درس ۳۰ : نوسانگر مشتق(Derivative)

نوسانگر مشتق

کاربرد در: پنجره جدید

نوسانگر مشتق، مفهوم شاخص قدرت نسبی (RSI) دوبرابر هموار را با اندیکاتور نمایش گرافیکی واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) ترکیب می­­‌کند. این نوسانگر نشان­­­‌دهنده‌ی تلاش برای بهبود توانایی پیش‌بینی RSI و MACD به­­‌صورت جداگانه است و دارای ویژگی‌های معکوس قیمت و ویژگی­­‌های پیروی روند است.

استفاده از نوسانگر مشتق ساده است. اگر نوسانگر مثبت باشد، یک سیگنال صعودی (گاوی) در نظر گرفته می‌­­شود. اگر منفی باشد، این یک سیگنال نزولی (خرسی) است. تقاطع­­‌های صفر، نشان‌­­دهنده‌ی یک سیگنال تجاری بالقوه است. اگر مقدار نوسانگر مشتق از منفی به مثبت (شیب بالا) در حال اجرا باشد، این حالت به‌ عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌­­شود. اگر مقدار از مثبت به منفی (شیب رو به پایین) در حال اجرا باشد، به­­‌عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می­­‌شود. قدرت روندهای معین را نیز می‌­­توان با نگاه‌کردن به بزرگی ستون­­‌های مختلف تعیین کرد. هر چه مثبت یک ستون بیشتر باشد، قدرت روند صعودی بیشتر است. هر چه مقدار منفی یک ستون بیشتر باشد، قدرت روند نزولی بیشتر است.

نمودار نمونه:

محاسبه:

نوسانگر مشتق در مراحل چندگانه زیر محاسبه می­­‌شود.

با محاسبه RSI شروع می‌شود. سپس RSI با گرفتن میانگین متحرک نمایی از خودش هموارسازی می‌­­شود. آنگاه با گرفتن میانگین متحرک نمایی از هموارسازی اولیه، دو برابر هموار می‌شود. یک «خط سیگنال» با گرفتن میانگین متحرک ساده از RSI تشکیل می‌شود. سپس نوسانگر مشتق با گرفتن RSI دو برابر هموار، و تفریق خط سیگنال به­­‌دست می‌­­آید.

RSI = 100 – ۱۰۰/(۱ + RS)

RS = میانگین سود / میانگین ضرر

میانگین سود به­­ عنوان میانگین تغییر قیمت برای ستون‌­­های قیمت مثبت در توالی داده­­‌ها محاسبه می‌شود. میانگین ضرر به‌­­عنوان میانگین تغییر قیمت، برای ستون­­‌های قیمت منفی محاسبه می‌شود.

RSI ساده‌­­شده برابر با عبارت زیر است:

۱۰۰ * (ضرر / سود) / سود = RSI ساده‌شده

سود برابر است با مجموع ستون­­‌های قیمت مثبت. ضرر برابر است با مجموع ستون­­‌های قیمت منفی.

۲. سپس، لازم است یک میانگین متحرک نمایی (EMA) را برای RSI به­­ کار برید.

RSI هموارشده = EMA(RSI)

RSI دوبرابر هموار = EMA (RSI هموار)

۳. بعد، یک خط سیگنال ایجاد می‌­­کنیم که معادل میانگین متحرک ساده (MA) یا RSI دوبرابر هموار است.

خط سیگنال = MA (RSI دوبرابر هموار)

۴. سرانجام، می­­‌توانیم محاسبه نهایی را با دو مولفه پایانی که محاسبه کرده‌­­ایم به ­­دست آوریم. نوسانگر مشتق تفاوت بین RSI دوبرابر هموار و خط سیگنال است.

خط سیگنال – RSI دوبرابر هموار = نوسانگر مشتق

پارامترهای پیش‌­­فرض:

• PeriodRsi: 14
• PeriodEma:5
• PeriodEma2: 3
• PeriodMa: 9
• PeriodSig: 9