Currently Empty: 0 ﷼
کانال رگرسیون خطی
نوع اندیکاتور: همپوشان
نوع نمودار: فقط نمودارهای تعاملی
موسسات بزرگ اغلب به کانال‌های بلندمدت رگرسیون خطی مشابه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، نگاه می‌کنند. کانال رگرسیون خطی، سیگنال‌های خرید و فروش بالقوه هدف بیشتری را براساس نوسان قیمت ارائه می‌دهد. این کانال شامل سه بخش است:
- خط رگرسیون خطی: خط رگرسیون خطی یک خط مستقیم است که بهترین سازگاری را با قیمت‌های بین نقطه قیمت آغازین و نقطه قیمت پایانی دارد. بهترین سازگاری به این معنی است که خط در جایی ساخته می‌شود که کمترین مقدار فاصله بین نقاط قیمت و خط رگرسیون خطی واقعی وجود دارد. خط رگرسیون خطی اساساً برای تعیین جهت روند به‌کار می‌رود.
معامله‌گران معمولاً خط رگرسیون خطی را به عنوان بهای ارزشی منصفانه برای جفت ارز آینده، سهام یا فارکس درنظر می‌گیرند. زمانی که قیمت به بالا یا پائین انحراف استاندارد دارد، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت‌ها به سمت خط رگرسیون خطی عقب‌گرد کنند. در نتیجه، زمانی که قیمت‌ها پائین خط رگرسیون خطی قرار دارند، این می‌تواند توسط برخی معامله‌گران به‌عنوان زمان خوبی برای خرید تلقی شود و زمانی که قیمت‌ها بالای خط رگرسیون خطی هستند، ممکن است زمان خوب فروش برای معامله‌گر محسوب شود. البته سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تائید این سیگنال‌های غیردقیق خرید و فروش استفاده خواهند شد.
- خط کانال بالایی: خطی که موازی با خط رگرسیون خطی است و معمولاً یک تا دو انحراف معیار بالاتر از خط رگرسیون خطی می‌باشد.
- خط کانال پائینی: این خط موازی با خط رگرسیون خطی است و معمولاً یک تا دو انحراف استاندارد، زیر خط رگرسیون خطی است.
خطوط بالا و پائین کانال بین خود، شامل %۶۸ از کل قیمت (در صورت استفاده از ۱ انحراف استاندارد) یا ۹۵% از کل قیمت‌ها (در صورت استفاده از انحراف استاندارد) هستند. زمانی که قیمت‌ها خارج از کانال‌ها شکسته می‌شوند یا : فرصت‌های خرید یا فروش وجود دارد یا: روند قبلی می‌تواند پایان یابد.
سیگنال خرید احتمالی کانال رگرسیون خطی
زمانی که قیمت پائین خط کانال پائینی قرار می‌گیرد، و معامله‌گر ادامه روند را انتظار دارد، آنگاه معامله‌گر ممکن است این را به‌عنوان سیگنال خرید درنظر بگیرد.
سیگنال فروش احتمالی کانال رگرسیون خطی
فرصتی برای فروش ممکن است زمانی پیش آید که قیمت‌ها بالای خط کانال بالایی بشکنند، اما تداوم روند، موردانتظار معامله‌گر است. دیگر علائم تائید مانند بسته‌شدن قیمت‌ها در کانال رگرسیون خطی ممکن است برای شروع سفارشات خرید یا فروش بالقوه استفاده شود. همچنین، سایر اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است برای تائید مورداستفاده قرار گیرند.
معکوس‌های روند
زمانی که قیمت‌ها در خارج از کانال رگرسیون خطی برای دوره‌های زمانی طولانی بسته می‌شوند، این اغلب به عنوان سیگنال اولیه است که روند گذشته قیمت ممکن است شکسته شود و معکوس قابل‌توجهی ممکن است نزدیک باشد. کانال‌های رگرسیون خطی ابزارهای بسیار مفید تحلیل تکنیکال هستند. علاوه بر شناسایی روندها و جهت روندها، استفاده از انحراف استاندارد به معامله‌گران ایده می‌دهد که چه زمانی قیمت‌ها نسبت به روند بلندمدت، تبدیل به خرید یا فروش اشباع می‌شوند.
پارامترهای پیش‌فرض:
- دوره: (۱۰۰): تعداد ستون‌ها برای استفاده در محاسبه.
- عرض (۲): تعداد انحراف معیارهای استاندارد برای استفاده جهت ترسیم کانال بالا یا پائین خط رگرسیون خطی.
نمودار نمونه
