میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA)

تعریف

میانگین‌های متحرک وزنی (WMA) برای توسعه میانگین‌های متحرک (MA) سنتی و میانگین‌های متحرک‌نمایی (EMA) ایجاد شدند، به این شکل که با افزودنِ وزن بیشتر به داده‌های قیمتی اخیر در میانگین‌های متحرک، WMAها برای وزن‌دادن به دوره‌هایِ زمانی خاص در محاسبه خود، بیشتر از دوره‌هایِ زمانی دیگر استفاده می‌شوند.

محاسبات

نکات کلیدی

«جان جِی. مورفی»، میانگین متحرک وزنی را در مطالب خود با عنوان «تحلیل تکنیکال بازارهای مالی» که توسط مؤسسه مالی نیویورک در سال (۱۹۹۹) منتشر شد، توضیح داد. مورفی نشان‌داد که چگونه «EMA به هر دو مشکلِ مرتبط با میانگین متحرک ساده پاسخ می‌دهد». برای شروع، میانگین متحرک وزنی از جدیدترین داده‌هایِ موجود با وزنِ بیشتری استفاده می‌کند. بنابراین، به آن، میانگین متحرک وزنی گفته می‌شود. به نوبه خود، «WMA، اهمیت کمتری به داده‌هایِ قیمتی گذشته می‌دهد»، اگرچه تمام داده‌هایِ موجود در طولِ «عمرِ ابزار» را در محاسبه خود شامل می‌شود.

چه‌چیزی را باید جستجو کرد؟

با میانگین متحرک وزنی، کاربران می‌توانند وزنی که به شاخص اختصاص می‌دهند را تنظیم کنند، به‌طوری‌که وزنِ بیشتر یا کم‌تری به قیمتِ روزِ اخیر داده شود. این وزن سپس به درصدی از مقدارِ روزِ قبل اضافه می‌شود و مجموع این دو، برابر با ۱۰۰ خواهد بود.

خلاصه

WMA برای تعیین نقاط کلیدی قیمت و تجسم یک خطِ هموار با وزن‌هایِ خاصِ اختصاص‌داده‌شده به آن مفید است. درهمین حال، اندیکاتور مذکور، این کار را با استفاده از وزنِ بیشتر یا کم‌تر، بسته به ترجیحِ کاربر و نیز اِعمال آن به جدیدترین داده‌هایِ قیمتِ موجودِ در چارت، انجام می‌دهد.