درس ۴۲ : نوسان مبنی بر تاریخ

نوسان مبنی بر تاریخ

نوع اندیکاتور: فقط نمودارهای تعاملی

اندیکاتور نوسان مبنی بر تاریخ، انحراف معیاری از «بازده­­‌های قیمت» طی تعداد فرضی از جلسات است که در یک ضریب (۲۶۰ روزه) ضرب می­­‌شود تا سطح نوسان سالانه را ایجاد کند. بازده قیمت، لگاریتم طبیعی درصد تغییرات قیمت یا در [Pt / P(t-1)] است.

بنابراین، یک بازار نوسانی انحراف معیار بیشتر، و از این رو، مقدار نوسان بالاتری دارد. برعکس، بازاری با نوسانات کم، انحراف استاندارد کم و مقدار نوسان مبنی بر تاریخ پائینی دارد.

نوسان مبنی بر تاریخ همچنین می‌­­تواند به­­ عنوان ابزاری توسط معامله‌­­گرانی مورداستفاده قرار گیرد که تنها ابزار اندازه‌­­گیری اصلی را موردمعامله قرار می‌­­دهند. کمیتی­­‌کردن نوسان در یک بازار می­­‌تواند بر درک معامله‌­­گر از میزان حرکت بازار تأثیر بگذارد و بنابراین کمکی به پیش­­‌بینی­­‌های قیمت و ثبت سفارش­­‌ها می­­‌کند. نوسانات بالا ممکن است نشان­­‌دهنده‌ی معکوس‌­­شدن روند باشد، زیرا خرید/ فروش سنگین وارد بازار می‌­­شود و ممکن است معکوس‌­­های شدید قیمت را نشان دهد.

پارامترها

• دوره: (۱۴)- تعداد ستون‌­­ها یا دوره­­‌های مورداستفاده برای مطالعه
• TP : (۲۶۲)