پیوت پوینت (نقاط محوری) استاندارد

آبان 7, 1403

پیوت پوینت (نقاط محوری) استاندارد

پیوت پوینت استاندارد، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل یک پیوت‌پوینت (PP) و چندین سطح حمایت (Support) که به اختصار (S) خوانده می‌شود و مقاومت (Resistance) که با علامت (R) مشخص می‌شود، است.

محاسبه

محاسبه مقادیر PP، مقاومت و حمایت به نوع اندیکاتوری که توسط فیلد یا زمینه نوع اندیکاتور در تنظیمات آن مشخص می‌شود، بستگی دارد. برای محاسبه سطوح PP، حمایت و مقاومت، از مقادیر کندل باز جاری (OPENcurrent)، کندل باز قبلی (OPENprevious)، بالاترین قیمت قبلی (HIGHprevious)، پایین‌ترین قیمت قبلی (LOWprevious) و قیمت پایانی قبلی (CLOSEprevious) با توجه به رزولوشن انتخاب‌شده برای اندیکاتور استفاده می‌شود. رزولوشن اندیکاتور نیز توسط ورودی تایم‌فریم پیوت پوینت (Pivots Timeframe) تنظیم می‌شود. درهمین حال، اگر بازه زمانی پیوت پوینت بر روی گزینه خودکار (Auto) تنظیم شده باشد که مقدارِ پیش‌فرض است، رزولوشن، براساس الگوریتم زیر تعیین می‌شود:

برای چارچوب زمانی درون-روزانه تا ۱۵ دقیقه، از تایم‌فریم روزانه (۱ روزه) استفاده می‌شود.
برای دوره‌های زمانی درون-روزانه بیشتر از ۱۵ دقیقه، از بازه زمانی هفتگی (۱ هفته) بهره برده می‌شود.
برای تایم‌فریم روزانه از بازه زمانی ماهانه (۱ ماه) استفاده می‌شود.
برای بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه نیز از چارچوب زمانی ۱۲ ماهه باید استفاده کرد.

انواع

تریدینگ‌ویو از انواع زیر برای اندیکاتور PP استفاده می‌کند:

سنتی، فیبوناچی (Fibonacci)، وُودی (Woodie)، کلاسیک، دی‌ام (DM)، کاماریلا (Camarilla)

فرمول‌های محاسبه برای هر نوع در ادامه آمده است.

سنتی

PP: (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / ۳

R1 = پیوت پوینت * ۲ – پایین‌ترین قیمت قبلی

S1 = پیوت پوینت * ۲ – بالاترین قیمت قبلی

R2 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S2 = پیوت پوینت – (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = پیوت پوینت * ۲ + (بالاترین قیمت قبلی – ۲ * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پیوت پوینت * ۲ – (بالاترین قیمت قبلی * ۲ – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R4 = پیوت پوینت * ۳ + (بالاترین قیمت قبلی – ۳ * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S4 = پیوت پوینت * ۳ – (بالاترین قیمت قبلی * ۳ – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R5 = پیوت پوینت * ۴ + (بالاترین قیمت قبلی – ۴ * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S5 = پیوت پوینت * ۴ – (بالاترین قیمت قبلی * ۴ – پایین‌ترین قیمت قبلی)

فیبوناچی

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / ۳

R1 = پیوت پوینت + ۰.۳۸۲ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S1 = پیوت پوینت – ۰.۳۸۲ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R2 = پیوت پوینت + ۰.۶۱۸ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R2 = پیوت پوینت – ۰.۶۱۸ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پیوت پوینت – (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

وُودی

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + ۲ * کندل باز جاری) / ۴

R1 = پیوت پوینت * ۲ – پایین‌ترین قیمت قبلی

s1 = پیوت پوینت * ۲ – بالاترین قیمت قبلی

R2 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S2 = پیوت پوینت – (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = بالاترین قیمت قبلی + ۲ * (پیوت پوینت – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پایین‌ترین قیمت قبلی – ۲ * (پیوت پوینت – بالاترین قیمت قبلی)

R4 برابر است با R3 + (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R4 مساوی است با R3 – (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

کلاسیک

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / ۳

R1 = پیوت پوینت * ۲ – پایین‌ترین قیمت قبلی

s1 = پیوت پوینت * ۲ – بالاترین قیمت قبلی

R2 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S2 = پیوت پوینت – (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = پیوت پوینت + ۲ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پیوت پوینت – ۲ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

R4 = پیوت پوینت + ۳ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

S4 = پیوت پوینت – ۳ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی)

DM

اگر کندل باز قبلی برابر با قیمت پایانی قبلی باشد:

X = بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + ۲ * قیمت پایانی قبلی

یا

اگر قیمت پایانی قبلی بزرگ‌تر از کندل باز قبلی باشد:

X = (2 * بالاترین قیمت قبلی) + (پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی)

اگر قیمت پایانی قبلی بزرگ‌تر از کندل باز قبلی باشد:

X = (2 * پایین‌ترین قیمت قبلی) + (بالاترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی)

پیوت پوینت = X / 4

R1 برابر است با X / 2 – پایین‌ترین قیمت قبلی

S1 مساوی است با X / 2 – بالاترین قیمت قبلی

کاماریلا

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / ۳

R1 = قیمت پایانی قبلی + ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۱۲

S1 = قیمت پایانی قبلی – ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۱۲

R2 = قیمت پایانی قبلی + ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۶

S2 = قیمت پایانی قبلی – ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۶

R3 = قیمت پایانی قبلی + ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۴

S3 = قیمت پایانی قبلی – ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۴

R4 = قیمت پایانی قبلی + ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۲

S4 = قیمت پایانی قبلی – ۱.۱ * (بالاترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت قبلی) / ۲

R5 = (بالاترین قیمت قبلی / پایین‌ترین قیمت قبلی) * قیمت پایانی قبلی

S5 = قیمت پایانی قبلی – (R5 / قیمت پایانی قبلی)

مثال محاسبه پیوت پوینت

مقادیر پیوت پوینت سهام اَپل (Apple) در تالار بورس نزدک (NASDAQ) با تایم‌فریم ۵ دقیقه را برای تاریخ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۹) و با انتخاب ورودی‌های زیر محاسبه گردیده است:

نوع: سنتی

تایم‌فریم پیوت پوینت: خودکار

ابتدا باید رزولوشن اندیکاتور را براساس الگوریتم توضیح داده‌شده در بخش قبلی، تعیین کنیم. در این مثال، رزولوشن نمودار ۵ دقیقه است، یعنی درون-روزانه و کمتر از ۱۵ دقیقه. بنابراین رزولوشن اندیکاتور، ۱ روزه درنظر گرفته می‌شود. درنتیجه، باید مقادیر قله (بالاترین قیمت)، کف (پایین‌ترین قیمت) و قیمت پایانی برای روز قبل، یعنی (۱۸ ژوئن ۲۰۱۹) را به‌دست آورد:

بالاترین قیمت قبلی = ۲۰۰.۲۹

پایین‌ترین قیمت قبلی = ۱۹۵.۲۱

قیمت پایانی قبلی = ۱۹۸.۴۵

با استفاده از فرمول نوع «سنتی» مقادیر PP، سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه می‌کنیم: