میانگین متحرک هموار (Smoothed Moving Average)

میانگین متحرک هموار (Smoothed Moving Average)

تعریف

میانگین متحرک هموار، قیمت‌های اخیر را با قیمت‌های تاریخی مقایسه می‌کند و اطمینان می‌دهد که وزن‌دهی به‌طور مساوی در نظر گرفته می‌شود. همچنین، محاسبه این اندیکاتور به یک دوره خاص یا ثابتی اشاره نمی‌کند، بلکه از تمام داده‌های موجود در سری برای تحلیل بهره می‌برد. علاوه بر این، میانگین متحرک هموار با میانگین متحرک‌نمایی (EMA) متفاوت است زیراکه به‌شکل کلی برای دوره زمانی طولانی‌تری استفاده می‌شود.

محاسبات

همان‌طور که ذکر شد، محاسبه میانگین متحرک هموار به یک دوره ثابت اشاره نمی‌کند، بلکه از تمام داده‌های موجود در سری بهره‌برداری می‌کند. مراحل زیر برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌شود:

۱- برای شروع، معامله‌گر باید میانگین متحرک هموارِ روز قبل را از قیمت روزِ جاری کسر کند.

۲- سپس، نتیجه مرحله ۱ را به میانگین متحرک هموار روز قبل اضافه بیافزاید.

۳- درنهایت، نتایج حاصله، میانگین متحرک (MA) روز جاری را شکل می‌دهد.

نکات کلیدی

معامله‌گران نباید میانگین متحرک هموار را با میانگین متحرک ساده (SMA) اشتباه بگیرند، زیراکه میانگین متحرک هموار، داده‌های قیمت را با وزن مساوی در محاسبات خود تجزیه و تحلیل می‌کند. همچنین میانگین متحرک ساده با اضافه‌شدن قیمت جدید به‌جای آن، قدیمی‌ترین داده قیمت را حذف می‌کند. به علاوه، این دو میانگین متحرک ممکن است شبیه به نظر برسند، اما رفتار آن‌ها کاملاً متفاوت بوده و اشتباه گرفتن آن‌ها می‌تواند برای معامله، مضر باشد. توجه به این نکته همچنین مهم است که معامله‌گران به خاطر داشته باشند که میانگین متحرک هموار تابعی از وزن در ارتباط با قیمت یا طولِ میانگین است.

از طرف دیگر، میانگین متحرک هموار برای تعیین میانگین از دوره طولانی‌تری استفاده می‌کند و درحین محاسبه میانگین به داده‌های قیمت، وزن، اختصاص می‌دهد. در این حالت، قدیمی‌ترین داده قیمت، هرگز از محاسبه میانگین متحرک هموار حذف نمی‌گردد و با وجود عدم حذف آن، قدیمی‌ترین داده قیمت تأثیر کم‌تری بر کل میانگین متحرک دارد.

کاربردهای قابل‌توجه

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور، قابلیت هموارسازی و توانایی آن در حذف نوسانات کوتاه‌مدت و حرکات بی‌اهمیتِ مرتبط با روندِ جاری است. درهمین حال، میانگین متحرک هموار قادر است این نوسانات را حذف کند. به‌همین دلیل است که در بین بسیاری از تریدرها بسیار محبوب است.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

هنگام استفاده از میانگین متحرک هموار، توجه به چند عامل کلیدی مهم است که در دو قسمت به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم:

دوره: تعداد کندل‌هایی  را نشان می‌دهد که در یک نمودار ظاهر می‌شوند. در این حال اگر تریدری از یک نمودار روزانه با داده‌های ثابت استفاده کند، دوره، به تعداد روزها اشاره می‌کند. برای نمودارهای هفتگی نیز، دوره به هفته‌ها و غیره اشاره دارد. همچنین، تنظیم پیش‌فرض برای اندیکاتور مذکور، دوره ۹ روزه است. افزون بر این، معامله‌گران می‌توانند درصورت تمایل، تنظیمات را تغییر دهند و برای آن‌که میانگین متحرک را هموارتر کنند، معمولاً دوره را طولانی‌تر می‌کنند. سپس می‌توان از فرمول زیر استفاده نمود:

دوره برابر است با ۲ * n منهای ۱

جوانب/وجه: به فیلد نماد (Symbol) خاصی اشاره می‌کند که برایِ آن محاسبات انجام می‌شود. این فیلد/زمینه دارای یک تنظیم نماد پیش‌فرض است که باز هم می‌تواند توسط معامله‌گر برای مطابقت با آن‌چه که به‌طور خاص مورد ترجیح یا نیازهای معاملاتی بوده، تغییر کند. براین پایه، تنظیم پیش‌فرض، معادل «قیمت پایانی» است.

محدودیت‌ها

برای دستیابی به دقیق‌ترین و قابل اعتمادترین نتایج، میانگین متحرک هموار در ترکیب با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهترین عملکرد را دارد.

خلاصه

میانگین متحرک هموار، قیمت‌های اخیر را با قیمت‌های تاریخی مقایسه می‌کند و اطمینان می‌دهد که آن‌ها با وزن مساوی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این اندیکاتور همچنین هنگام محاسبه نتایج به یک دوره ثابت اشاره نمی‌کند، بلکه از تمام داده‌های موجود استفاده و پس از گذشتن از یک آستانه زمانی مشخص، نقاط داده خاصی را نگه می‌دارد و حذف نمی‌کند.