اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی (Bollinger Bands %b)

اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی (Bollinger Bands %b)

تعریف

اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی (Bollinger Bands %b) یا درصد پهنای باندِ بی (b%)، شاخصی است که از اندیکاتور استاندارد باندهای بولینگر (BB) گرفته شده است. بولینگر باندز، یک اندیکاتورِ نوسانی است که باندی از سه خط را ایجاد می‌کند که با توجه به قیمت یک دارایی، ترسیم می‌شود. درهمین حال، خط وسط، به‌طور معمول، یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰ روزه است. همچنین، باندهای بالا و پایین به شکل معمول شامل ۲ انحراف استاندارد (Standard Deviation) بالاتر و پایین از SMA (خط میانی) هستند. کاری که اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی انجام می‌دهد آن است که موقعیت قیمت را نسبت به باندها از لحاظ کمیت بررسی یا نمایش دهد. b% می‌تواند در شناسایی روندها و سیگنال‌های معاملاتی مفید باشد.

تاریخچه

«جان بولینگر»، خالق باندهای بولینگر (BB)، درصد پهنای باندِ بی را در سال (۲۰۱۰)، تقریباً سه دهه پس از معرفی بولینگر باندز خود، معرفی کرد.

محاسبه

b% = (قیمت جاری – باند پایین) / (باند فوقانی – باند پایین)

اصول اولیه

این شاخص کاملاً درمورد رابطه میان قیمت و باندهای بالا و پایین است. درهمین راستا، شش رابطه اساسی وجود دارد که قابلیت کمیت‌سازی دارند.

به ترتیب نزولی از باند بالایی:

b% بالاتر از ۱ برابر است با قیمت، بالاتر از باندِ بالایی.

b% برابر با ۱ = قیمت در باند بالایی قرار دارد.

b% بالاتر از ۰.۵۰ = قیمت بالاتر از خط میانی است.

b% کمتر از ۰.۵۰ مساوی است با قیمت، پایین‌تر از خط میانی.

b% برابر با ۰ = قیمت در باند پایینی قرار دارد.

b% کمتر از ۰ برابر است با قیمت، پایین‌تر از باند تحتانی.

به‌طور کلی سطوح ۰.۸۰ و ۰.۲۰ نیز سطوح مهمی هستند.

b% بالاتر از ۰.۸۰ = قیمت در‌حالِ نزدیک‌شدن به باند بالایی است.

b% کمتر از ۰.۲۰ مساوی است با نزدیک‌شدن قیمت به باند پایینی.

اندیکاتور درصد بی، فراتر از یک بازرسی بصریِ قیمت نسبت به موقعیت آن در بولینگر باندز است. همچنین، این امر، راهی برای تعیین دقیق موقعیت آن و ارائه یک مقدار دقیق به تحلیل‌گر تکنیکال است.

به چه نکاتی باید توجه کرد

اشباع خرید/اشباع فروش (بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور b%)

به‌طور کلی، بهترین زمان برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی تولیدشده توسط اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی، در طولِ روندهای صعودی یا نزولیِ قوی و به‌خوبی تعریف‌شده است. همچنین، اصطلاح «حرکت به‌روی باندها»، وضعیتی است که در راستا یک روند صعودی یا نزولی قوی، قیمت به‌طور تکرارشونده از بالای باند فوقانی (در روند صعودی) یا پایین باند تحتانی (در روند نزولی) نفوذ می‌کند. افزون بر این، هنگامی‌که قیمت، درحالِ «حرکت به‌‌روی باندها» است، این شکست و گذر از نواحی بالایی یا پایینی باند‌ها، سیگنال‌های واقعیِ برگشت روند نیستند و قیمت ممکن است کمی معکوس (ریورس) شود، اما اغلب دوباره برمی‌گردد و روند کلی خود را از سر می‌گیرد.

از طرف دیگر، شناسایی زمان واقعی برگشت روند با استفاده از شکست‌های ذکرشده می‌تواند رویدادی دشوار برای تعیین دقیق باشد. این کار همچنین، بیشتر ازطریق تجزیه و تحلیل تکنیکال و تحقیقات تاریخی انجام می‌شود. با این وجود، استفاده از b% برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتیِ ناشی از شرایط اشباع خرید/اشباع فروش و در عین‌حال، ماندن در روندِ کلی، کمی ساده‌تر است.

افزون بر این، فرصت‌های معاملاتی با روند، زمانی خود را نشان می‌دهند که عبور از مناطق باندها، در جهتِ مخالف روندِ زمینه‌ای، رخ می‌دهند. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که روند کلی، صعودی است و اندیکاتور استاندارد بولینگر باندز با عبور مداوم از باند بالایی به محدوده اشباع فروش، در‌حالِ «حرکت به‌روی باندها» است، اُفت‌های کوتاه‌مدت اندیکاتور درصد پهنای باندِ بی در زیر عدد صفر ممکن است نشان‌دهنده فرصت خرید خوبی در درونِ آن روند صعودی بزرگ‌تر باشد.

نتیجه‌گیری

درنتیجه، آن‌چه باعث مفیدشدن باندهای بولینگر با درصد بی می‌شود این است که یک اندیکاتور بسیار محبوب و شناخته شده (بولینگر باندز) را در نظر می‌گیرد و تمرکز را محدود می‌سازد. همچنین، به جای تکیه بر ظاهر قیمت‌ها در رابطه با باندها، تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند از مقادیر دقیق برای کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر استفاده کنند. اشاره به این نکته ضروری است که b% در طولِ یک روندِ کاملاً مشخص، در با ارزش‌ترین حالتِ خود قرار دارد، در طول یک روند، به‌خوبی تعریف شده و گذر از سطوح بالاتر از ۱ و پایین‌تر از صفر، بسیار مهم‌تر می‌شوند. بنابراین، اندیکاتور درصد بی، باید همراه با سایر اندیکاتورها یا روش‌های تحلیل تکنیکال برای تأیید جهتِ روند کلی، مورد بهره‌برداری واقع شود.

تنظیمات ورودی‌ها

طول

دوره زمانی، که برای محاسبه میانگین متحرک ساده که پایه‌ای برای باندهای بالایی و پایینی ایجاد می‌کند، استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض نیز ۲۰ روزه است.

منبع

این حالت، مشخص می‌کند که از داده کدام کندل در محاسبات استفاده خواهد شد، به نحوی‌که مقدار پیش‌فرض، قیمت پایانی یا Close Price است.

انحراف استاندارد

تعداد انحراف استاندارد از SMA که باندهای بالایی و پایینی باید داشته باشند را نمایش می‌دهد و مقدار پیش‌فرض، ۲ است.