اندیکاتور دلتای حجم تجمعی (CVD)

اندیکاتور دلتای حجم تجمعی (CVD)

اندیکاتور دلتای حجم تجمعی (CVD) برای تخمین اختلاف (دلتا) بین فشار خرید و فروش در هر کندلِ نمودار، از نوسانات حجم و قیمت درون-کندلی (intrabar) استفاده می‌کند و نتایج هر کندل را در یک دوره زمانی مشخص، انباشته می‌کند تا دیدگاه گسترده‌تری از رابطه میان حجم و فعالیت قیمت ارائه دهد. همچنین، این اندیکاتور، هر کندل نمودار را از یک تایم‌فریم درون-کندلی (یعنی تایم‌فریمِ پایین‌تر از تایم فریم نمودار) تجزیه و تحلیل می‌کند و حجم هر بخش درون-کندلی را به مثبت یا منفی دسته‌بندی می‌کند. اندیکاتور مذکور به‌تدریج مقادیر حجم پولاریزه‌شده را درطول یک کندلِ نمودار جمع می‌کند تا اختلاف حجم را محاسبه و بالاترین و پایین‌ترین مقادیر دلتا یا تفاوت حجم را که درطول مدت کندل به دست آمده است، ردیابی ‌کند.

برخلاف اندیکاتور دلتای حجم که فقط اختلاف حجم را برای کندل‌های نمودار جداگانه تخمین می‌زند، اندیکاتور CVD، دلتای حجم را در یک دوره، انباشته می‌کند تا دیدگاه گسترده‌تری ارائه دهد. تفاوت حجم هر کندلِ جدید نیز به مقدار تجمعی محاسبه‌شده در کندل قبلی افزوده می‌شود و تنها استثناء زمانی است که دوره جدیدی شروع شود که محاسبه تجمعی را دوباره از صفر آغاز می‌نماید.

پس از محاسبه مقادیر تجمعی دوره بر روی یک کندل، اندیکاتور، یک کندل را برای نمایش نتایج رسم می‌کند:

• ارزش بازشدن کندل، نقطه شروع محاسبه کندل است. به هنگامی‌که کندل، اولین نوع در یک دوره است، کندل همیشه با صفر باز می‌شود. در غیر این صورت، مقدار باز‌شدن کندل برابر با مقدار بسته‌شدن کندل CVD قبلی است.
• مقدار بسته‌شدن کندل: مجموع مقدار نهایی اختلاف حجم کندل و کل دلتای حجم انباشته‌شده از کندل‌های قبلی در دوره را نشان می‌دهد.
• سقف کندل: بالاترین حجم دلتای تجمعی را که درکل مدت کندل، محاسبه شده است، نشان می‌دهد.
• کف کندل: پایین‌ترین حجم اختلاف تجمعی را که درکل مدت کندل، برآورد شده، به نمایش می‌گذارد.

محاسبه

برای محاسبه و انباشته‌کردن مقادیر تفاوت حجم، اندیکاتور حجم دلتای تجمعی، حجم و عملکرد قیمت را در کندل‌های با بازه زمانی پایین‌تر در هر کندلِ نمودار، اسکن می‌کند. برای انجام این کار، ابتدا باید تایم‌فریم درون-کندلی را برای تجزیه و تحلیل تعیین کرد.

کاربران می‌توانند به‌صورت دستی بازه زمانی پایین‌تر را انتخاب یا اجازه دهند تا اندیکاتور تایم‌فریم را تعیین نماید. به‌طور پیش‌فرض، اندیکاتور به‌طور خودکار براساس بازه زمانی نمودار و با استفاده از قوانین زیر، تایم‌فریم را برمی‌گزیند:

هنگام انتخاب دستی بازه زمانی درون-کندلی، توجه به این نکته بسیار بااهمیت است که تایم‌فریم‌های پایین‌تر با هزینه پوشش کمترِ کندل‌های نمودار، دقت بالاتری را ارائه می‌دهند. همچنین، بازه‌های زمانی بالاتر، داده‌های تاریخی بیشتری را ارائه می‌دهند، اما ارزش دلتای حجم، دقت کمتری خواهد داشت.

