شاخص نیرو نسبی (Relative Vigor Index)

شاخص نیرو نسبی (Relative Vigor Index)

تعریف

شاخص نیرو نسبی (RVI)، بر این احتمال استوار است که قیمت‌ها در روندهای صعودی بازار تمایل به بسته‌شدن قیمت بالاتر از قیمت بازشدن (ابتدایی) دارند و به‌طور مشابهی در روندهای نزولی تمایل به بسته‌شدن قیمت پایین‌تر از قیمت بازشدن دارند. همچنین، شاخص نیرو نسبی، قیمت بسته‌شدن یک دارایی را با دامنه معاملاتی آن مقایسه می‌کند.

محاسبه

برای محاسبه RVI، دستورالعمل‌های ذکرشده در فرمول زیر را باید مدنظر قرار داد.

تعاریف

a = قیمت پایانی – قیمت بازشدن

b = قیمت پایانی – قیمت ابتدایی یک کندل قبل از a

c = قیمت پایانی – قیمت ابتدایی یک کندل پیش از b

d = قیمت پایانی – قیمت ابتدایی یک کندل قبل از c

e = بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت کندل a

f = بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت کندل b

g = بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت کندل c

h = بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت کندل d

i = مقدار RVI کندل پیشین

j = مقدار RVI یک کندل قبل از i

k = مقدار RVI یک کندل پیش از j

N = دقیقه/ساعت/روز/هفته/ماه

۱- در شروع، ابتدا دوره N را برای بررسی در محاسبات بعدی انتخاب نمایید.

۲- پس از انتخاب دوره زمانی موردنظر، باید مقادیر بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن قیمت را برای کندل فعلی که درحالِ تحلیل آن هستید، شناسایی کنید.

۳- در مرحله بعد، می‌بایست مقادیر بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن را برای دوره‌های گذشته و قبل از کندل فعلی در محاسبات خود ارزیابی نمایید.

۴- سپس با محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) برای صورت (Numerator) و همچنین مخرج (Denumerator) براساس دوره N که در مرحله ۱ انتخاب شده، ادامه دهید.

۵- در این‌جا، مقدار صورت را بر مخرج تقسیم،

۶- و در آخرین مرحله، نتیجه را کسب و آن‌را در معادله خط سیگنال (Shgnal Line) قرار دهید. همچنین، این‌را بر روی یک نمودار رسم کنید تا نتیجه محاسبات مورد نیاز خود را به دست آورید.

نکات کلیدی

شاخص نیرو نسبی، به‌جای نوسان در یک روند، حول یک خط مرکزی نوسان می‌کند و بالاتر یا پایین‌تر از خودِ خط، حرکت می‌کند. مضاف بر این، هرگونه اختلاف نظری که بین RVI و قیمت آن رخ دهد، نشان‌دهنده تغییر روند یا نوعی معکوس‌شدن (ریورس) است. به‌عنوان مثال، یک تریدر یا سرمایه‌گذار می‌تواند از شاخص RVI برای کمک به شناسایی هرگونه تغییر روند بالقوه با بررسی اختلافات با قیمت فعلی و همچنین استفاده از این شاخص برای تعیین نقاط ورود و خروج بازار با کمک سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری استفاده کند.

انواع سیگنال در RVI

سیگنال‌های معاملاتی محبوب مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها با شاخص نیرو نسبی استفاده کرد که دو مورد از رایج‌ترین آن‌ها، واگرایی RVI و تقاطع (کراس‌اُور) RVI هستند.

واگرایی RVI

این واگرایی به معنای اختلاف میان شاخص و قیمت آن است. همچنین، واگرایی مذکور نشان می‌دهد که به‌زودی یک تغییر روند رخ خواهد داد، به‌ویژه در رابطه با جهت روند شاخص. برای مثال، اگر قیمت سهام درحالِ افزایش باشد و شاخص RVI نیز از خط مرکزی کاهش یابد و دور شود، واگرایی شاخص قدرت نسبی پیش‌بینی می‌کند که سهام/دارایی در کوتاه‌مدت، روند خود را معکوس کند.

کراس‌اُور شاخص نیرو نسبی

تقاطع‌های RVI، اندیکاتورهای پیشرو جهت قیمت آینده هستند و به تعیین این‌که تقاطع، صعودی یا نزولی باشد، بسته به موقعیت آن، بالاتر یا پایین‌تر از خط سیگنال کمک می‌کند. درهمین راستا، اگر کراس‌اُور بالاتر از خط سیگنال باشد، اندیکاتور صعودی است و اگر تقاطع پایین‌تر از خط سیگنال باشد، اندیکاتور نزولی است.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شاخص قدرت نسبی، قیمت پایانی را با قیمت ابتدایی یا بازشدن مقایسه می‌کند. علاوه بر آن، این شاخص، یک اندیکاتور با خط مرکزی است که به‌جای قیمت، حول خط مرکزی عمل می‌کند. از سوی دیگر، شاخص ذکرشده بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و برای دستیابی به بهترین و سودآورترین نتایج، بهتر است با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و چارت‌های نمودار استفاده شود.

محدودیت‌ها

به نظر می‌رسد RVI در بازارهای دارای روند بهتر عمل می‌کند، زیرا زمانی‌که در بازارهای بدونِ‌جهت (رنج) اِعمال می‌شود، سیگنال‌ها و داده‌های نادرستی ایجاد می‌کند. درهمین راستا، یک راه برای معامله‌گران به‌منظور بهبود نتایج شاخص نیرو نسبی، تعیین دوره‌های گذشته بلندمدت است. این‌کار، تأثیر روندهای کوتاه‌مدت مخالف بر داده‌های کلی را کاهش می‌دهد و تغییرات کوتاه‌مدت را از خوانش داده‌ها حذف می‌کند.

خلاصه

RVI، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی با دامنه معاملاتی آن، قدرت و جهتِ روند را تجزیه و تحلیل می‌کند، جایی‌که نتایج حاصل‌شده، تعدیل و در تحلیل‌های بعدی مورد استفاده واقع می‌شوند. مضاف بر این، واگرایی RVI و کراس‌اُور RVI، دو تا از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی برای استفاده در زیر شاخص نیرو نسبی هستند و بهترین کاربرد آن‌ها در تجزیه و تحلیل داده‌های بازارهای دارای روند است.