Currently Empty: 0 ﷼
اندیکاتور دلتا حجم (Volume Delta)
شاخص دلتا (تفاوت) حجم (Volume Delta) از حجم درون-میله‌ای (درون-کندل) و نوسانات قیمت استفاده می‌کند تا تفاوت بین فشار خرید و فروش در هر میله (بار) نمودار را تخمین بزند و بینشی درمورد احساسات و دینامیک بازار یک ابزار مالی ارائه دهد.
این شاخص، هر کندل نمودار را از یک بازه زمانی درون-میله‌ای (یعنی بازه زمانی پایین‌تر از نمودار) تحلیل می‌کند و حجم هر درون-میله‌ای را به‌عنوان مثبت یا منفی دسته‌بندی می‌کند. سپس، مقادیر حجم پولاریزه‌شده را درطول یک کندلِ نمودار به‌تدریج جمع‌آوری می‌کند تا تفاوت/دلتا حجم را محاسبه کند و درنهایت بالاترین و پایین‌ترین مقادیر دلتا حجم را که درطول یک شمع به‌دست آمده‌اند، پیگیری می‌کند.
بعد از انجام این تحلیل بر روی یک میله، شاخص ذکرشده، یک شمع را برای نشان‌دادن نتایج ترسیم می‌کند:
- مقدارِ قیمت بازشدن در شمع همیشه ۰ است.
- مقدار بسته‌شدن/قیمت پایانی کندل نشان‌دهنده مقدار نهاییِ دلتا حجم میله/بار است.
- بالاترین مقدار، نشان از بالاترین تفاوت حجم محاسبه‌شده درطول مدت کندل بار دارد.
- پایین‌ترین میزان، نمایان‌گر پایین‌ترین دلتا حجم حساب‌شده در زمانِ مدت میله است.
محاسبه
شاخص Volume Delta، حجم و عملکرد قیمت را در میله‌های بازه زمانی پایین‌تر در هر شمعِ نمودار، اسکن می‌کند تا مقادیر دلتا حجم را محاسبه کند. برای انجام این‌کار، ابتدا باید تایم‌فریم درون-میله‌ای را برای تحلیل، تعیین نمود. درهمین راستا، کاربران می‌توانند بازه زمانی پایین‌تر را به‌صورت دستی انتخاب کنند یا اجازه دهند تا شاخص، بازه زمانی را مشخص کند. به‌طور پیش‌فرض، شاخص دلتا حجم، بازه زمانی را به‌شکل خودکار برطبق چارچوب زمانی چارت و با استفاده از قوانین زیر انتخاب می‌کند.
| بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه |
بازه زمانی نمودار |
| ۱ ثانیه | ثانیه‌ها |
| ۱ | دقیقه‌ها یا ساعت‌ها |
| ۵ | روزانه |
| ۶۰ | سایر |
هنگام انتخاب دستی بازه زمانیِ درون-میله‌ای، توجه به این نکته مهم است که تایم‌فریم‌های پایین‌تر، دقت بالاتری را با هزینه کم‌تر درجهتِ تحت‌پوشش قراردادنِ کندل نمودار ارائه می‌دهند. چارچوب‌های زمانی بالاتر نیز داده‌های تاریخی بیشتری را فراهم می‌کنند، اما مقادیر دلتا حجم، دقت کم‌تری خواهند داشت. همچنین، پس از انتخاب بازه زمانی، شاخص مذکور، جهتِ کندل‌بارهای موجود را تحلیل می‌کند تا حجم آن‌ها را دسته‌بندی کرده و دلتا را در هر میله محاسبه کند.
دراین راستا، اگر قیمت بازشدن شمع با قیمت پایانی برابر نباشد:
- اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت بازشدن باشد، حجمِ درون‌میله، مثبت درنظر گرفته می‌شود و مقدار به مجموع کندل نمودار اضافه می‌شود.
- اگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، حجم میله، منفی محسوب می‌شود و از مجموع کندل بارِ چارت، کسر می‌گردد.
همچنین، اگر قیمت باز و بسته‌شدن درون-میله‌ای برابر باشند:
- اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت پایانیِ شمع قبلی باشد، حجم بار، مثبت درنظر گرفته می‌شود و مقدار به مجموع میله نمودار، افزوده می‌گردد.
- اگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن کندل قبلی باشد، حجم درون-میله‌ای، منفی بوده و از مجموع شمع چارت، تفریق می‌شود.
- اگر قیمت پایانی برابر با قیمت پایانی درون-میله‌ای قبلی باشد، شاخص، وضعیت مثبت/منفی کندل بار پیشین را به درون-میله‌ای جاری اختصاص می‌دهد.
ورودی‌ها
استفاده از بازه زمانی سفارشی
این قسمت، تعیین می‌کند که آیا کاربر، بازه زمانی پایین‌تر را به‌صورت دستی انتخاب می‌کند یا خیر. درهمین حین اگر گزینه این بخش علامت نخورده باشد (پیش‌فرض)، شاخص، بازه زمانی را به‌شکل خودکار انتخاب می‌کند. درغیر این‌صورت، از مقداری که در تنظیمات ورودی «تایم‌فریم» زیر مشخص شده است، استفاده می‌کند.
بازه زمانی
به وقتی‌که «استفاده از بازه زمانی سفارشی» فعال است، تایم‌فریم بازه زمانی درون-میله‌ای را برای محاسبه دلتا/تفاوت حجم استفاده و مشخص می‌کند. همچنین، بازه‌های زمانی بالاتر، داده‌های تاریخی بیشتری ارائه می‌دهند ولی دقت کم‌تری دارند. به‌علاوه، تایم‌فریم‌های پایین‌تر، پوشش کم‌تری از کندل‌های چارت دارند اما دقت بیشتری را ارائه می‌دهند.
