شاخص ورتکس (Vortex Indicator)

شاخص ورتکس (Vortex Indicator)

تعریف

شاخص ورتکس (VI) شامل دو خط است که روند صعودی (VI+) را نشان می‌دهد که معمولاً به رنگ سبز بوده و روند نزولی (VI-) که معمولاً به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. این شاخص به‌طور خاص برای تعیینِ تغییر و تأیید روندها و جهت‌های کنونی استفاده می‌شود.

تاریخچه

شاخص ورتکس توسط «اِتی‌یِن بوتِس» و «داگلاس سی‌یِپمان» توسعه داده شد و اولین‌بار در شماره (ژانویه ۲۰۲۰) مجله «تحلیل تکنیکال سهام و کالاها» معرفی شد.

محاسبات

شاخص ورتکس دارای چهار بخش اصلی برای محاسبه است که در زیر به تفصیل به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

دامنه (رنج) واقعی (TR) بزرگترین مقدار از موارد زیر است:

بالاترین قیمت فعلی – پایین‌ترین قیمت فعلی

بالاترین قیمت فعلی – قیمت بسته‌شدن (پایانی) قبلی

پایین‌ترین قیمت فعلی – قیمت بسته‌شدن قبلی

روندهای صعودی و نزولی می‌توانند با محاسبه خطوط روند زیر تعیین شوند. همچنین، لازم به ذکر است که این خطوط معمولاً در زیر نمودار شمعی نمایش داده می‌شوند.

VM+ برابر است با مقدار مطلق (abs) بالاترین قیمت فعلی – پایین‌ترین قیمت قبلی

VM- مساوی با مقدار مطلق پایین‌ترین قیمت فعلی – بالاترین قیمت قبلی است.

درهمین حال، طول پارامتر (n) براساس ترجیح معامله‌گر/تریدر تعیین می‌شود و معامله‌گران معمولاً پارامترهایی بین ۱۴ تا ۳۰ روز را انتخاب می‌کنند. محاسبه طول پارامتر به شرح زیر است:

مجموع آخرین n دوره از دامنه واقعی (VM+ و VM-)

مجموع آخرین n دوره از دامنه واقعی = مجموع n دوره دامنه واقعی

مجموع آخرین n دوره از VM+ برابر است با مجموع n دوره VM+

مجموع آخرین n دوره از VM- مساوی است با مجموع n دوره VM-

ایجاد خطوط روند VI+ و VI-: درنهایت، معامله‌گران باید از فرمول‌های زیر برای محاسبه دو خط روندِ شاخص ورتکس استفاده کنند که با تکرار این فرآیند به‌صورت روزانه، خطوط روند تشکیل می‌شوند.

n دوره VI+ برابر است با مجموع n دوره از VM+ تقسیم بر مجموع n دوره از دامنه واقعی

n دوره VI- مساوی است با مجموع n دوره از VM- / مجموع n دوره از دامنه واقعی

نکات مهم و مواردی که باید دنبال کرد

اندیکاتور ورتکس بهتر است همراه با سایر شاخص‌ها، ابزارها و الگوهای تغییر روند که به حمایت از سیگنالِ تغییر روند کمک می‌کنند، استفاده شود. براین اساس، روندهای صعودی یا سیگنال‌های خرید زمانی رخ می‌دهند که خط VI+ در زیر خط VI- باشد و سپس از آن خط عبور کند و به خط روند بالا تبدیل شود.

همچنین، روندهای نزولی یا سیگنال‌های فروش به‌هنگامی روی می‌دهند که خط VI- زیر خط VI+ باشد و سپس از خط VI+ گذر نماید و به خط روند بالا بدل شود. درنتیجه، به‌طور کلی، هر کدام از خطوط روند که در بالا قرار داشته باشد، معمولاً موقعیت (پوزیشن) سهام/دارایی (قرارگرفتن در روند صعودی یا نزولی) را دیکته می‌کند.

محدودیت‌ها

تریدرها باید در هنگام استفاده از VI توجه داشته باشند که تقاطع‌های (کراس‌اُور) مثبت و منفی می‌توانند گاهی منجر به ایجاد سیگنال‌های معاملاتی غلط شوند. این امر به‌خصوص زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت، نامنظم باشد و با شاخص‌ها یا ابزارهای هموارکننده ترکیب نشود. برای رفع این مشکل، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمِ دوره‌های استفاده‌شده درجهتِ کاهش تعداد سیگنال‌های غلط را مفید دانسته‌اند. بنابراین، اگر این مورد برای شما نیز صدق می‌کند، سعی کنید تا تنظیمات شاخص خود را تغییر داده و دوره را تدوین کنید تا ببینید که آیا نتیجه بهتری می‌گیرید یا خیر.

خلاصه

شاخص ورتکس براساس دو خط روند VI+ و VI- است که به‌ترتیب، روند صعودی و نزولی را در بازارِ فعلی نشان می‌دهند. این شاخص می‌تواند به تعیین تغییرات و تأیید روندها و همچنین جهت‌های کنونی کمک کند که با توجه به موقعیت خطوطِ روند نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.