ابر ایچی‌موکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچی‌موکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچی‌موکو، مجموعه‌ای از چندین اندیکاتور تکنیکال است که سطوح حمایتی و مقاومتی، روند بازار و قدرت حرکت بازار را نمایش می‌دهد. این اندیکاتور، یکی از معدود اندیکاتورهایی است که تلاش می‌کند تا چندین مفهوم مهم را در یک‌جا به معامله‌گران منتقل کند. به‌همین دلیل در نگاه اول، درک آن دشوار است، اما به‌طور گسترده‌ای توسط تریدرهای حرفه‌ای و فعالان بازار استفاده می‌شود.

تاریخچه

ابر ایچی‌موکو در اواخر دهه (۱۹۶۰) توسط «گوئیچی هوسادا» معرفی شد و چندین سال طول کشید تا پذیرش و درک آن به‌شکل گسترده صورت گیرد، اما امروزه در قامت یک اندیکاتور رایج در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته و استفاده می‌شود.

محاسبه

ابر ایچی‌موکو را می‌توان به روش‌های مختلف محاسبه کرد. این روش‌ها به تایم‌فریم، نیازها و تخصص معامله‌گر در تحلیل تکنیکال بستگی دارد.

خط تبدیل (Conversion Line) (کن‌کان‌سِن) = ((۹ – PH) + (9 – PL)) / 2

خط پایه (کی‌جون‌سِن) = ((۲۶ – PH) + (26 – PL)) / 2

فاصله پیشرو (A) (Leading Span A) (سِن‌کو اِسپن A) = CL – خط پایه

فاصله پیشرو (B) (سِن‌کو اِسپن B) = ((52 – PH) + (52 – PL)) / 2

فاصله تأخیردار (Lagging Span) (چیکو اِسپن) = ۲۶ دوره بسته‌شده در گذشته

در محاسبات به موارد زیر اشاره شده است:

PH = بالاترین قیمت دوره

PL = پایین‌ترین قیمت دوره

CL = خط تبدیل

مقادیر بالا و پایین ذکرشده در محاسبات، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در دوره انتخاب‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. همچنین، با افزودن اندیکاتور ابر ایچی‌موکو، محاسبات مربوط به بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌شود. با این حال، درصورت تمایل می‌توان، این محاسبات را به‌شکل شخصی نیز انجام داد. مراحل انجام محاسبات به‌صورت زیر است.

۱- با محاسبه خط تبدیل و خط پایه شروع کنید.

۲- پس از ارزیابی قبلی خود، برای محاسبه فاصله پیشرو A استفاده کنید. هنگامی‌که این محاسبه جدید را انجام دادید، نقطه داده مذکور را در ۲۶ دوره، جلوتر ترسیم کنید.

۳- پس از انجام این کار، فاصله پیشرو B را محاسبه و دوباره این نقطه داده را ۲۶ دوره به جلو ببرید.

۴- برای حساب‌کردن فاصله تأخیردار، قیمت بسته‌شدن (Closing Price) را ۲۶ دوره در گذشته به روی نمودار خود رسم کنید.از طرف دیگر، تفاوت بین اِسپن A و اِسپن B با رنگ دیگری قابل‌مشاهده خواهد بود و بدین ترتیب، اثر «ابر» ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که ابر، زمانی سبز است که فاصله پیشرو A بالاتر از فاصله پیشرو B باشد و زمانی قرمز می‌شود که فاصله پیشرو B بالاتر از فاصله پیشرو A باشد.

۵- برای ایجاد خطوط، این مراحل را دوباره باید از مرحله ۱ آغاز کرد. این کار به شما امکان می‌دهد تا نقاط داده جدیدی را برای دوره خاصی که مورد علاقه شما است ایجاد کنید. همچنین، با اتصال نقاط داده به یکدیگر، شکل‌گیری «ابر» را مشاهده خواهید نمود.

