اندیکاتور میانگین متحرک حجمی-وزنی (VWMA)

اندیکاتور میانگین متحرک حجمی-وزنی (VWMA)

تعریف

شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی (VWMA) برای تحلیل حجم بسیار عالی است. اگر از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک حجمی-وزنی استفاده می‌کنید، می‌توان گفت که شما درحال‌حاضر در مسیر درستی برای درک پیچیدگی VWMA هستید. این اندیکاتور همچنین برای پیگیری قیمت-حجم، شناسایی روندها و بررسی حجمِ وزنی در هر بازه زمانی مفید است.

محاسبات

فرمول زیر می‌تواند برای محاسبه VWMA استفاده شود:

تعاریف

VWMA = شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی

C = قیمت پایانی

V = حجم

میانگین متحرک ساده، یک میانگین براساس قیمت‌های پایانی n روز گذشته است. این شاخص به هر قیمتِ پایانی در معادله، وزنِ یکسانی می‌دهد. درهمین حال، VWMA تقریباً عملکرد مشابهی دارد، با این تفاوت که وزنِ متفاوتی را به هر قیمتِ پایانی اختصاص می‌دهد که به حجمِ آن دوره بستگی دارد. توجه به این امر ضروری است که اگر حجم یک VWMA با دوره ۳ روزه (V3) بیشتر باشد، قیمتِ پایانی آن (C3) نیز تأثیر بیشتری بر ارزش محاسبه‌شده در پایان خواهد داشت.

نکات مهم

میانگین متحرک (MA) کاربردهای زیادی دارد و بسیار متنوع است. شیب آن می‌تواند برای فیلترکردن روندها استفاده شود و نیز توانایی تعیین مومنتوم به‌هنگام مقایسه با قیمت را دارد. به‌علاوه، می‌تواند سطوح حمایت یا مقاومت را شناسایی کند. با این حال، باید این نکته را درنظر داشت که VWMA مانند بیشتر میانگین‌های متحرک مانند SMA و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) نیست و نباید به همان صورت استفاده شود.

VWMA دارای روش ادغام منحصربه‌فرد با داده‌های حجم است، بنابراین باید به‌شکل جداگانه از دیگر MAهایی که این معیار و استاندارد را ندارند، در نظر گرفته شود. همچنین، با استفاده از شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی به‌همراه SMA، معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای تحلیلِ خود حداکثر استفاده را ببرند، سیگنال‌های حجم را برجسته کنند، تأثیر افزودنِ داده‌هایِ حجم را شناسایی و وزن‌دهیِ حجم را برای سهولت معاملات درنظر بگیرند.

به‌دنبال چه باید بود؟

به‌طور معمول، شاخص VWMA نشان می‌دهد که حجم، همراه با روندِ بازار رشد پیدا می‌کند و در رویه برعکس، کاهش می‌یابد. درهمین راستا، وقتی اندیکاتورِ موردبحث و میانگین متحرک ساده با هم استفاده می‌‌گردند، اگر شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی بالاتر از SMA باشد، معمولاً بدان معنا است که حجم در روزهایی که بازار در قیمت‌های بالاتر بسته شده (روزهای صعودی)، بیشتر بوده است. درمقابل، اگر VWMA زیر میانگین متحرک ساده باشد، می‌تواند این معنا را متبادر سازد که حجم بالاتری برای روزهایی که بازار در قیمت‌های پایین‌تر بسته شده (روزهای نزولی)، وجود داشته است.

خلاصه

شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی برای پیگیری قیمت-حجم، تعیین حجمِ وزنی در رابطه با روندهایِ بازار و برجسته‌کردن سیگنال‌ها و داده‌هایِ حجم مفید است. VWMA، بهترین استفاده را با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، به‌خصوص وقتی‌که با شاخص SMA همراه باشد، دارد.