پروفایلِ حجمِ محدوده‌ قابلِ‌مشاهده (VRVP)

پروفایلِ حجمِ محدوده‌ قابلِ‌مشاهده (VRVP)

تعریف

اندیکاتورِ پروفایلِ حجمِ محدوده‌ قابلِ‌مشاهده (VRVP)، حجمِ معاملات را در محدوده‌ قابلِ‌مشاهده‌ قیمت‌ها محاسبه می‌کند و ابزاری ایده‌آل برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند روندهایِ اخیرِ بازار را تحلیل کنند.

لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند درباره ویژگی‌هایِ به اشتراک‌گذاشته‌شده توسطِ تمامی اندیکاتورهایِ پروفایلِ حجم در مقاله‌ مربوطه باعنوانِ «پروفایل‌هایِ حجم: مفاهیم پایه» در بخشِ کمک‌ها، اطلاعات بیشتری کسب کنند. درهمین حال، متنِ زیر ویژگی‌هایِ منحصربه‌فردِ این شاخص از پروفایلِ حجمِ خاص را توضیح می‌دهد.

محاسبه

به‌هنگام محاسبه VRVP، باید فهرستی از تایم‌فریم‌ها را به‌صورتِ متوالی موردِ بررسی قرار داد تا زمانی‌که تعدادِ کندل‌ها در بازه زمانی که پروفایلِ حجم برای آن محاسبه می‌شود کمتر از ۵۰۰۰ باشد. همچنین، ترتیبِ تایم‌فریم‌ها به این صورت است: ۱، ۵، ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۲۴۰، یک‌روزه (۱D).

توجه به این نکته ضروری است که در نمودارهایِ آتی (فیوچرز) و اِسپرد (Spread)، پروفایل‌هایِ حجمی نه با درخواستِ تایم‌فریمِ کم‌تر از ۵۰۰۰ میله‌بار، بلکه با استفاده از یک تایم‌فریم در یک مرحله پایین‌تر از زمانِ فعلی و بر پایه لیستِ بازه زمانیِ فوق محاسبه می‌شود. موردِ استثناء دراین باره شاملِ تمامِ تایم‌فریم‌هایِ مبتنی بر ثانیه می‌شود که همیشه از داده‌های ۱S استفاده می‌کنند.

برای درکِ بهترِ مطلب، مثالِ زیر را درنظر بگیرید. اندیکاتورِ پروفایلِ حجمِ محدوده‌ قابلِ‌مشاهده در راستا محاسبه پروفایلِ حجم برای دوره‌ای تنظیم شده که از اولین کندل در روزِ دوشنبه، آغاز و در آخرین شمع، یکشنبه همان هفته به پایان می‌رسد. درهمین حال، نماد به‌صورتِ شبانه‌روزی و درطول هفته (۷/۲۴) معامله می‌شود (برای تجربه، فرض را بر این قرار می‌دهیم که هیچ فاصله‌ای در جایی‌که هیچ معامله‌ای اتفاق نمی‌افتد، وجود ندارد و هر دقیقه از هر هفته، یک کندلِ مرتبط با آن دارد).

۱- ابتدا، اندیکاتور، تایم‌فریم «۱» را بررسی می‌کند تا دریابد که چارت ۱ دقیقه‌ایِ این نماد در مدت هفت روز (۷D)، ۱۴۴۰ دقیقه برابر بوده با ۱۰۰۸۰ کندل از داده ۱ دقیقه‌ای که بالاتر از حد میانگین ۵۰۰۰ شمع است. در این حالت، تایم‌فریم بعدی را در سکانس انتخاب می‌کند.

۲- سپس، شاخص، همین رویه را با تایم‌فریم «۳» در پیش می‌گیرد. درهمین راستا، نمودار ۳ دقیقه‌ایِ نماد دارایِ (۱۴۴۰/۳) که برابر است با ۳۳۶۰ کندل‌بار در مدتِ هفت روز که این مقدار کم‌تر از میانگین ۵ هزار میله بار است. بنابراین، شمع‌هایِ تایم‌فریم ۳ دقیقه‌ای در محاسبه VRVP استفاده می‌شود.

تنظیمات ورودی

چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعدادِ سطرِ هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) سطرها به‌رویِ «تعدادِ ردیف» تنظیم شود، اندازه ردیفِ تعدادِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام را تعیین می‌کند: برای نمونه، با اندازه ردیف ۲۵، هیستوگرام، از بالا به پایین، ۲۵ ردیف خواهد داشت. همچنین، ارتفاعِ هر ردیف به‌طور خودکار حساب می‌شود. در مثال مذکور، یک هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت از ۲۰۰ تا ۳۰۰ را در بر می‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۲۵ = ۴ نقطه در هر ردیف خواهد داشت.

اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تیک در هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، اندازه هر ردیف، تعدادِ تیک‌های هر ردیف را نشان می‌دهد (۱ تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: مثلاً برای سهام اَپل در بورس نزدک، ۱ تیک برابر با ۰.۰۱ است، زیراکه قیمت باید حداقل ۰.۰۱ دلار آمریکا (USD)، ۱ سنت، حرکت کند). همچنین در مثالی دیگر، تنظیم سایز به‌روی ۲۵ به این معنا است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ ۲۵ تیک است که در این صورت، تعداد ردیف‌ها به‌طور خودکار محاسبه شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از ۲۰۰ تا ۳۰۰ برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربر می‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۰.۰۱ / ۲۵ = ۴۰۰ ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

حجم

گزینه پیش رو، بینِ نمایشِ حجمِ کل برای هر ردیف، تقسیم بر هر ردیف به بالا/پایین یا نشان‌دادنِ تفاوت (دلتا) آن‌ها، تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارایِ ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کلِ حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارایِ ارزش، برجسته شود.