پروفایلِ حجم جلساتِ معاملاتی (SVP)

پروفایلِ حجم جلساتِ معاملاتی (SVP)

تعریف

اندیکاتور پروفایلِ حجم جلساتِ معاملاتی (SVP)، داده‌هایِ حجم را در یک جلسه مشخص یا یک زیرجلسه، محاسبه می‌کند و به تریدرها اجازه می‌دهد تا فعالیتِ حجمِ درون-روزانه یک بخشِ خاص از جلسه معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنند.

لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند درباره ویژگی‌های به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط تمامیِ اندیکاتورهایِ پروفایلِ حجم در مقاله‌ مربوطه باعنوانِ «پروفایل‌هایِ حجم: مفاهیم پایه» در بخش کمک‌ها، اطلاعات بیشتری کسب کنند. درهمین حال، متن زیر ویژگی‌هایِ منحصربه‌فرد این شاخص از پروفایل حجمِ خاص را توضیح می‌دهد.

محاسبه

برای محاسبه PVP، شاخص از جدولی استفاده می‌کند که براساسِ تایم‌فریمِ انتخابیِ فعلی بر روی نمودار، یک تایم‌فریمِ پایین‌تر را انتخاب می‌کند:

منطقِ ذکرشده، برای محاسبه میزانِ عقب‌گردِ پروفایل‌هایِ حجم به‌کار می‌رود:

۱- در ابتدا می‌بایست از جدولِ بالا، تایم‌فریمِ پایین‌تر را براساسِ تایم‌فریمِ چارت انتخاب کرد، به این شکل که داده‌هایِ بازه زمانیِ پایین‌تر برای محاسبه VP استفاده می‌شود.

۲- سپس از تعدادِ کندل‌هایِ تاریخیِ موجود برای محاسبه و براساسِ سطحِ اشتراکِ خود استفاده کرده و آن‌را در نسبتِ عمقِ مناسب، ضرب می‌نماییم.

۳- درنهایت، نتیجه نشان می‌دهد که چه تعداد کندلِ تایم‌فریمِ پایین‌تر برای اندیکاتور در دسترس خواهد بود.

برای مثال، یک کاربر پریمیوم، محدودیت نمایشِ ۲۰ هزار کندلِ تاریخی بررویِ نمودار به‌طور هم‌زمان را دارد و اگر چارت به‌روی تایم‌فریمِ «۶۰» باز باشد، شاخص، ۲۰۰۰۰ * ۳ (نسبت عمق) = ۶۰۰۰۰ کندلِ ۱۰ دقیقه‌ای را بارگذاری می‌کند. به‌علاوه از آن‌جا که در هر کندل‌بارِ ۶۰ دقیقه‌ای، ۶ شمع ۱۰ دقیقه‌ای وجود دارد، اندیکاتور قادر خواهد بود تا پروفایل‌هایِ حجم برای ۱۰ هزار میله‌بار آخر در نمودارِ ۶۰ دقیقه‌ای بسازد. بنابراین، کاربر هرچه بیشتر به گذشته نماد برگردد، ممکن است به نقطه‌ای دست یابد که دیگر کندل‌هایِ تایم‌فریمِ پایین‌تر، موجود نباشند که این مسئله باعثِ توقف اندیکاتور می‌شود.

از سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که:

• محدودیتِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام همیشه کمتر از ۶۰۰۰ است. بنابراین اگر هر پروفایل، دارایِ ۱۰۰ ردیف باشد و حتی اگر داده‌هایِ بیشتری بر رویِ تایم‌فریم‌هایِ پایین‌تر موجود باشد، اندیکاتور، بیش از ۶۰ مورد از این‌ها را ترسیم نخواهد کرد.
• همچنین، پروفایل‌ها با آغازِ سال، تراز می‌شوند، به این‌گونه که هر VP در پایانِ سال متوقف شده و حتی اگر تنظیم دوره برای عملکرد به گونه‌ای دیگر تعیین شده باشد، از سالِ جدید مجدداً شروع به محاسبه می‌کند. این امر مضاف بر آن برای حفظ یکپارچگی به‌هنگامِ ساختِ پروفایل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف ضروری است.

تنظیمات ورودی‌

جلسات معاملاتی

این گزینه، نحوه ساخت اندیکاتور SVPHD را زمانی که نمایش‌گرِ ساعاتِ بسط‌یافته روشن است، تعیین می‌کند.

