درس ۵۶ : پاکت میانگین متحرک نمایی

پاکت میانگین متحرک نمایی (Moving Average Envelope Exponential)

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان (Overlay) – صرفا نمودار تعاملی

اندیکاتور پاکت قیمت (Price Envelope) که گاهی اوقات به آن ‌«پاکت‌نامه یا Envelope‌» نیز گفته می‌شود، یکی از مشتقات اندیکاتور میانگین متحرک است. این اندیکاتور فقط از یک میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. هم‌چنین، شما می‌توانید باند یا نوار قیمت را نیز تعیین کنید.

باند قیمت دارای دو خط است که با درصد یکسانی از یک میانگین متحرک نمایی فاصله دارند. خط میانگین متحرک قابل مشاهده نیست.

با این‌که قوانین معاملاتی مختلفی در این خصوص وجود دارند، ساده‌ترین روش این است که از باند قیمت به عنوان نقطه‌ی ورود و خروج استفاده کنیم. وقتی قیمت به باند قیمت بالا نفوذ کند، شما می‌توانید یک پوزیشن لانگ یا خرید را آغاز کنید. اگر شما دارای یک پوزیشن شورت هستید، این پوزیشن را ببندید و وارد پوزیشن لانگ شوید. در مقابل، وقتی قیمت‌ها به باند یا نوار قیمت پایین نفوذ کنند، پوزیشن‌های لانگ‌تان را ببندید و وارد پوزیشن شورت شوید.

کافمن در کتاب خود تحت عنوان «سیستم‌ها و روش‌های معاملاتی کالا‌» روش‌های مختلف دیگری را نیز پیشنهاد کرده است. این روش‌ها عبارت‌ هستند از:

• پس از مشاهده‌ی سیگنال، با قیمت پایانی بخرید یا بفروشید.
• پس از مشاهده‌ی سیگنال، با قیمت آغازین بعدی، بخرید یا بفروشید.
• پس از مشاهده‌ی سیگنال، با تاخیر ۱ الی ۳ روزه، بخرید یا بفروشید.
• پس از مشاهده‌ی سیگنال، و پس از یک اصلاح قیمت ۵۰ درصدی (یا برخی درصدهای دیگر) بخرید یا بفروشید.
• وقتی قیمت‌ها در محدوده‌ای از ریسک نسبی مشخص، به نقطه‌ی توقف ضرر برسند، بخرید یا بفروشید.

در صورت استفاده از پاکت میانگین متحرک (moving average envelope) در قیمت‌های میان‌روز، کافمن قانون زیر را توصیه می‌کند: «فقط یک سفارش در یک روز قابل اجرا است؛ یا نقد کردن پوزیشن فعلی یا ورود به یک پوزیشن جدید.‌‌»

نمونه‌ی نمودار

پارامترهای پیش‌فرض

• Period یا دوره‌ (۱۰) – تعداد ستون‌ها یا دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی.
• Range یا محدوده (۳) – مقدار درصدی باند یا نوار قیمت. مقدار ۳ یعنی ۱۰۰/۳ یا ۳٪، مقدار ۵ یعنی ۱۰۰/۵ یا ۵٪.

محاسبه  

میانگین متحرک نمایی (EMA)، که گاهی اوقات به آن میانگین متحرک وزنی نمایی نیز گفته می‌شود، بر آن دسته از فاکتورهای وزنی اعمال می‌شود که به صورت نمایی کاهش می‌یابند. میزان وزن‌دهی برای هر روز به اندازه‌ی فاکتور یا درصدی نسبت به روز قبل خود کاهش می‌یابد.

این اندیکاتور ابتدا میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند. سپس، به محاسبه‌ی درصد باند اطراف میانگین متحرک می‌پردازد.

این نرم‌افزار از شما می‌خواهد مقدار درصد باند قیمت را بر حسب صدم درصد وارد کنید. این محاسبات به ترتیب زیر هستند:

UBt = Mat + (Mat * %P)

LBt = Mat – (Mat * %P)

• UBt = باند قیمت بالایی
• LBt = باند قیمت پایینی
• Mat = میانگین متحرک دوره‌ی کنونی
• %P = مقدار درصد باند قیمت