درس ۸۷ : سوپر ترند (Supertrend)

سوپر ترند (Supertrend)

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا Overlay

نوع نمودار: صرفا نمودار تعاملی

اندیکاتور سوپر ترند توسط اولیویر سبان ابداع شد تا در چارچوب‌های مختلف زمانی کارساز باشد. این اندیکاتور برای معاملات فیوچر (آتی)، فارکس، و سهام به کار می‌رود. سوپر ترند (سوپر به معنی بزرگ و ترند به معنی روند) در نمودارهای ۱۵ دقیقه‌‌ای، ساعتی، هفتگی، و روزانه استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس پارامترهای ضریب و دوره، به عنوان مقادیر پیش‌فرض از ۳ برای ضریب و از ۷ برای میانگین محدوده‌ی واقعی استفاده می‌کند. میانگین محدوده‌ی واقعی (ATR) به وسیله‌ی تعداد روزها نشان داده می‌شود؛ در حالی که ضریبْ مقداری است که محدوده به وسیله‌ی آن چند برابر می‌شود.

هدف اصلی این اندیکاتور این است که سیگنال خرید و فروش را به معامله‌گران نشان دهد. این اندیکاتور با تغییر رنگ، تغییرات روندها را نشان می‌دهد. وقتی قیمت سهام از مقدار اندیکاتور بیش‌تر می‌شود، این اندیکاتور با تغییر رنگ به سبز، از خود سیگنال نشان می‌دهد. در مقابل، وقتی قیمت کم‌تر از مقدار اندیکاتور شود، سیگنال فروش ایجاد می‌شود. سیگنال فروش با تغییر رنگ به قرمز نشان داده می‌شود. این اندیکاتور روندهای میان‌روز کوتاه را به سرعت شناسایی می‌کند. با وجود این، مقادیر پیش‌فرض ۷ و ۳ به اندازه‌ی کافی مناسب هستند. اگر تلاش کنید پارامترها را کاهش دهید، ممکن است در نهایت به سیگنال‌های غلط برسید.

به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، اندیکاتور سوپر ترند در ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها نظیر مکدی و RSI بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد. با وجود این، باید مزایا و معایب این اندیکاتور را بررسی کنیم.

بهترین ویژگی سوپر ترند این است که سیگنال‌های دقیقی را در زمان دقیق ایجاد می‌کند. این اندیکاتور به صورت رایگان در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف قابل دسترسی است. این اندیکاتور سریع‌ترین تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهد و معامله‌گران روزانه را در اتخاذ تصمیم‌های سریع کمک می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، استفاده و درک این اندیکاتور بسیار آسان است.

با وجود این، این اندیکاتور برای تمام موقعیت‌ها مناسب نیست. سوپر ترند هنگامی درست کار می‌کند که بازار رونددار باشد. از این رو، بهترین کاربرد آن برای تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت است. سوپر ترند فقط از دو پارامتر ATR و ضریب استفاده می‌کند که شاید تحت شرایط خاص برای پیش‌بینی جهت دقیق بازار کافی نباشند.

مسئله‌ی اصلی معامله‌گران روزانه درک و شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش در سوپر ترند است. هر دو روند صعودی و نزولی توسط این ابزار نشان داده می‌شوند. تغییر رنگ اندیکاتور بالای قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) نشان‌دهنده‌ی سیگنال است. سیگنال خرید با رنگ سبز نشان داده می‌شود و سیگنال فروش با تغییر رنگ به قرمز نشان داده می‌شود. یک سیگنال فروش هنگامی ایجاد می‌شود که این اندیکاتور به بالای قیمت نزدیک شود.

محاسبه

 ATR  × ضریب + ۲ / (کف + سقف) = بالا

ATR   × ضریب – ۲ / (کف + سقف) = پایین

محاسبه‌ی میانگین محدوده‌ی واقعی (ATR)

۷ / [محدوده‌ی واقعی کنونی + (۶ × میانگین محدوده‌ی واقعی قبل)]

در این‌جا ۷ نشان‌دهنده‌ی یک دوره است. بنابراین، ATR از ضرب ATR قبلی در عدد ۶ به دست می‌آید. آخرین محدوده‌ی واقعی را به حاصل ضرب اضافه کنید و بر دوره (۷) تقسیم کنید. بنابراین، ATR نقش مهمی در اندیکاتور تحلیل تکنیکال سوپر ترند ایفا می‌کند.

پارامترها

• Period یا دوره (۷): تعداد ستون‌ها یا فواصل زمانی مورد استفاده در محاسبه‌ی ATR
• Multiplier یا ضریب (۳): ضریب مورد استفاده در فرایند محاسبه