• همه: اگر گزینه جلسات معاملاتی به‌روی «همه» که به‌طورِ پیش‌فرض، انتخاب شده، تنظیم شود، اندیکاتور، جلسه پیش از بازار (pre-market) را به‌عنوان جلسه اصلیِ معاملاتی و پس از بازار (post-market) را در قالب یک جلسه معاملاتی مجزّا درنظر می‌گیرد. افزون بر این، برای هر روز معاملاتی، یک پروفایل ساخته می‌شود که شاملِ حجمِ تمامِ معاملات است و از اولین کندلِ پیش از بازار، آغاز و به آخرین کندلِ پس از بازار، ختم می‌شود.
• هرکدام: گزینه «هرکدام (پیش از بازار، بازار (market)، پس از بازار)» به کاربر امکان می‌دهد تا برای هر قسمت از جلسه روز معاملاتی، یک VP جداگانه ایجاد کند تا تنها معاملاتِ انجام‌شده در آن دوره را درنظر گیرد. درهمین راستا، اگر نمادی دارای ساعاتِ بسیطِ پیش از بازار، جلسه اصلی و پس از بازار باشد، اندیکاتور برای هر روزِ معاملاتی، سه پروفایل مجزّا خلق می‌کند.
• پیش از بازار، بازار، پس از ‌بازار: با گزینه‌هایِ اختصاصی «پیش از بازار»، «بازار» و «پس از بازار»، این اندیکاتور تنها یک پروفایلِ حجمی در هر روز معاملاتی را براساسِ معاملات برای جلسه معاملاتی در دوره زمانیِ مشخص‌شده، ایجاد می‌کند. درهمین حال، این تنظیمات باید فقط در نمودارهایی با ساعاتِ بسط‌یافته استفاده شود. با ابن وجود، اگر اطلاعاتِ ساعاتِ طولانی‌تری برروی چارت وجود نداشته باشد یا نمایش‌گرِ ساعت‌هایِ بسیط، خاموش باشد، اندیکاتور نمی‌تواند VP را برای پیش یا پس از بازار خلق کند.
• سفارشی‌شده: گزینه «Custom یا سفارشی‌شده» به تریدر این فرصت را می‌دهد تا ابتدا و انتهایِ دوره‌ای را که پروفایل به‌خاطرِ آن ساخته می‌شود، تنظیم کند. همچنین، امکان انتخابِ منطقه زمانی (تایم زون) وجود دارد.

حجم

این گزینه بین نمایشِ حجمِ کل برای هر ردیف، تقسیم هر ردیف به بالا/پایین و یا نشان‌دادن تفاوت (دلتا) آن‌ها تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارایِ ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کلِ حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارای ارزش، برجسته شود.

چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعدادِ سطرِ هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) سطرها به‌رویِ «تعدادِ ردیف» تنظیم شود، اندازه ردیفِ تعدادِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام را تعیین می‌کند: برای نمونه، با اندازه ردیف ۲۵، هیستوگرام، از بالا به پایین، ۲۵ ردیف خواهد داشت. همچنین، ارتفاعِ هر ردیف به‌صورت خودکار حساب می‌شود. در مثال مذکور، یک هیستوگرامِ VP که قیمت از ۲۰۰ تا ۳۰۰ را دربرمی‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۲۵ = ۴ نقطه در هر ردیف خواهد داشت.

اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تیک به ازاء هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، اندازه (سایز) هر ردیف، تعدادِ تیک‌ها در هر ردیف را نشان می‌دهد (۱ تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: مثلاً برای سهام اَپل در بورس نزدک، ۱ تیک برابر با ۰.۰۱ است، زیراکه قیمت باید حداقل ۰.۰۱ دلار آمریکا (USD)، ۱ سنت، حرکت کند). همچنین در مثالی دیگر، تنظیم سایز به‌روی ۲۵ به این معنی است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ ۲۵ تیک است که در این صورت، تعداد ردیف‌ها به‌طور اتوماتیک ارزیابی شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از ۲۰۰ تا ۳۰۰ برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربرمی‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۰.۰۱ / ۲۵ = ۴۰۰ ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

گسترش نقطه کنترل (POC) به‌سمت راست

در این قسمت می‌توان خط نقطه کنترل را تا زمانی‌که از یک کندل‌بار عبور کند، گسترش داد.

گسترش منطقه دارایِ ارزشِ بالا (VAH) به‌سمتِ راست

خطِ منطقه دارایِ ارزش بالا تا وقتی‌که از یک شمع گذر نماید، در این قسمت گسترش می‌یابد.

گسترش منطقه دارایِ ارزشِ پایین (VAL) به‌سمتِ راست

گزینه پیش رو، خط محدوده دارایِ ارزش پایین را تا به‌هنگامی که از یک میله‌بار عبور کند، بسط می‌دهد.