Currently Empty: 0 ﷼
باند بولینگر
نوع اندیکاتور: میانگین متحرک پاکت‌نامه‌ای
کاربرد در: پیداکردن نقاط عطف بازار، شکست‌های بالقوه محدوده معاملاتی و فرسودگی روند
بازارها: همه بازارهای نقدی و معاملات آتی(فیوچرز) ، نه اختیارات معامله (آپشن‌ها)
بهترین کارکردها: همه انواع بازارها و تایم‌فریم‌ها، اگرچه روزانه معروف‌ترین است
فرمول: باندها منحنی‌هایی هستند که تعداد انحراف‌معیار استاندارد در بالا و پایین یک میانگین متحرک را رسم می‌کنند. آنها به‌صورت زیر محاسبه می‌شوند:
- میانگین حسابی (میانگین متحرک) داده‌ها را محاسبه کنید.
- میانگین حسابی را از هر یک از نقاط داده منفرد استفاده‌شده در محاسبات کم کنید و فهرستی از انحراف‌معیارها را از میانگین ایجاد کنید.
- هر یک از انحراف معیارها را مربع کنید.
- انحراف‌معیارها را جمع کنید، کل انحراف معیار استاندارد مربع به‌دست می‌آید.
- مجموع انحراف‌های استاندارد را بر میانگین تقسیم کنید.
جذر حاصل مرحله پنج را بگیرید.
پارامترها: میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای
تئوری: بولینگر این نظریه را مطرح کرد که پهنای باند یک پاکت‌نامه باید به‌جای فرضیات سفته و اوراق، توسط خود سری داده‌ها تعیین شود، همانگونه که با پاکت‌نامه اخیر انجام شد. تئوری او بیان می‌کند که فاصله یک پاکت معاملاتی از میانگین، تابعی از نوسانات بازار است.
تفسیر:
به گفته بولینگر، جنبه‌های کلیدی عبارتند از:
- حرکات سریع معمولا بعد از محکم‌شدن باندها تا مقدار متوسط (نوسان‌پذیری کاهش می‌یابد) اتفاق می‌افتد.
- حرکت خارج از باندها مستلزم ادامه‌ی روند است، نه پایان‌دادن به آن. اغلب، اولین فشار یک حرکت عمده، قیمت‌ها را به خارج از باندها می‌برد. این نشان‌دهنده‌ی قدرت در بازار صعودی و ضعف در بازار نزولی است.
- یک حرکت سریع خارج از باندها و در ادامه برگشت فوری آن حرکت، نشانه‌ی خستگی است.
- فرودهای (اوج‌ها) ایجادشده در خارج از باند به دنبال فرودهای (اوج‌ها) ساخته‌شده در داخل باند نیاز به معکوس‌شدن روندها دارد.
- باندها می‌توانند در تشخیص اوج‌ها و فرودهای دوبرابری، کمک کنند، به‌خصوص زمانی که قسمت دوم اوج(فرود) نسبت به باندها بالاتر (پایین‌تر) از اول و پایین‌تر (بالاتر) باشد.
- میانگین باید پشتیبانی (مقاومت) در بازارهای گاوی (خرس) باشد.
- حرکتی که از یک باند منشا می‌گیرد، در بازارهای انحلالی یا رنج به باند دیگر می‌رود. این برای پیش‌بینی اهداف قیمتی در مراحل اولیه مفید است و اهداف تجدیدنظرشده را در حین وقوع رویدادها فراهم می‌کند.
نمودار فوق، نمودار ۳۳۰ روزه مِرک و همکاران، سهام NYSE است. توجه داشته باشید که چگونه میانگین متحرک ۲۰ روزه مقاومت را برای سقوط اوایل سال ۱۹۹۳ ارائه کرد. زمانی که روند در آوریل ۱۹۹۳ معکوس شد، اولین اصلاحیه رالی جدید به وسیله میانگین پشتیبانی شد. سپس، زمانی که بازار در ژوئن به سمت کاهش معکوس شد، میانگین، مقاومت را به اصلاح اولیه بالاتر ارائه کرد.
زمانی که قیمت‌ها به خارج از باندها حرکت می‌کنند، تحلیل زیر را می‌توان اعمال کرد:
- حرکات سریع پس از یک بازار نسبتاً آرام، بعد از محکم‌شدن باندها تا حد متوسط، رخ می‌دهد (نوسانات کاهش می‌یابد). در نوامبر ۱۹۹۳ باندها بسیار باریک شدند و به دنبال آن حرکت سریع سه امتیازی انجام شد.
دلیل — فعالان بازار فعالیت‌های خود را کند کرده‌اند و منتظر هستند تا بازار به آنها بگوید به کجا می‌رود. هنگامی که حرکتی شروع می‌شود، همه به داخل می‌پرند.
- حرکت خارج از باندها مستلزم ادامه‌ی روند است، نه پایان‌دادن به آن.
دلیل – نوسانات هنوز برای جبران روند جدید گسترش نیافته است. سایر اندیکاتورها مانند RSI می‌توانند این موضوع را تایید کنند.
فرودهای (اوج‌ها) ایجادشده در خارج از باند به دنبال فرودها اوج) ایجادشده در داخل باند، مستلزم معکوس‌ها در روندها هستند. توجه داشته باشید که چگونه مِرک Merck در دسامبر ۱۹۹۲ در خارج از باندها به اوج قیمت جدیدی دست یافت، در حالی که اوج قیمت بعدی در داخل باندها اتفاق افتاد.
دلیل – فعالان بازار افزایش نوسانات را نپذیرفته‌اند و ازاین رو، به دنبال نوسانات گسترده قیمت برای کسب سود هستند.
