اِستوکاستیک شاخص قدرت نسبی (STOCH RSI)

اِستوکاستیک شاخص قدرت نسبی (STOCH RSI)

تعریف

اِستوکاستیک شاخص قدرت نسبی (STOCH RSI)، درواقع یک نوع «شاخص براساس یک اندیکاتور دیگر» است. این شاخص در تحلیل تکنیکال برای ارائه محاسبات اِستوکاستیک (تصادفی) بر روی اندیکاتور RSI به کار می‌رود، به این معنا که شاخص مذکور، مقدار RSI را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین مقادیر آن در یک بازه زمانی مشخص که توسط کاربر تعریف می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. همچنین، اِستوکاستیکِ شاخص قدرت نسبی، یک اُسیلاتور است که مقادیری بین ۰ تا ۱ را محاسبه می‌کند و سپس این مقادیر، به‌صورت یک خط بر روی نمودار ترسیم می‌گردند. به‌علاوه که اندیکاتور مذکور عمدتاً در راستا شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌رود.

تاریخچه

STOCH RSI توسط «توشار چانده» و «اِستنلی کرول» توسعه یافته و  این اندیکاتور را در کتاب خود با عنوان «تحلیل‌گر تکنیکال جدید» که در سال (۱۹۹۴) منتشر شد، معرفی کردند.

محاسبه

در این مثال، یک دوره زمانی رایج ۱۴ دوره‌ای برای محاسبه اِستوکاستیک RSI درنظر گرفته شده است.

فرمول محاسبه

اِستوکاستیکِ شاخص قدرت نسبی = (RSI – پایین‌ترین کف RSI) / (بالاترین قله RSI – پایین‌ترین کف RSI)

در این‌جا برخی از سطوحِ حدودی تقریبی آورده شده است:

STOCH RSI با دوره ۱۴ = ۱ به‌هنگامی‌که شاخص قدرت نسبی در بالاترین سطح ۱۴ روزه خود قرار دارد.

STOCH RSI با دوره ۱۴ = ۰.۸ زمانی‌که RSI نزدیک به بالاترین حد از محدوده نوسان ۱۴ روزه خود باشد.

STOCH RSI با دوره ۱۴ = ۰.۵ وقتی‌که شاخص قدرت نسبی در میانه محدوده نوسان ۱۴ روزه خود قرار دارد.

STOCH RSI با دوره ۱۴ = ۰.۲ به‌هنگامی‌که RSI نزدیک به پایین‌ترین سطح از ناحیه نوسان ۱۴ روزه خود باشد.

STOCH RSI با دوره ۱۴ = ۰ وقتی‌که RSI در میانه محدوده نوسان ۱۴ روزه خود قرار دارد.

نکات کلیدی

توجه به این نکته ضروری است که اِستوکاستیک RSI یک «شاخص برپایه یک اندیکاتور دیگر» است و به‌همین دلیل، دو مرحله از قیمت، فاصله دارد. درهمین حال، شاخص قدرت نسبی، یک مرحله با قیمت، فاصله دارد و بنابراین محاسبه اِستوکاستیک بر روی RSI، دو مرحله با قیمت، فاصله را پدید می‌آورد. افزون بر این، همان‌‌گونه که با هر اندیکاتوری که چندین مرحله با قیمت فاصله دارد، STOCH RSI ممکن است گاهی اوقات از حرکتِ واقعیِ قیمت فاصله بگیرد. با این وجود، به‌عنوان یک اندیکاتورِ محدوده نوسان (Range Bound)، عملکرد اصلی اِستوکاستیک RSI، شناسایی تقاطع‌ها (کراس‌اُور) و همچنین شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.

به چه باید توجه کرد؟

اشباع خرید/اشباع فروش

شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در اِستوکاستیک RSI به‌طور سنتی با شاخص قدرت نسبی متفاوت است. درحالی‌که سطوح سنتی برای اشباع خرید و اشباع فروش در RSI به‌ترتیب ۷۰ و ۳۰ در نظر گرفته می‌شوند، در STOCH RSI این سطوح معمولا به‌ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ هستند. بنابراین به هنگام استفاده از اِستوکاستیک RSI، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، زمانی بهترین کارایی را دارند که همراه با روندِ کلیِ بازار معامله شوند.

