اندیکاتور ویلیامز الیگیتور (Alligator)

اندیکاتور ویلیامز الیگیتور (Alligator)

تعریف

اندیکاتور الیگیتور (Alligator)، یک شاخص پیرو روند است که براساس این ایده ساخته شده که بازارهای مالی و اوراق بهادار شخصی معمولاً نرخِ کم‌تری نسبت به محدوده‌های جانبیِ روند دارند. این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک (MA) هموارشده برای تحلیلِ روندهای بازار استفاده می‌کند. همچنین، اندیکاتور مذکور با این فکر توسعه یافته است که هم مؤسسات و نیز افراد که به‌طور کلی در زمانی‌که بازار به‌شدت دنباله‌رو روند است، سودِ بیشتری کسب کنند.

تاریخچه

اندیکاتور الیگیتور برای اولین‌بار توسط «بیل ویلیامز»، معامله‌گر باتجربه، معرفی شد. ویلیامز یکی از پیشگامان اولیه روان‌شناسیِ بازار و ایده‌ای بود که احساسات سرمایه‌گذاران و تریدرها می‌تواند بر عملکرد بازار و روندهایِ بعدی آن تأثیر گذارد.

محاسبات

شاخص Alligator از اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) در محاسبه خود استفاده می‌کند تا میانگین‌های هموارشده بیشتری را به نتایج خود بیافزاید که به‌طور کلی باعث کُندشدن تغییراتِ اندیکاتور می‌شود. درهمین حال، این اندیکاتور از سه میانگین متحرک هموارشده بهره می‌برد که در دوره‌هایی که مطابق با اعداد فیبوناچی (Fibonacci) یعنی ۵، ۸ و ۱۳ هستند، تنظیم شده‌اند.

محاسبه اندیکاتور الیگیتور به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده:

مجموع۱ = مجموع (قیمت پایانی، n)

میانگین متحرک هموارشده = مجموع۱ / n

مقادیر بعدی به شرح زیر است:

تعاریف

SUM1: مجموع قیمت‌های بسته‌شدن (پایانی) برای n دوره

PREVSUM: مجموع هموار‌شده کندل بارِ قبلی

SMMA1: میانگین متحرک هموارشده کندل اول

SMMA (i): میانگین متحرک هموارشده میله جاری (به جزء کندل اول)

CLOSE (i): قیمت پایانی جاری

n: دوره هموارسازی انتخاب‌شده

سه میانگین متحرکی که دراین راستا استفاده می‌شوند، Alligator را در سه جزء اصلی شکل می‌دهند: آرواره‌ها (Jaws)، دندان‌ها (Teeth) و لب‌ها/دهان (Lips/Mouth). این اجزاء بسته به واکنش‌هایِ بعدی خود به روندهایِ درحالِ توسعه و نیز محدوده‌های معاملاتی، به‌طور متناوب باز و بسته می‌شوند. در پایین نگاهی عمیق‌تر به هر کدام از عملکردهای اندیکاتور الیگیتور انداخته شده است.

آرواره: آرواره‌های الیگیتور به‌صورتِ یک خط آبی نمایش داده می‌شوند و با ۱۳ کندل بار SMMA آغاز می‌شوند. همچنین، خط با ۸ میله در مقادیر بعدی هموار می‌شود.

دندان‌ها: دندان‌های این اندیکاتور در قالب یک خط قرمز به نمایش درمی‌آید و با ۸ کندل SMMA شروع به کار می‌کند.‌ خط نیز با ۵ شمع، روندِ هموارسازی را در مقادیر بعدی پی می‌گیرد.

لب‌ها/دهان: این جزء از اندیکاتورِ موردبحث، به‌شکل یک خطِ سبز نمایان می‌گردد و با ۵ میله بار SMMA شروع می‌شود. درکنار آن، خط، با ۳ شمع در مقادیر پسین، صاف و هموار می‌گردد.

نکات کلیدی

اندیکاتور الیگیتور ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور از سه میانگین متحرک هموار‌شده برای ارائه تصویری واضح‌تر از تحلیل بازار به معامله‌گر استفاده می‌کند. علاوه بر این، اندیکاتور به‌وسیله هم‌گرایی و واگرایی، سیگنال‌های معاملاتی مفیدی را ایجاد می‌کند. افزون بر این، آرواره Alligator به‌طور ذاتی تغییراتِ کُند و آهسته‌تری را انجام می‌دهد، درحالی‌که لب‌ها/دهان اندیکاتور، شاملِ تغییراتِ سریع‌تری می‌شود.

