­‌فریم بلندمدت‌­­تر ، به‌­­عنوان مثال، در بیش از ۱۰۰ دوره، نسبت به یک DEMA با تایم‌فریم کوتاه‌مدت، مثلا در ۲۰ دوره، کُندتر واکنش نشان خواهد داد.

اگرچه این اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی دوبرابر یا دوگانه نامیده می‌­­شود، اما این معادله بر استفاده از یک ضریب هموارسازی نمایی دوبرابر تکیه نمی­‌کند. در عوض، معادله میانگین متحرک نمایی (EMA) را دو برابر می‌کند، اما با کم کردن یک EMA هموار، تاخیر را خنثی می‌کند. به دلیل پیچیدگی معادله، محاسبات DEMA به داده‌­­های بیشتری در مقابل محاسبات مستقیم EMA نیاز دارند. با این حال، صفحات گسترده مدرن و بسته­­‌های نمودارسازی تکنیکال به‌­­راحتی DEMA‌ها را محاسبه می‌کنند.

DEMAها سریعتر از میانگین متحرک‌های (MAهای) سنتی واکنش نشان می‌دهند، به این معنی که احتمال استفاده از آنها توسط معامله­­‌گران روزانه و معامله­­‌گران نوسانی، بیشتر است. سرمایه‌گذاران نیز ممکن است از آن‌ها استفاده کنند، البته بدان دلیل که بسیاری از سرمایه‌گذاران بلندمدت ترجیح می‌دهند در دارایی‌هایی که MAهای سنتی ممکن است بهتر در آنها عمل کنند، کمتر فعال باشند.

DEMA‌ها در برخی شیوه‌­­­­ها مانند MAهای سنتی استفاده می­­‌شوند. DEMA‌ها را همچنین می­­‌توان برای تحلیل قدرت یک روند صعودی یا روند نزولی در قیمت، مورداستفاده قرار داد. معامله‌­­گران ممکن است قیمت را دیده‌­­بانی کنند تا از DEMA عبور کند. یا درصورت استفاده از DEMA‌های چندگانه (با دوره­­‌های مختلف برگشتی)، DEMAها را از لحاظ عبور از یکدیگر دیده‌­­بانی کنند. DEMA ممکن است سطوح پشتیبانی یا مقاومت را نیز ارائه دهد.

اساساً، معامله­­‌گران، قیمت را نسبت به DEMA دیده­­‌بانی می­­‌کنند تا جهت قیمت و قدرت قیمت را ارزیابی کنند. زمانی که قیمت بالای DEMA است، و DEMA افزایش می‌­­یابد، این به یک روند صعودی کمک می­­‌کند. زمانی که قیمت پائین DEMA است و DEMA درحال کاهش است، به تائید روند نزولی کمک می­­‌کند.

براساس مطالب فوق، اگر قیمت از پائین به بالای DEMA حرکت کند می­­‌تواند نشان دهد که روند نزولی پایان یافته و قیمت شروع به افزایش می­­‌کند. اگر قیمت از بالا به پائین DEMA سقوط کند، می‌­تواند علامت آن باشد که روند صعودی تمام شده و قیمت­­‌های پائین­‌تر آماده ارائه هستند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند دو (یا تعداد بیشتر) DEMA با دوره‌های برگشتی متفاوت در نمودار خود داشته باشند. هنگام عبور این خطوط می‌توان سیگنال­­‌های معاملاتی ایجاد کرد. به­­‌عنوان مثال، یک معامله­­‌گر ممکن است زمانی خرید کند که DEMA با دوره­­ ۲۰ در بالای DEMA  با دوره­­ ۵۰ عبور کند. زمانی که دوره ۲۰ به زیر دوره ۵۰ برود، آنها به فروش خواهند پرداخت. این یک مثال ساده است، اما تقاطع DEMA ، تاکتیک دیگری است که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند.

در نهایت، معامله­­‌گران می‌­­توانند از DEMA برای علامت‌­­گذاری نواحی بالقوه حمایت و مقاومت استفاده کنند. از آنجایی که DEMA به سرعت واکنش نشان می­­‌دهد، این ممکن است همیشه موثر نباشد. اگر یک DEMA یا هر میانگین متحرک را به‌­­عنوان حمایت یا مقاومت بالقوه در نظر بگیرید، مهم است که مطمئن شوید MA واقعاً پشتیبانی یا مقاومتی را در گذشته ارائه کرده است. اگر MA در گذشته این عملکرد را انجام نداده باشد، احتمالاً در آینده نیز این کار را نخواهد کرد.

محاسبه:

DEMA = 2 × EMA(n) – EMA EMA(n)

که در آن (n) برابر با دوره برگشتی است.

چگونگی محاسبه میانگین متحرک نمایی دوگانه یا دوبرابر

•  یک دوره برگشتی را مانند ۵ دوره، ۱۵ دوره یا ۱۰۰ دوره انتخاب کنید.
• EMA را برای آن دوره محاسبه کنید، این EMA(n) است.
• یک EMA را با دوره برگشت یکسان با EMA(n) اعمال کنید.
• EMA(n) را دوبرابر کنید و EMA هموار را کم کنید.

پارامترهای پیش­­‌فرض:

دوره (۱۵)- تعداد ستون­­‌ها یا دوره­­‌های مورداستفاده برای محاسبه مطالعه

تهاتر (۰)- تعداد ستون­­‌ها برای جایجایی میانگین متحرک

نمودار نمونه