درس ۵۹ : میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (TEMA)

میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (TEMA)

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا Overlay – صرفا نمودارهای تعاملی

میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (TEMA – triple exponential moving average) برای هموارسازی نوسان‌های قیمت طراحی شده است؛ به این ترتیب، این نوع از میانگین متحرک فرایند شناسایی روندها را، بدون تاخیرات مربوط به میانگین‌های متحرک سنتی، آسان‌تر می‌کند. این کار با استفاده از چند میانگین متحرک نمایی در کنار میانگین متحرک اصلی، و با کاهش برخی تاخیرات (lag) انجام می‌شود.

TEMA درست مانند MA به کار می‌رود. این اندیکاتور به شناسایی جهت روند، نشان دادن سیگنال تغییرات روند کوتاه‌مدت یا پولبک‌‌ یا عقب‌گردها، و تشخیص نواحی حمایت و مقاومت کمک می‌کند. میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (TEMA) را می‌توانید با میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) مقایسه کنید.

• میانگین متحرک نمایی سه‌گانه در مقایسه با میانگین متحرک نمایی معمولی واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت اخیر نشان می‌دهد.
• وقتی قیمت در بالای TEMA قرار بگیرد، به تایید یک روند صعودی کمک می‌کند؛ وقتی قیمت پایین TEMA باشد، یک روند نزولی را تایید می‌کند.
• وقتی قیمت TEMA را قطع کند و به پایین برود، نشان می‌دهد قیمت در حال پولبک است یا به سمت نزولی شدن بازگشت دارد. وقتی قیمت به بالای TEMA برود، ممکن است شاهد شروع روند صعودی باشیم.

TEMA سریع‌تر از میانگین متحرک (MA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) سنتی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. زیرا در محاسبه‌ی TEMA برخی از تاخیرات حذف شده‌اند.

میانگین متحرک نمایی سه‌گانه با روشی مشابه‌ی سایر میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. عمدتا وقتی مسیر حرکت TEMA زاویه‌دار باشد، جهت قیمت (میانگین) کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. وقتی شیب این خط به سمت بالا باشد، نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت است. وقتی زاویه‌ی این اندیکاتور به سمت پایین باشد، نشان‌دهنده‌ی کاهش قیمت خواهد بود. البته، هم‌چنان مقدار اندکی تاخیر یا lag در این اندیکاتور وجود دارد؛ بنابراین، وقتی قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، این اندیکاتور شاید نتواند فورا زاویه‌ی خود را تغییر دهد. هم‌چنین، هر چه دوره‌ی گذشته‌ی بیش‌تری را در این اندیکاتور لحاظ کنید، TEMA با سرعت کم‌تری می‌تواند زاویه‌ی خود را نسبت به تغییرات قیمت تغییر دهد.

محاسبه

TEMA = (3 x EMA(1)) – (3 x EMA(2)) + EMA(3)

• TEMA = میانگین متحرک نمایی سه‌گانه
• (۱) EMA = میانگین متحرک نمایی (EMA)
• (۲) EMA= میانگین متحرک نماییِ (۱) EMA
• (۳) EMA = میانگین متحرک نماییِ (۳) EMA

۱. تعداد دوره‌های مربوط به گذشته را بر حسب نیازتان انتخاب کنید؛ یعنی باید مشخص کنید می‌خواهید چند دوره را برای EMA اول لحاظ کنید. هرچه تعداد دوره‌ها کم‌تر باشد، مثلا ۱۰، میانگین متحرک نمایی دقت بیش‌تری در ردیابی قیمت‌ خواهد داشت و روندهای کوتاه‌مدت را به خوبی نشان می‌دهد. هرچه تعداد دوره‌ها بیش‌تر باشد، مثلا ۱۰۰، میانگین متحرک نمایی با دقت کم‌تری قیمت‌ را ردیابی می‌کند و بر روند بلندمدت تاکید خواهد داشت.
۲. EMA را برای دوره‌ی مورد نظر محاسبه کنید؛ این می‌شود (۱)EMA
۳. میانگین متحرک نماییِ (۱) EMA را با همان تعداد دوره‌ محاسبه کنید. برای مثال، اگر برای (۱) EMA از پانزده دوره استفاده کردید، در این‌جا نیز از پانزده دوره استفاده کنید؛ این نیز می‌شود (۲) EMA
۴. میانگین متحرک نماییِ (۲) EMA را نیز به همان ترتیب محاسبه کنید.
۵. (۱) EMA، (۲) EMA، و (۳) EMA را در فرمول TEMA قرار دهید تا میانگین متحرک نمایی سه‌گانه را محاسبه کنید.

پارامترهای پیش‌فرض

• Period یا دوره (۱۵) – تعداد ستون‌ها یا دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی اندیکاتور
• Offset یا ضریب جابه‌جایی (۰) – تعداد ستون‌ها برای نمایش میانگین متحرک

نمونه‌ای از نمودار