پروفایل حجم با دامنه ثابت (FRVP)

پروفایل حجم با دامنه ثابت (FRVP)

تعریف

اندیکاتور پروفایل حجم با دامنه ثابت (FRVP)، داده‌های حجم را در یک دوره زمانیِ مشخص محاسبه می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌جایِ کلِ حرکتِ قیمتِ یک دارایی، فعالیتِ حجمیِ یک محدوده خاص را تجزیه و تحلیل کنند.

لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند درباره ویژگی‌های به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط تمامی اندیکاتورهایِ پروفایلِ حجم در مقاله‌ مربوطه باعنوانِ «پروفایل‌های حجم: مفاهیم پایه» در بخش کمک‌ها، اطلاعات بیشتری کسب کنند. درهمین حال، متن زیر ویژگی‌هایِ منحصربه‌فردِ این شاخص از پروفایل حجمِ خاص را توضیح می‌دهد.

محاسبه

به‌هنگام محاسبه پروفایلِ حجم با محدوده ثابت، باید فهرستی از تایم‌فریم‌ها را به‌صورتِ متوالی مورد بررسی قرار داد تا زمانی‌که تعدادِ کندل‌ها در بازه زمانی که VP برای آن محاسبه می‌شود کمتر از ۵۰۰۰ باشد. همچنین، توالیِ تایم‌فریم‌ها به این صورت است: ۱، ۵، ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۲۴۰، یک‌روزه (۱D). بنابراین اگر میله بار‌هایی که اندیکاتور را پوشش می‌دهند در مجموع ۵ دقیقه یا کمتر باشند، یا اگر از هر بازه زمانیِ مبتنی بر ثانیه استفاده شود، شاخص، بدونِ درنظر گرفتن تعدادِ شمع‌‌هایِ تحتِ‌پوشش، داده‌ها را از تایم‌فریمِ یک ثانیه‌ای (۱S) برای محاسبات خود، برداشت می‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که در نمودارهایِ آتی (فیوچرز) و گسترده (Spread)، پروفایل‌های حجمی نه با درخواستِ تایم‌فریم کم‌تر از ۵۰۰۰ میله‌بار، بلکه با استفاده از یک تایم‌فریم در یک پله پایین‌تر از زمانِ فعلی و بر پایه لیست بازه زمانیِ ذکرشده در بالا حساب می‌شود. موردِ استثناء دراین باره شاملِ تمامِ تایم‌فریم‌هایِ مبتنی بر ثانیه می‌شود که همیشه از داده‌های ۱S بهره‌برداری می‌کنند.

برای درک بهتر مطلب، مثالِ زیر را درنظر بگیرید. اندیکاتور VPFR برای محاسبه پروفایل حجم برای دوره‌ای تنظیم شده که از اولین کندل در روز دوشنبه، آغاز و در آخرین شمع، یکشنبه همان هفته به پایان می‌رسد. درهمین حال، نماد، به‌صورتِ شبانه‌روزی و درطول هفته (۷/۲۴) معامله می‌شود (برای تجربه، فرض را بر این قرار می‌دهیم که هیچ شکافی در جایی‌که هیچ معامله‌ای اتفاق نمی‌افتد، وجود ندارد و هر دقیقه از هر هفته، یک کندلِ مرتبط با آن دارد).

۱- ابتدا، اندیکاتور، تایم‌فریم «۱» را بررسی می‌کند تا دریابد که چارت ۱ دقیقه‌ایِ این نماد در مدتِ هفت روز (۷D)، ۱۴۴۰ دقیقه برابر بوده با ۱۰۰۸۰ کندل از داده ۱ دقیقه‌ای که بالاتر از حد میانگین ۵۰۰۰ شمع است. در این حالت، شاخص، تایم‌فریمِ بعدی را در سکانس انتخاب می‌کند.

۲- سپس، شاخص، همین رویه را با تایم‌فریمِ «۳» در پیش می‌گیرد. درهمین راستا، نمودار ۳ دقیقه‌ایِ نماد دارایِ (۱۴۴۰/۳) که برابر است با ۳۳۶۰ کندل‌بار در مدت هفت روز که این مقدار کم‌تر از میانگین ۵ هزار میله بار است. بنابراین، شمع‌هایِ تایم‌فریم ۳ دقیقه‌ای در محاسبه VPFR استفاده می‌شود.