بنابراین، هنگامی‌که لب‌ها از زیرِ خطوط یکدیگر عبور می‌کنند، این امر سیگنال‌دهنده فرصت‌های فروشِ کوتاه‌مدتی است و درمقابل، اگر لب‌ها به‌سمت بالا حرکت کنند، معمولاً سیگنال و فرصتِ خرید را نشان می‌دهند. مضاف بر این، الیگیتور به‌طرز معمول وقتی‌که خط به‌طرفِ پایین گذر می‌کند، به‌عنوانِ «خوابیده» و زمانی‌که به سمت بالا جهش می‌کند با عنوان «بیدار/هشیار» توصیف می‌شود.

چه‌چیزی را باید جستجو کرد؟

تریدرها و سرمایه‌گذاران باید اصطلاحات دیگری را درهنگام استفاده از این اندیکاتور بشناسند و مراقب آن‌ها باشند. در ادامه توضیحاتی درباره این اصطلاحات داده شده است:

«خوردن/تناول کردن با دهان کاملاً باز»: این عبارت به معنای گستردگی سه خطِ اندیکاتور الیگیتور از یکدیگر و حرکت به سمت بالا یا پایین درجهت نشان‌دادن دوره‌های معاملاتی است. این دوره‌ها برای مدیریتِ خاصِ موقعیت‌های (پوزیشن) خرید (لانگ) و فروش (شورت) هستند.

«سیر/اشباع شده»: لفظ ذکرشده به خطوط اندیکاتور و زمانی‌که به باندهای (کانال‌ها) باریکی تبدیل می‌شوند، اشاره دارد. درهمین حین، اگر خطوط، تغییرِ بیشتری به‌سمت افق داشته باشند، ممکن است به این معنا باشد که روند به پایان می‌رسد. این وضعیت همچنین به معامله‌گر امکانِ نیاز به تنظیم مجددِ موقعیت‌های معاملاتی و حفظِ نتیجه سودآورِ خود، هشدار می‌دهد.

«خوابیده»: عبارت مذکور به نوساناتِ غیرمعمول در بازار اشاره دارد که در آن اندیکاتور، سیگنال‌های مثبتِ کاذب را با نرخ بالا ارسال می‌کند.

محدودیت‌ها

همان‌طور که ذکر شد، اندیکاتور الیگیتور به ارسال سیگنال‌هایِ مثبت کاذب زمانی‌که سه خط به‌طور متقاطع از یکدیگر عبور می‌کنند، شناخته شده است. این وضعیت معمولاً به‌دلیلِ شرایط نوسانی بازار است و با نام «خوابیده» توصیف می‌شود. بنابراین، پرسش ایجادشده آن است که اگر اندیکاتور در حالتِ «خوابیده» باشد، چه باید کرد؟ دراین حالت، ویلیامز به تریدرها توصیه می‌کند که منتظر بمانند و دست از معاملات بکشند. درنتیجه، این، یکی از معایب اصلی اندیکاتور مذکور است، زیراکه سیگنال‌هایِ بیدارشده زیاد در یک دامنه/رنج بزرگ احتمالاً ناموفق خواهند بود و ممکن است منجر به حرکات نوسانی شود. این مسئله، زمانی پیش می‌آید که قیمت، دچارِ تغییرِ شدید در جهت‌گیری می‌شود که می‌تواند معاملات و روندها را تغییر دهد.

خلاصه

اندیکاتور Alligator یک اندیکاتورِ پیروی‌کننده از روند است که از MAهای هموارشده برای تحلیل روندهای بازار و ارائه نتایجِ هموارتر برای تحلیلِ کلی استفاده می‌کند و این موضوع در محاسبات این شاخص مشهود است. علاوه بر این، الیگیتور به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: آرواره، دندان‌ها و لب‌ها/دهان که هر بخش نشانه‌های خاص خود را دارد و به معامله‌گر درمورد حرکتِ روند بازار هشدار می‌دهد.