پروفایلِ حجمِ نقطه لنگرِ خودکار (AAVP) 

پروفایلِ حجمِ نقطه لنگرِ خودکار (AAVP) 

تعریف 

اندیکاتور پروفایلِ حجمِ نقطه لنگرِ خودکار (AAVP)، مهم‌ترین نقاط قیمتی و سطوح حجمی را براساسِ تایم‌فریمِ نمودارِ فعلی تعیین کرده و پروفایلِ حجم را برای این نقاط محاسبه می‌کند. این قابلیت همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌سادگی سطوحِ مهمِ حمایت و مقاومت و نیز نواحی با نقدینگیِ بالا را شناسایی کنند.

لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند درباره ویژگی‌هایِ به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط تمامیِ اندیکاتورهایِ پروفایلِ حجم در مقاله‌ مربوطه باعنوانِ «پروفایل‌های حجم: مفاهیم پایه» در بخش کمک‌ها، اطلاعات بیشتری کسب کنند. درهمین حال، متنِ زیر ویژگی‌هایِ منحصربه‌فرد این شاخص از VP خاص را توضیح می‌دهد.

محاسبه

به‌هنگامِ محاسبه AAVP، باید فهرستی از تایم‌فریم‌ها را به‌صورتِ متوالی موردِ بررسی قرار داد تا زمانی‌که تعدادِ کندل‌ها در بازه زمانی که VP برای آن محاسبه می‌شود کمتر از ۵۰۰۰ باشد. همچنین، توالیِ تایم‌فریم‌ها به این صورت است: ۱، ۵، ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۲۴۰، یک‌روزه (۱D).

توجه به این نکته ضروری است که در نمودارهایِ آتی (فیوچرز) و اِسپرد (Spread)، پروفایل‌هایِ حجمی نه با درخواستِ تایم‌فریم کم‌تر از ۵۰۰۰ میله‌بار، بلکه با استفاده از یک تایم‌فریم در یک پله پایین‌تر از زمانِ فعلی و بر پایه لیستِ بازه زمانیِ ذکرشده در بالا حساب می‌شود. موردِ استثناء دراین باره شاملِ تمامِ تایم‌فریم‌هایِ مبتنی بر ثانیه می‌شود که همیشه از داده‌های ۱S بهره‌برداری می‌کنند.

برای درکِ بهتر مطلب، مثالِ زیر را درنظر بگیرید. اندیکاتور پروفایلِ حجمِ نقطه لنگرِ خودکار به‌گونه‌ای تدوین شده است که روندِ محاسبه را یک بار در هفته بر رویِ یک نماد که به‌صورتِ شبانه‌روزی و درطولِ هفته (۷/۲۴) معامله می‌شود، مجدداً تنظیم می‌نماید (برای تجربه، فرض را بر این قرار می‌دهیم که هیچ شکافی در جایی‌که هیچ معامله‌ای اتفاق نمی‌افتد، وجود ندارد و هر دقیقه از هر هفته، یک کندلِ مرتبط با آن دارد).

۱- ابتدا، اندیکاتور، تایم‌فریم «۱» را بررسی می‌کند تا دریابد که چارت ۱ دقیقه‌ایِ این نماد در مدتِ هفت روز (۷D)، ۱۴۴۰ دقیقه برابر بوده با ۱۰۰۸۰ کندل از داده ۱ دقیقه‌ای که بالاتر از محدودیت ۵۰۰۰ شمع است. در این حالت، تایم‌فریم بعدی را در سکانس انتخاب می‌کند.

۲- سپس، اندیکاتور، همین رویه را با تایم‌فریم «۳» در پیش می‌گیرد. درهمین راستا، نمودار ۳ دقیقه‌ایِ نماد دارایِ (۱۴۴۰/۳) که برابر است با ۳۳۶۰ کندل‌بار در مدتِ هفت روز که این مقدار کم‌تر از میانگین ۵ هزار میله بار است. بنابراین، شمع‌هایِ تایم‌فریمِ ۳ دقیقه‌ای در محاسبه AAVP استفاده می‌شود.

تنظیماتِ ورودی‌

دوره نقطه لنگر (Anchor) 

دوره نقطه لنگر، نقطه شروعِ محاسبه VP را به این شکل مشخص می‌کند که هرچند وقت یک‌بار پروفایلِ حجم مجدداً محاسبه می‌شود و تعیین می‌کند که این نقطه از کجا شروع می‌شود. گزینه‌های موجود عبارت هستند از:

خودکار (اتوماتیک): نقطه شروعِ محاسبه پروفایلِ حجم به بازه زمانیِ نمودار بستگی دارد:

• «جلسه معاملاتی» در تمام بازه‌هایِ زمانیِ درون-روزانه
• «ماهانه» در بازه زمانیِ D1
• «فصلی/سه‌ماهه» در تمامِ بازه‌هایِ زمانی بینِ ۲D و ۱۰D
• «سالانه» در تمامِ تایم‌فریم‎هایِ بینِ ۱۱D و ۶۰D
• «دهه» در تمامِ بازه‌های زمانی بالایِ ۶۱D

بالاترین سقف: پروفایلِ حجم از کندلی با بالاترین سقف درمیانِ آخرین X کندل شروع می‌شود، جایی‌که X در پارامترِ طول، مشخص شده است.

