استراتژی استوکاستیک آهسته (SSS)

استراتژی استوکاستیک آهسته (SSS)

تعریف

استراتژی استوکاستیک آهسته (SSS) نوع خاصی از اُسیلاتور قیمتی است که قادر به مقایسه قیمت بسته‌شدن (پایانی) یک دارایی/اوراق بهادار در یک محدوده خاص «n» می‌باشد و معمولاً تریدرها این استراتژی/راهبرد را با یک محدوده ۱۴ دوره‌ای تنظیم می‌کنند. با این حال، دامنه مذکور می‌تواند براساس تحلیل‌های صحیح و بسته به نیاز و خواسته‌هایِ معامله‌گر تعیین شود.

محاسبات

استراتژی استوکاستیک آهسته بر طبق سه مؤلفه اصلی محاسبه می‌شود:

۱- درصد کِی (%K): درصد کِی آهسته با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

۱۰۰ * (قیمت پایانی اخیر – پایین‌ترین کفِ قیمت (n)) / (بالاترین سقف قیمت (n) – پایین‌ترین کفِ قیمت (n))

تعاریف

n: محدوده‌ای که توسط معامله‌گر تعیین می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که برای محاسبه استوکاستیک آهسته، باید «n» را با محدوده‌ای که توسط کاربر نظارت می‌‌شود (تعداد دوره‌ها) جایگزین نمود. همچنین، استوکاستیک آهسته اگرچه مقدار پیش‌فرض آن ۱۴ است و در بالا ذکر شد، می‌تواند در هر تایم‌فریمی محاسبه شود.

۱- پس از استفاده از فرمول فوق، معامله‌گر باید میانگین متحرک ساده (SMA) سه دوره‌ای از این مقدار را محاسبه کند تا نتیجه %K برای راهبرد استوکاستیک آهسته به دست آید.

۲- درصد دی (%D): درصد دی آهسته برابر با SMA سه دوره‌ای از %K آهسته است که تریدر در مرحله ۲ محاسبه می‌کند.

نکات کلیدی

استراتژی استوکاستیک آهسته در محدوده ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد و اگر یک سهام/دارایی رشد کند، استوکاستیک نمی‌تواند از مرز ۱۰۰ فراتر رود. علاوه بر این، مانند هر اُسیلاتور دیگری، این اندیکاتور نیز دارای مرزها و محدودیت‌هایی است و باتوجه به این نکته، معامله‌گران می‌دانند که اندیکاتور هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل حرکات قیمتیِ یک اوراق بهادار را به‌شکل دقیق شبیه‌سازی کند. درهمین‌حال، نکته اصلی آن است که اُسیلاتور و استوکاستیک‌های بعدی همچنان به‌دنبال روند در جهتِ اصلی حرکت می‌کنند که از نظر تکنیکال تنها چیزی است که نیاز به انجام آن دارند.

بنابراین، به‌هنگام تجزیه و تحلیل یا جستجوی سیگنال‌های اشباعِ خرید یا فروش، تریدرها باید از معنای سیگنال‌هایِ اندیکاتور، آگاه باشند، به این صورت که اگر یک سهام از مرز ۸۰ عبور کند، بسیاری از معامله‌گران بر این باور هستند که زمانِ مناسبی برای فروش است و به‌همین ترتیب، اگر سهام به زیر ۲۰ رسد، به نظر، زمان مناسبی برای خرید خواهد بود. با این حال، این اندیکاتور لزوماً به سطحِ اشباعِ خرید و فروش اشاره نمی‌کند، بلکه به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که سیگنال‌ها را به‌عنوان قوت یا ضعفِ روند در نظر آورند. همچنین، در زمان تعیینِ معنای سیگنال‌های خاص، این نکته را همراه با روش‌های دیگرِ تجزیه و تحلیلِ روند باید در نظر داشت.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

استراتژی استوکاستیک آهسته بیشتر بر رویِ بالا و پایین‌هایِ یک دوره تمرکز دارد تا قیمت‌های بسته شدن (پایانی). این موضوع، موردی است که اُسیلاتور را از شاخص قدرت نسبی (RSI) متمایز می‌کند. این مسئله را همچنین می‌توان ازطریق فرمول محاسبه در بالا که اندیکاتور به‌طور خاص بالا و پایین‌های دوره (n) را تحلیل می‌کند، تعیین کرد. به‌همین دلیل، استراتژی استوکاستیک آهسته نتایج نرم‌تری ارائه می‌دهد و به‌طور مکرر بین سیگنال‌های اشباع خرید و فروش نوسان می‌کند.

محدودیت‌ها

با وجود این‌که استراتژی مطرح‌شده در پیش‌بینیِ سطوحِ باشدت بالا در بازار عملکرد خوبی دارد، کاربران ممکن است از دریافت مداوم سیگنال‌ها و خوانش‌های اشباع خرید یا فروش در یک دارایی، احساس ناامیدی کنند. افزون بر این، معامله‌گران ممکن است گاهی از هشدارها و اعلان‌های مداوم خسته شوند و تصمیم بگیرند تا اندیکاتور را به‌طور کامل کنار بگذارند تا معاملاتِ خود را با نویز کم‌تری مدیریت کنند. این استراتژی همچنین می‌تواند در تنظیمات آن مدیریت شود، اما درنهایت این امر به عهده تریدر است که تصمیم بگیرد که آیا این شاخص برای آن‌ها و اهداف معاملاتی‌شان مناسب است یا خیر.

خلاصه

SSS برای شناسایی و تعیین روندهای اصلی در بازار بسیار مناسب است. درهمین حال، راهبرد مذکور، بالا و پایین‌های دوره‌ای را تحلیل می‌کند تا روندها را پیگیری نموده و سیگنال‌های اشباعِ خرید و فروش را به معامله‌گر ارائه دهد و زمانی‌که با سایر اندیکاتورهایی که برای تحلیل تکنیکال یا تعیین روند استفاده می‌شوند، ترکیب شود، معامله‌گر به‌مراتب، درصد موفقیت بیشتری خواهد داشت.