Currently Empty: 0 ﷼
باند بولینگر B درصد
نوع اندیکاتور: مستقل- فقط نمودارهای تعاملی
باند بولینگر درصدی (BB%B) قیمت یک نماد را نسبت به باند بولینگر بالا و پائین تعیین کمیت می‌کند. شش سطح رابطه اصلی وجود دارد:
- وقتی قیمت در باند بالایی باشد B% برابر است با ۱
- وقتی قیمت در باند پائینی باشدB% برابر است با ۰
- وقتی قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، B% بالای ۱ است
- وقتی قیمت زیر باند پایین باشد، B% زیر ۰ است
- وقتی قیمت بالاتر از باند میانی ( SMA 20 روزه) باشد، B% بالای ۵۰. است
- وقتی قیمت زیر باند میانی (SMA 20 روزه) باشد، B% زیر ۵۰. است
نمودار نمونه
B% را می‌توان برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش استفاده کرد. اما لازم است بدانید چه زمانی باید به دنبال تفسیر اشباع خرید و چه زمانی در پی تفسیر اشباع فروش باشید. مانند اکثر نوسانگرهای حرکتی، بهترین راه این است که به‌دنبال موقعیت‌های اشباع فروش کوتاه‌مدت در زمانی که روند میان‌مدت صعودی است و موقعیت‌های اشباع خرید کوتاه‌مدت، زمانی که روند میان‌مدت نزولی است، باشید. به عبارت دیگر، به دنبال فرصت‌هایی در جهت روند بزرگتر باشید، مانند عقب‌نشینی در یک روند صعودی بزرگتر. قبل از اینکه به دنبال اشباع خرید یا فروش بگردید، روند بزرگتر را تعریف کنید.
B% رابطه بین قیمت و باند بولینگر را تعیین کمیت می‌کند. تفسیرهای بالای ۰.۸۰ نشان می‌دهد که قیمت نزدیک به باند بالایی است. تفسیرهای زیر ۰.۲۰ نشان می‌دهد که قیمت نزدیک به باند بالایی است. جهش‌های موج به سمت باند بالایی قدرت را نشان می‌دهد، اما گاهی می‌توان آن را به‌عنوان اشباع خرید تفسیر کرد. سقوط‌ها به سمت باند پائین، ضعف را نشان می‌دهد، اما گاهی می‌توان آن را به‌عنوان اشباع فروش تفسیر کرد. این موضوع بستگی زیاد به روند اساسی و سایر شاخص‌ها دارد. در حالی‌که B% می‌تواند به‌خودی خود تاحدی ارزشمند باشد اما بهترین حالت زمانی است که همراه با شاخص‌های دیگر یا تحلیل قیمت به‌کار رود.
محاسبه:
(باند پائینی – باند بالایی)/ (باند پائینی – قیمت) = B%
تنظیم پیش‌فرض برای B% مبتنی بر تنظیم پیش‌فرض برای باند بولینگر (۲۰,۲ ) است. باند، ۲ انحراف استاندارد را بالا و پائین میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه تنظیم می‌کند که باند میانی نیز هست. قیمت اوراق بهادار، قیمت بسته‌شدن یا بنا بر آخرین معامله تعیین می‌شود.
پارامترهای پیش‌فرض
- دوره زمانی (۲۰)- تعداد ستون‌ها یا مدت زمانی که برای محاسبه پژوهش به‌کار می‌رود. جان بولینگر خالق این پژوهش ابراز می‌کند که دوره زمانی کمتر از ۱۰ روز به‌نظر نمی‌رسد که به خوبی برای باند بولینگر کار کند. او بیان کرد که مدت زمان بهینه برای اکثر برنامه‌های کاربردی ۲۰ تا ۲۱ روز است.
- پهنای (عرض) باند(۲)- نصف عرض باند برحسب مضرب انحراف معیار. به‌طور معمول ۲ استفاده می‌شود. جان‌بولینگر پیشنهاد می‌کند اگر تعداد روزهای به‌کاررفته برای محاسبه باندها را کاهش دهید، باید تعداد انحرافات را نیز کاهش دهید و بالعکس. برای مثال اگر دوره زمانی ۵۰ را به‌کار می‌گیرید ممکن است بخواهید ۲.۵ را به‌عنوان انحراف معیار استاندارد استفاده کنید. برای یک دوره زمانی ۱۰، ممکن است بخواهید ۱.۵ یا ۱.۰ را استفاده کنید. برنامه کاربردی پیش‌فرض ۲.۰ را به‌کارمی‌برد.
- – ارزش عددی اشباع خرید حد (۱)- موقعیتی که در آن خط اشباع خرید ترسیم می‌شود.
- – ارزش عددی اشباع فروش (۰)- موقعیتی که در آن خط اشباع فروش ترسیم می‌شود.