در مرحله بعد، پس از انتخاب تایم‌فریم، اندیکاتور، جهت درون-کندل‌های موجود را برای دسته‌بندی حجم آن‌ها و محاسبه اختلاف در هر کندل تجزیه و تحلیل می‌کند.

اگر قیمت بازشدن intrabar با قیمت بسته‌شدن، برابر نباشد:

• اگر قیمت پایانی از قیمت ابتدایی بیشتر شود، اندیکاتور مذکور، حجم درون-کندلی را مثبت در نظر می‌گیرد و مقدار یا ارزش را به کل کندلِ نمودار اضافه می‌کند.
• اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت ابتدایی باشد، حجم درون-کندلی از جانب CVD منفی درنظر گرفته می‌شود و آن‌را از تمام کندل نمودار کم/تفریق می‌کند.

درمقابل، اگر قیمت باز‌ و بسته شدن درون-کندلی با یکدیگر برابر باشند:

• اگر قیمت پایانی از قیمت بسته‌شدن درون-کندلی قبلی بیشتر شود، اندیکاتور دلتای حجم تجمعی، حجم درون-کندلی را مثبت در نظر می‌گیرد و مقدار را به کل کندل نمودار می‌افزاید.
• همچنین، اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بسته‌شدن درون-کندلی قبلی باشد، اندیکاتور مذکور حجم درون-کندلی را منفی در نظر گرفته و آن‌را از کل کندل نمودار کم می‌کند.
• از طرف دیگر، اگر قیمت پایانی با قیمت پایانی درون-کندلی قبلی برابر باشد، شاخص، وضعیت مثبت/منفی درون-کندلی قبلی را به intrabar فعلی اختصاص می‌دهد.

درنهایت، پس از محاسبه مقادیر دلتای حجم یک کندل، اندیکاتور، آن مقادیر یا ارزش‌ها را به تمام دوره جاری اضافه می‌کند تا دلتای حجم تجمعی، بازشدن، بالا، پایین و بسته‌شدن را در آن کندل مورد محاسبه قرار دهد. هر بار که دوره جدیدی شروع می‌شود نیز کل دوره به صفر بازگردانده می‌شود.

تنظیمات ورودی

دوره لنگر یا وابستگی (Anchor)

دوره لنگر یا وابستگی (Anchor)، اندازه دوره محاسبه را مشخص می‌کند. درهمین راستا، در ابتدای هر دوره جدید، اندیکاتور دلتای حجم انباشت، از نو آغاز به کار می‌کند و کندل CVD کندل جاری از صفر شروع می‌شود. در کندل‌های دیگر نیز اندیکاتور دلتای حجم تجمعی، هر کندل را به کل دوره جاری اضافه می‌کند و مقدار باز‌شدن کندل CVD جاری با مقدار بسته‌شدن کندل قبلی مطابقت می‌نماید.

استفاده از تایم‌فریم دلخواه

این گزینه تشخیص می‌دهد که آیا کاربر به‌صورت دستی تایم‌فریم ‌پایین‌تر را انتخاب می‌کند. دراین حالت، اگر گزینه مذکور به‌طور پیش‌فرش علامت‌گذاری نشده باشد، اندیکاتور ذکرشده به‌طور خودکار بازه زمانی را انتخاب می‌کند. در غیر این صورت، CVD از مقدار تعیین‌شده در ورودی «تایم‌فریم» زیر استفاده می‌کند.

تایم فریم

درصورت فعال‌بودن گزینه «استفاده از تایم‌فریم دلخواه»، بازه زمانی درون-کندلی را که برای محاسبه دلتا یا اختلاف حجم استفاده می‌شود، مشخص می‌کند. علاوه بر این، تایم‌فریم‌های بالاتر با هزینه دقت کمتر، داده‌های تاریخی بیشتری را ارائه می‌دهند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر، کندل‌های نمودار کمتری را پوشش داده اما دقت بالاتری را ارائه می‌دهند.