پایین‌ترین کف: VP از کندل‌باری با پایین‌ترین کف بینِ آخرین X میله‌بار، جایی‌که X در پارامترِ طول تعیین شده است، آغاز می‌شود.

بالاترین حجم: پروفایلِ حجم از کندلی با بالاترین حجم درمیانِ آخرین X شمع آغاز می‌گردد که X در پارامترِ طول مشخص شده است.

جلسه معاملاتی: پروفایلِ حجم از ابتدایِ آخرین جلسه معاملاتیِ روزانه شروع می‌شود.

هفتگی: VP از ابتدایِ آخرین هفته آغاز می‌شود.

ماهانه: پروفایلِ حجم از ابتدایِ آخرین ماه شروع می‌گردد.

سالانه: پروفایلِ حجم از شروعِ آخرین سال آغاز می‌شود.

فصلی/سه‌ماهه: پروفایلِ حجم از ابتدایِ آخرین فصل (دوره‌هایِ سه‌ماهه: ژانویه-مارس، آوریل-ژوئن، جولای-سپتامبر، اکتبر-دسامبر) شروع می‌شود.

دهه: VP از ابتدایِ آخرین دهه آغاز به کار می‌کند.

قرن: پروفایلِ حجم از اولِ آخرین قرن شروع می‌‌گردد.

عواید (Earnings): پروفایلِ حجم از کندلی با آخرین گزارشِ درآمد برایِ نمادِ فعلی آغاز می‌شود.

سودِ سهام (Dividends): VP از میله‌باری با آخرین گزارشِ سودِ سهام برایِ نمادِ جاری شروع می‌‌گردد.

تقسیمِ سهام (Splits): پروفایلِ حجم از کندل‌باری با آخرین تقسیمِ سهام در راستایِ نمادِ فعلی شروع می‌شود.

طول 

یک پنجره متحرک که تعداد کندل‌هایی را که اندیکاتور به‌هنگامِ جستجویِ نقطه لنگر تحلیل می‌کند، مشخص می‌‌سازد و فقط برای دوره‌هایِ نقطه لنگرِ با بالاترین سقف، پایین‌ترین کف و بالاترین حجم اِعمال می‌شود. مثلاً، با دوره نقطه لنگر با بالاترین اوج و طولِ ۱۰۰، اندیکاتور، ۱۰۰ کندلِ آخر را برای کندلی با بالاترین مقدارِ سقف جستجو می‌کند تا محاسبه پروفایلِ حجم را به‌روی آن آغاز نماید.

چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعدادِ سطرِ هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) ردیف‌ها به‌رویِ «تعدادِ ردیف» تنظیم شود، سایز ردیفِ تعدادِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام را تعیین می‌کند: برای نمونه، با اندازه ردیف ۲۵، هیستوگرام، از بالا به پایین، ۲۵ ردیف خواهد داشت. همچنین، ارتفاعِ هر ردیف به‌طور اتوماتیک ارزیابی می‌شود. در مثال مذکور، یک هیستوگرامِ VP که قیمت از ۲۰۰ تا ۳۰۰ را در بر می‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۲۵ = ۴ واحدِ قیمت در هر ردیف خواهد داشت.

اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تعدادِ تیک‌ها به ازاء هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، سایزِ هر ردیف، تعدادِ تیک‌های هر ردیف را نشان می‌دهد (۱ تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: به‌عنوانِ نمونه برای سهام اَپل در بورسِ نزدک، ۱ تیک برابر با ۰.۰۱ است، زیراکه قیمت باید حداقل ۰.۰۱ دلار آمریکا (USD)، یعنی ۱ سنت، حرکت کند). همچنین در مثالی دیگر، تنظیم اندازه به‌روی ۲۵ به این معنی است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ ۲۵ تیک است که در این صورت، تعدادِ ردیف‌ها به‌طور خودکار حساب شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از ۲۰۰ تا ۳۰۰ برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربر می‌گیرد، (۳۰۰ – ۲۰۰) / ۰.۰۱ / ۲۵ = ۴۰۰ ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

حجم

گزینه پیشِ رو، بینِ نمایشِ حجمِ کل برای هر ردیف، تقسیم بر هر ردیف به بالا/پایین یا نشان‌دادنِ تفاوت (دلتا) آن‌ها تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارایِ ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کلِ حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارایِ ارزش، برجسته شود.