درس ۷۱ : اندیکاتور R٪ (ویلیامز R درصد)

اندیکاتور R٪ (ویلیامز R درصد)

نوع اندیکاتور: مستقل

تاجر و نویسنده‌ی برجسته، لری ویلیامز، یک فرمول معاملاتی را به نام R٪ ابداع کرده است. بر اساس این فرمول، برای تعیین محدوده‌ی معاملاتی باید ۱۰ روز معاملاتی را بررسی کرد. وقتی محدوده‌ی معاملاتی ۱۰ روز تعیین شد، باید حساب کنیم قیمت پایانی امروز در کجای این محدوده قرار می‌گیرد.

این سیستم تلاش می‌کند وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار بسنجد. R٪ همیشه بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ قرار می‌گیرد. قوانین معاملاتی نیز بسیار آسان هستند. وقتی R٪ به ۱۰ درصد یا کم‌تر رسید، بفروشید؛ و وقتی به ۹۰ درصد یا بیش‌تر رسید، بخرید.

این مقادیر قاعدتا معکوس می‌شوند، به خصوص اگر از شاخص قدرت نسبی (RSI) به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده کنید. R٪ در بازارهای رونددار بسیار موثر است – هم برای روندهای صعودی و هم برای روندهای نزولی. به همین ترتیب، این احتمال وجود دارد که میان R٪ و بازار واگرایی ایجاد شود. این نیز یکی دیگر از نشانه‌های وضعیت بازار است.

از نظر طول فواصل زمانی برای این اندیکاتور، برخی از کارشناسان ترجیح می‌دهند از مقداری استفاده کنند که با یک‌دوم طول چرخه‌ی معمول منطبق باشد. اگر مقدار اندکی را برای طول محدوده‌ی معاملاتی در نظر بگیرید، این اندیکاتور بسیار نوسانی می‌شود. برعکس، مقادیر بالا باعث هموار شدن R٪ می‌شوند؛ در نتیجه، این اندیکاتور سیگنال‌های معاملاتی کم‌تری ایجاد می‌کند.

محاسبه

ابتدا، باید بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را برای طول این فاصله‌ی زمانی تعیین کنید. این محدوده‌ی معاملاتی برای فاصله‌ی زمانیِ معینی است. برای یافتن آن محدوده‌ی معاملاتی باید قیمت‌های n فاصله‌ی زمانی اخیر را ارزیابی کرد. وقتی این مقادیر تعیین شدند، فرمول کلی R٪ به ترتیب زیر خواهد بود:

%Rt = ( (Highn – Closet) / (Highn – Lown) ) × ۱۰۰

• Rt% = درصد محدوده‌ی دوره‌ی کنونی
• Highn = بالاترین قیمت در طول n دوره‌ی معاملاتی اخیر
• Closet = قیمت پایانی دوره‌ی کنونی
• Lown = پایین‌ترین قیمت در طول n دوره‌ی معاملاتی اخیر
• n = طول فاصله‌ی زمانی

بازار اسناد خزانه را در نظر بگیرید. سقف قیمت برای ۱۰ فاصله‌ی زمانی معاملات اخیر ۹۲۷۵، و کف آن نیز ۹۱۲۵ است. قیمت پایانی در دوره‌ی کنونی نیز ۹۲۶۷ است. اگر این مقادیر را در این معادله قرار دهیم، خواهیم داشت:

۱۰۰ × ((۹۱۲۵ – ۹۲۷۵) / (۹۲۶۷ – ۹۲۷۵)) = R٪
۱۰۰ × (۱۵۰ / ۸) =
۵.۳۳ =

R٪ می‌تواند یک اندیکاتور نوسانی باشد. این اندیکاتور با سرعت و به طور گسترده نوسان می‌کند.

پارامترها

Period یا دوره (۱۴): تعداد ستون‌ها یا فواصل زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی این اندیکاتور. اگر نمودار داده‌های روزانه‌ را نمایش دهد، آن‌گاه دوره‌ یا Period نشان‌دهنده‌ی روز است؛ در نمودارهای هفتگی، دوره نشان‌دهنده‌ی هفته‌، و الی آخر است. اگر مقدار اندکی را برای طول محدوده‌ی معاملاتی در نظر بگیرید، این اندیکاتور ممکن است نوسانی شود. برعکس، مقادیر بالا باعث هموار شدن R٪ می‌شوند؛ در این حالت، این اندیکاتور سیگنال‌های معاملاتی کم‌تری ایجاد می‌کند.

Overbought Range یا محدوده‌ی اشباع خرید (۲۰-): ناحیه‌ی خط آستانه‌ بالا/اشباع خرید

Oversold Range یا محدوده‌ی اشباع فروش (۸۰-): ناحیه‌ی خط آستانه‌ پایین/اشباع فروش