درطول یک روند صعودی، باید به‌دنبال شرایط اشباع فروش برای نقاط ورود به معامله بود.

درمقابل، در خلال یک روند نزولی، شرایط اشباع خرید برای نقاط ورود به معامله را باید مدنظر داشت.

خلاصه

هنگام استفاده از اِستوکاستیک RSI در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران باید محتاط باشند، به این نحو که با افزودن محاسبات اِستوکاستیک به شاخص قدرت نسبی، سرعت سیگنال‌دهی به‌شدت رشد پیدا می‌کند. این موضوع همچنین می‌تواند سیگنال‌های بسیار بیشتری تولید کند که درنتیجه، علاوه بر سیگنال‌های خوب، سیگنال‌های کاذب بیشتری نیز ایجاد خواهد شد. درهمین راستا، برای دستیابی به بیشترین اثربخشی، اِستوکاستیک RSI باید با ابزارها یا اندیکاتورهای دیگری ترکیب شود. استفاده از خطوط روند (Trendline) یا الگوهای نموداری پایه می‌تواند به شناسایی روندهای اصلی و زیربنایی کمک کند و درنهایت دقت اندیکاتور موردبحث را افزایش دهد. از سوی دیگر، استفاده از STOCH RSI برای انجام معاملاتی که خلافِ جهتِ روندِ کلی بازار هستند، ریسک بالایی دارد.

تنظیمات ورودی‌

K

دوره زمانی که برای محاسبه‌ K% استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض، ۳ است.

D

D% برابر است با درصد انحراف بین قیمت و میانگین قیمت‌های قبلی (مومنتوم). این گزینه، شامل دوره زمانی است که برای محاسبه‌ D% با مقدار پیش‌فرضِ ۳ استفاده می‌شود.

طول RSI

دوره زمانی که برای محاسبه‌ی RSI استفاده می‌شود.

طول اِستوکاستیک

این گزینه به دوره زمانی که برای محاسبه‌ی اِستوکاستیک است، مربوط می‌شود.

منبع RSI

مشخص می‌کند که از کدام داده‌ هر کندل (بار) در ارزیابی استفاده شود. درهمین حال، مقدارِ پیش‌فرض، قیمت پایانی است.

سبک (استایل)

K%

امکان فعال یا غیرفعال‌کردن نمایش K% و همچنین نمایش یک خط قیمتی که مقدارِ واقعیِ جاری K% را نشان می‌دهد، وجود دارد. به‌علاوه، می‌توان رنگ، ضخامت و استایل ظاهری خط درصد K را  با پیش‌فرض خطی، انتخاب نمود.

D%

این بخش، قابلیت روشن یا خاموش‌کردن نمایش درصد دی و نیز نمایش یک خطِ قیمتی که مقدارِ واقعیِ جاری D% را نشان می‌دهد، فراهم می‌آورد. درهمین حال، می‌توان رنگ، ضخامت خط و استایل ظاهری خط D% را انتخاب کرد (پیش‌فرض، خطی است).

باند بالایی

توانایی فعال یا غیرفعال‌نمودنِ نمایش خطی که نمایان‌گر سطوح اشباع خرید است، در این قسمت وجود دارد. مضاف بر آن، انتخاب مقدار و ضخامت خط و نوع نمایش مقدار که خط‌چین، پیش‌فرض آن است را فراهم می‌کند.

باند تحتانی

امکان نمایش یا عدم نمایش خطی که نشان‌دهنده‌ی سطوح اشباع فروش است را شکل می‌دهد. همچنین، می‌توان مقدار خط، ضخامت خط و نوع نمایش مقدار با پیش‌فرض خط‌چین را برگزید.

پس‌زمینه

در این گزینه می‌توان نمایش رنگ پس‌زمینه درون باندها را به‌همراه تغییر خودِ رنگ و میزان شفافیت آن، فعال یا غیرفعال کرد.

دقت

تعیین‌کننده‌ تعداد رقم اعشار است که قبل از گِردکردن در مقدارِ نهایی اندیکاتور باقی می‌ماند. درهمین حال، هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار به‌روی مقدار اندیکاتور بیشتر خواهد بود.