توجه: تعداد محدودی کندل‌بار در بازه زمانیِ پایین‌تر برای محاسباتِ اندیکاتور موجود است. پس اگر قرار است تا FRVP در تاریخچه نماد به‌طرز بسیار عمیقِ مورد محاسبه واقع شود، ممکن است اطلاعات تایم‌فریمِ کم‌تر برای آن دوره زمانی وجود نداشته باشد. درچنین مواردی، به‌جایِ آن از تایم‌فریمِ نمودار برای محاسبه استفاده می‌شود.

همچنین، برای نشان‌دادن این موضوع، سعی کنید تا FRVP را به نماد سهام اپل (AAPL) در بازار بورس نزدک (NASDAQ) با دوره زمانی ۱D اضافه کنید و آن‌را طوری تنظیم نمایید که یک دوره یک روزه را با تاریخِ شروعِ (۱۲ دسامبر ۱۹۸۰) دربر گیرد. افزون بر این، داده‌های تایم‌فریمِ کمتری برای این بازه زمانی وجود نخواهد داشت، بنابراین محاسبه FRVP، با وضوح نمودار ۱D صورت خواهد پذیرفت.

بنای محاسبات بر روی یک کندلِ واحد

کاربران درهمین راستا باید توجه داشته باشند که به‌هنگام ایجاد پروفایلِ حجم با محدوده ثابت برروی یک شمع، از شرطِ قیمتِ بسته‌شدن (پایانی) > قیمت بازشدن برای محاسبه حجم بالا/پایین استفاده می‌شود. برای مثال، اگر قیمت پایانی > قیمتِ بازشدن باشد، حرکتِ قیمت به‌مثابه افزایش حجم درنظر گرفته می‌شود و درمقابل اگر قیمت بسته‌شدن <= قیمت بازشدن باشد، کاهشِ حجم را نشان می‌دهد.

تنظیمات ورودی

چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعدادِ سطرِ هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) سطرها به‌رویِ «تعدادِ ردیف» تنظیم شود، اندازه ردیفِ تعدادِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام را تعیین می‌کند: برای نمونه، با اندازه ردیف ۲۵، هیستوگرام، از بالا به پایین، ۲۵ ردیف خواهد داشت. همچنین، ارتفاعِ هر ردیف به‌طور خودکار حساب می‌شود. در مثال مذکور، یک هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت از ۲۰۰ تا ۳۰۰ را در بر می‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۲۵ = ۴ نقطه در هر ردیف خواهد داشت.

اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تیک در هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، سایز هر ردیف، تعدادِ تیک‌های هر ردیف را نشان می‌دهد (۱ تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: مثلاً برای سهام اَپل در بورس نزدک، ۱ تیک برابر با ۰.۰۱ است، زیراکه قیمت باید حداقل ۰.۰۱ دلار آمریکا (USD)، ۱ سنت، حرکت کند). همچنین در مثالی دیگر، تنظیم سایز به‌روی ۲۵ به این معنی است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ ۲۵ تیک است که در این صورت، تعداد ردیف‌ها به‌طور اتوماتیک ارزیابی شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از ۲۰۰ تا ۳۰۰ برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربر می‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۰.۰۱ / ۲۵ = ۴۰۰ ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

حجم

گزینه پیش رو، بینِ نمایشِ حجمِ کل برای هر ردیف، تقسیم بر هر ردیف به بالا/پایین یا نشان‌دادنِ تفاوت آن‌ها (دلتا)، تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارایِ ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کلِ حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارای ارزش، برجسته شود.

گسترش به‌سمت راست

پارامتر گسترش به‌سمت راست (Extend Right) به کاربر اجازه می‌دهد تا به ساختن پروفایل، شاملِ تمامِ کندل‌هایِ تاریخی و نیز تمامِ شمع‌هایِ درحالِ‌ظهور در سمت راستِ مختصاتِ دوم، ادامه دهد.

مختصات

(میله بار) شماره ۱، موقعیتِ حاشیه سمتِ چپِ پروفایلِ حجم را تعیین می‌کند. VP همچنین قبل از این پوزیشن، شروع خواهد شد.

(کندل بار) شماره ۲، پوزیشن مرزِ سمتِ راستِ VP را مشخص می‌کند و درهمین حال، پروفایلِ حجم پس از این موقعیت، به پایان می‌رسد.