نکات کلیدی درباره ابر ایچی‌موکو

ابر، بخش جدایی‌ناپذیر اندیکاتور ذکرشده است و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا محاسبات خاصی را که بر روی نمودار انجام شده است، شناسایی کنند. درهمین حال، قیمت پایینِ ابر، نشان‌دهنده روند نزولی بوده، درحالی‌که قیمت بالا ابر، نشان از روند صعودی دارد. مضاف بر آن، این سیگنال‌های روند می‌توانند در صورتی‌که هم ابر و هم قیمت در یک جهت حرکت کنند، تقویت شوند. به‌طور مشابهی، اگر ابر درجهت مخالف حرکت کند، سیگنال‌ها می‌توانند ضعیف شوند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شاخص ابر ایچی‌موکو با استفاده از میانگین‌های مختلف، اطلاعات کلیدی و گسترده‌ای را در اختیار تریدرها و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. همچنین، روند صعودی به‌هنگامی قوی است که قیمت در بالا ابر باشد و درمقابل، روند نزولی زمانی قوی ظاهر می‌شود که قیمت، پایین ابر باشد. روند خنثی نیز وقتی نمایان می‌شود که قیمت، داخل ابر ایچی‌موکو باشد.

همان‌طور که در بخش محاسبات اشاره شد، زمانی‌که فاصله پیشرو A پایین‌تر از Leading Span B قرار گیرد، می‌توانیم روند نزولی را تأیید کنیم که ابر در این حالت، رنگ قرمز را نشان می‌دهد. برعکس این حالت نیز، هنگامی‌که Leading Span A بالاتر از فاصله پیشرو B باشد، می‌توانیم روند صعودی را تأیید کنیم. در این حالت، ابر، به رنگ سبز درمی‌آید.

علاوه بر این، ابر ایچی‌موکو را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای ارزیابی بهتر ریسک، استفاده کرد. از این رو، معامله‌گران با نگاه به روندهای بزرگ‌تر و با کمک چندین اندیکاتور، می‌توانند ببینند که چگونه روندهای کوچک‌تر درکل تصویرِ کلیِ بازار، جای می‌گیرند.

محدودیت‌ها

با وجود تمام خطوط و سایه‌های ابر و نقاط داده، نمودار می‌تواند کمی شلوغ و پُر به نظر برسد. برای رفع این مشکل، نرم افزارهایی وجود دارد که می‌توانند این خطوط را پنهان کنند تا نمودار برای معامله‌گران تمیزتر در نظر آید و تمام اطلاعاتی که علاقه‌مند به دسترسی به آن‌ها هستید، در جلوی نمودار قرار گیرد. درهمین حال، در تریدینگ ویو (Trading View)، ویژگی‌های خاصی برای همه کاربران در دسترس است. هر شخصی که از این پلتفرم استفاده می‌کند، می‌تواند انتخاب کند که کدام خطوط و پس‌زمینه‌هایی نمایش داده شود و نیز توانایی سفارشی‌سازی رنگ، ضخامت خط و شفافیت را با یک کلیک دارد.

از طرف دیگر، از آن‌جایی‌که این اندیکاتور براساس داده‌های تاریخی است، حتی اگر نقاط داده و میانگین‌ها را بتوان در آینده ترسیم کرد، هیچ‌چیز نمی‌تواند، موردی را برای روندهای آینده بازار پیش‌بینی کند. این موضوع، به خودی خود محدودیتی برای ابر ایچی‌موکو است.

درنهایت، آخرین محدودیتی که به آن خواهیم پرداخت این واقعیت است که ابر، ممکن است بی‌ربط و تا حدودی بی‌فایده باشد درحالی‌که قیمت برای مدت‌طولانی در یک نرخ ثابت باقی می‌ماند؛ چه پایین، چه بالا ابر. این مسئله، زمانی رخ می‌دهد که سایر خطوط، مانند خط تبدیل یا خط پایه، مهم خواهند بود. به‌همین دلیل است که آن‌ها به‌طور کلی بیشتر با سطوح قیمت مطابقت دارند.

خلاصه

ابر ایچی‌موکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال را در خود جای داده که سطوح حمایتی و مقاومتی را به‌همراه جهت روند و قدرت حرکت بازار نشان می‌دهد. این اندیکاتور برای پیش‌بینی سطوح حمایتی و مقاومتی در بازار از چندین میانگین استفاده می‌کند و می‌تواند با سایر اندیکاتورها برای ارائه داده‌های قاطعانه و رصد ریسک، ترکیب شود.