میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال (HMA)

تعریف

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک (MA) وجود دارد که مطمئناً با برخی از آن‌ها مانند میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) آشنایی دارید. درهمین حال، EMA به‌همراه میانگین متحرک وزنی (WMA) برای تجزیه و تحلیل تأخیر قیمت و با تأکید بیشتر بر داده‌های اخیر معرفی شدند. میانگین متحرک هال (HMA) نیز یک میانگین متحرک سریع و روان است که ماهیت متمایزی دارد. درهمین راستا، HMA تلاش می‌کند تا تأخیر را به‌طور کامل حذف کند و درعین‌حال باعث بهبود همواری قیمت شود.

تاریخچه

میانگین متحرک هال اولین‌بار توسط «آلن هال» به‌عنوان یک میانگین متحرک جدید معرفی شد که بر روی روان‌بودن، کارایی و حذف تأخیر، تمرکز دارد.

محاسبه

برای محاسبه میانگین متحرک هال، مراحل زیر را باید دنبال نمود:

۱- ابتدا با محاسبه یک میانگین متحرک وزنی با دوره (n) / 2 شروع و سپس این مقدار را در ۲ ضرب می‌کنیم.

۲- سپس، یک WMA دیگر برای دوره n محاسبه و این مقدار را از نتیجه مرحله ۱ تفریق نمایید.

۳- درنهایت، با استفاده از داده‌هایی که از نتایج مرحله ۲ جمع‌آوری کرده، یک میانگین متحرک وزنی با دوره جذر (n) محاسبه کنید.

یک نسخه دیگر از این محاسبه در زیر قابل مشاهده است:

میانگین متحرک وزنی = میانگین متحرک وزنی (۲ * میانگین متحرک وزنی ((n) / 2) – میانگین متحرک وزنی (n)، جذر (n))

کاربردها و نکات مهم

یک HMA که برای تجزیه و تحلیل یک دوره طولانی‌تر استفاده می‌شود، ممکن است برای شناسایی روند بازار، مناسب‌تر باشد. برای تجزیه و تحلیل بیشتر، می‌توان نتیجه گرفت که اگر مقدار میانگین متحرک هال درحال افزایش و روند نیز صعودی باشد، ورود به معاملات و بازکردن پوزیشن لانگ (خرید) ایده‌آل است. درمقابل، اگر اندیکاتور ذکرشده، درحال کاهش و روند نیز نزولی باشد، درنظر گرفتن ورود به معاملات شورت (فروش) مناسب خواهد بود.

خلاصه

میانگین متحرک هال برخلاف سایر میانگین‌های متحرک (MA)، سریع و روان است. HMA به‌دنبال حذف تأخیر است و درعین‌حال نتایج نرم و روانی را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور، روند حرکت بازار را دنبال می‌کند و محاسبه آن با دیگر میانگین‌های متحرک پُرکاربرد مانند SMA و EMA کاملاً متفاوت است.